#265
研究265 MTFプルバックの体系的「改良」試行 = パラメータ12変種はIS/OOSとも全てPF<1(0/12)・新規指標ゲート13種はIS-FDR生存0/13=調整・指標追加のどちらにも改良の種なし(RR1.0固定)平均回帰
解説
PF1.81でも不採用、EAに足す新戦略を12機構試して全滅した記録却下手法
解説
急落した株はいつ買うか、613銘柄21年分の日足で検証してみた平均回帰
#272
研究272 不祥事レベル別の暴落後戻り率(イベントスタディ・観測専用) = 戻りは不祥事の重さに単調(L1>L2>L3=事前登録どおり)だがn不足で非有意・急落の主因は決算(55%)でその戻りは最弱クラス・最も戻るのはセクター起因とL1軽度不祥事平均回帰
#271
研究271 株相乗りの追加改良探索(hg25深度加重サイジング/hg26 MR稼働率回収/枠粒度掃引) = hg25=IS棄却(深度加重はテール集中を買うだけ)・枠粒度=現行10×10%/7×15%が膝点で変更なし・**hg26 V2「MR指値-2%→-1%」が全関門通過=広域OOS月利+3.46→+3.88%(+0.43pt)/Sharpe+0.27/DD+3.0pt改善/コスト2倍+0.47pt→採用提案(実装変更はユーザーGO待ち)**平均回帰
#208
週末ギャップの戻りだけで月利が3割増えた平均回帰
#207
41手法×26銘柄×4時間足を全部数えた開幕戦平均回帰
#206
裁量の言い分12種を機械化して全部測った平均回帰
#205
『最後は裁量』を測定可能にする装置を作った平均回帰
#201
VWAPスキャル動画は検証済みの話の焼き直しだった却下手法
#200
稼ぎ頭のPF4.17、正体はただの上げ相場だった平均回帰
#199
ボラ急拡大時だけ緩める、弱いが本物の防御を追加却下手法
#192
レバETFと集中で月利を欲張った結果の全記録平均回帰
#190
株現物の月利上限は1.5%あたりにあると分かった平均回帰
#189
株の押し目買いは21年・全時代で本物と確定した平均回帰
#188
指値に変えただけで1トレードの利益が倍増した平均回帰
#187
現物株でDDを半分にして同等リターンを得る配合却下手法
#186
株で機能するのは『弱さを買う』逆張りだけだった平均回帰
#185
株の寄引けデイトレ26案、未来のデータで全滅却下手法
#184
建値ストップが効くのは7スリーブ中1つだけだった却下手法
#179
偽ブレイク対策で生き残ったのは出来高確認だけトレンド
#177
ザラ場で即入るより確定足を待つ方が全面的に上却下手法
#174
ランダムウォーク度で相場を選ぶ案は未来を当てない却下手法
#171
フィルタ2枚でPFが1.80から2.46に跳ねた却下手法
#165
月替わりアノマリーの磨き込みは実らなかった却下手法
#163
相場を選ばないロジックを探して1つだけ合格した却下手法
#162
100万円口座は最小ロットの壁でどれだけ不利か平均回帰
#154
3つの守りを重ねたら月次出金が5割増えた平均回帰
#151
勝ちロジックをドルストレートに移植できるか試した平均回帰
#147
動的リスクの安全上限を1分足で確定させたリスク管理
#140
『いつ入るか』の全アイデアが枯れていると確認した却下手法
#138
3つの時間足を揃えて押し目を買っても勝てない却下手法
#137
弱いシグナル多数の多数決でも方向は当たらない却下手法
#136
『今の相場に合う戦略を選ぶ』は幻想だと確定した平均回帰
#130
夜間ドリフトは本物なのにコストで取れない却下手法
#126
市場全体が売られすぎの日は買いか、半分だけ本当平均回帰
#123
逆張りRSI2が初めて本物の上積みになった平均回帰
#119
自分の負けトレード全件から共通点を探した却下手法
#101
全システムを混ぜ直したら効率の壁が外に動いた平均回帰
#97
自律探索で足した3つの軸、その結末平均回帰
#94
RSI・移動平均・フィボの改善案は全て現状に負けた平均回帰
#91
『最近の相場で勝つ設定』を追いかけると何が起きるか平均回帰
#87
指数を世界に分散しても現状が天井だった却下手法
#67
3つの無相関エンジンを1つの口座に積んだ結果平均回帰
#46
金のスキャルピングに優位性はあるか探した却下手法
SYS
私のEAの確定構成v1.5.0、中身と数字を全部見せる確定システム
LOG
検証を重ねて分かった、勝てる道は思ったより狭い却下手法