https://etherpoc.com/ja/tags/%E5%89%8D%E9%80%B2%E9%81%B8%E6%8A%9C/Recent content in 前進選抜 on FX検証日記HugojaFri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000https://etherpoc.com/ja/posts/robustness-audits/Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000https://etherpoc.com/ja/posts/robustness-audits/<p>この半年、私が自分の売買システムに下した結論でいちばん多かったのは「何も変えるな」でした。フィルタに使う銘柄は正しいのか。利益が乗ったら積み増すべきではないか。この成績は特定の年のまぐれではないのか。設定値は偶然の当たりを拾っただけではないのか。買いと売りが同居しているのはバグではないのか。データ取得にバグが見つかった後でも結論は生きているのか。5回、角度を変えて疑って、5回とも答えは「現行が最適」。この記事は、その総点検の系譜を1本にまとめたものです。</p> <p>改善ゼロの話を5連発で読まされるのか、と思うかもしれません。でも自動売買では、「変えなくていい」と数字で言い切れることこそが資産なんです。なぜそう言えるのか、どうやって確かめたのかを順に書いていきます。</p> <h2 id="はじめに-このブログと読むのに必要な前提">はじめに: このブログと、読むのに必要な前提</h2> <p>初めての方向けに。このブログは、私(個人)がFXの自動売買プログラム(EA)を自作し、手法を統計検証して勝敗問わず記録している検証日記です。文中の「研究N」は私の検証ノートの通し番号。システムは「スリーブ」と呼ぶ複数の部品戦略(トレンドフォロー、平均回帰など)の集合体で、バージョン番号(v1.3.1やv1.5.0)を付けて管理しています。</p> <p>用語を4つだけ。PF(プロフィットファクター)=総利益÷総損失で、1を超えると黒字。DD(ドローダウン)=資産の山からの下落率で、登山でいう「どれだけ下りに転じたか」。MC(モンテカルロ合格率)=日次リターンを再標本化してプロップファーム等の合格確率を推定した値。そして比較でよく出る「DD10%換算の月利」は、リスク量を「最大DDが10%になる水準」に揃えてから月利を比べる、ものさしの統一です。</p> <h2 id="前史-最後の本物の改善は月利11だった研究93">前史: 最後の本物の改善は月利+11%だった(研究93)</h2> <p>総点検の物語は、皮肉なことに「改善に成功した検証」から始まります。当時のCore v1.3に対して、未検証のレバー(調整項目)を3つ審査しました。DDがマイナス15%になる運用条件での比較です。</p> <table> <thead> <tr> <th style="text-align: left">調整内容</th> <th style="text-align: left">月利</th> <th style="text-align: left">PF</th> <th style="text-align: left">DD(%)</th> <th style="text-align: left">破綻確率</th> <th style="text-align: left">Calmar比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left">現状 (v1.3)</td> <td style="text-align: left">0.71%</td> <td style="text-align: left">1.48</td> <td style="text-align: left">-8.8</td> <td style="text-align: left">6.8%</td> <td style="text-align: left">0.93</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left">vt_cap 3.0へ引き上げ</td> <td style="text-align: left">0.71%</td> <td style="text-align: left">1.48</td> <td style="text-align: left">-8.7</td> <td style="text-align: left">6.4%</td> <td style="text-align: left">0.94</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left">Connors追加</td> <td style="text-align: left">0.78%</td> <td style="text-align: left">1.45</td> <td style="text-align: left">-10.1</td> <td style="text-align: left">7.2%</td> <td style="text-align: left">0.77</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left">sat2へvol-target拡張</td> <td style="text-align: left">0.79%</td> <td style="text-align: left">1.57</td> <td style="text-align: left">-9.5</td> <td style="text-align: left">6.1%</td> <td style="text-align: left">1.05</td> </tr> </tbody> </table> <p>3案のうち本物は1つだけでした。vol-target(直近のボラティリティに応じたロット調整)をサブ戦略sat2にも行き渡らせる案です。核となる戦略とsat2は相関0.54と高く、そこがDDのボトルネックだったのを直接叩けた。Calmar比(収益性をDDで割った運用効率)も唯一改善しています。逆にConnors追加は月利こそ上がるもののDDがそれ以上に膨らみ、レバレッジを増やしただけの偽物でした。</p> <p>これをv1.3.1として採用し、月利は0.71%から0.79%へ(+11%)、PFは1.48から1.57へ。MCは93%から94.3%に上がり、1分足で日中の口座推移を再構築した最悪の日次損失(M1最悪)は2.79%でした。そしてこのとき、こう結論しています。分散や新しい指標の追加はここが実質の天井。以後の改善提案は、この天井宣言への挑戦になります。</p> <h2 id="監査1-見送った2案を蒸し返す研究112">監査1: 見送った2案を蒸し返す(研究112)</h2> <p>その後、株価指数を地合いフィルタに使う改良を経てv1.4.0へ進んだところで、最初の総点検です。過去に見送った2案を、新しい構成でもう一度審査しました。</p> <p>1つ目はフィルタ銘柄。私の核となるFX戦略は円クロス(円がらみの通貨ペア)中心なので、フィルタも米国のUS500(S&amp;P500)より円建てのJP225(日経平均)の方が的確では、という仮説です。結果はDDを10%に揃えた月利でUS500が+0.22%、JP225は+0.18%でフィルタ無しと同等、両方のAND条件でも+0.20%。世界のリスク・センチメントを主導するのは米市場で、リスクオフの先行指標としてはUS500の方が優秀でした。仮説は筋が良さそうに見えて、実測では現行に勝てません。</p> <p>2つ目はピラミッディング(利益が乗ったら積み増す手法)。総リスクを標準に揃えて比べると、標準の月利0.23%に対して最大2段で0.21%、3段で0.19%と、段数を増やすほど単調に悪化しました。平均建玉が小さくなり、資金を活かせないままリターンだけ削られる構造です。現行が価格データの効率フロンティア(限界点)上にある、という再確認で終わりました。</p> <h2 id="監査2-年別と完全前進選抜で丸裸にする研究135">監査2: 年別と完全前進選抜で丸裸にする(研究135)</h2> <p>v1.5.0に進んだ段階で、今度はシステム全体を疑いました。まず固定パラメータのまま過去11年を年別に走らせると、勝ち年は11年中10年。唯一の負けは2018年のマイナス3.6%で、年ごとの最大DDもマイナス2.3%からマイナス8.2%の範囲に収まりました。特定の年のまぐれに依存していないことは確認できた。じゃあ、通貨ペアの選び方自体が後知恵だったら?</p>