円クロス on FX検証日記

EA「v1.5.0」は鉄壁か？ブレない強さの秘密を公開！

Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EA「v1.5.0」は鉄壁か？ブレない強さの秘密を公開！」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

この記事では、最新のEA「研究135③④ v1.5.0」が、どれくらい「頑丈」で「頼りになる」EAなのかを、とことん検証した結果をお伝えしますね！

今回の検証テーマは「どんな状況でもブレないEAか？」

EAは、一度設定したら自動でトレードしてくれる便利なツールですが、「ちょっと設定を変えただけで成績がガタ落ちする…」とか、「特定の相場でしか利益が出ない…」なんてEAだったら、安心して使えませんよね。そこで今回は、このEAが本当に信頼できるのか、以下の2つのポイントで徹底的に調べてみました。

設定を変えても大丈夫？「パラメータ頑健性」のチェック
どんな相場にも耐えられる？「レジーム・ストレス」のチェック それでは、さっそく結果を見ていきましょう！

設定を変えても大丈夫？「パラメータ頑健性」をチェック！

まず試したのは、「パラメータ頑健性」というテストです。これは、EAの設定値（パラメータ）を少し変えても、性能が大きくブレずに安定しているかを確認する大切なテストなんですね。

リスク配分を変えても安定してるか見てみたんです

今回のEAは、いくつかの異なるトレード戦略（これを「スリーブ」と呼んでいます）を組み合わせて動くタイプなんです。それぞれのスリーブにどれくらいリスクを割り振るか、という「スリーブ間リスク配分」という設定があるんですが、これを3パターン変えて試してみました。まるで、車のサスペンションの硬さを「ソフト」「ミディアム」「ハード」と変えて、乗り心地がどう変わるか試すようなイメージですね。 結果は…驚くほど安定していました！ リスクを調整した後の月間の利益率（DD10%換算月利）を見てみると、

+0.96% 〜 +1.01% と、たった**0.04%**の範囲でしか変動しなかったんです！これは、「リスク配分」という重要な設定を変えても、リスクに見合ったリターンがほとんど変わらなかった、ということ。 「ナイフ優位性(エッジ)」じゃないって、どういうこと？ もし、たまたま見つけた「特定の良い設定値」でしか利益が出ないEAだったら、それは「ナイフ優位性」と呼ばれて、少しでも設定が変わるとすぐにダメになってしまう危ういEAなんです。でも、このEAは設定を変えても性能がほとんどブレなかったので、「ナイフ優位性」ではなく、とても「頑健（ロバスト）」だと言えます。つまり、安心して使える、タフなEAということなんですね！ちなみに、他の重要なパラメータ（例えば、トレードのターゲット設定や、株価の移動平均線の使い方など）についても、これまでの研究（88/118/115/123）で、すでに頑健性が確認済みなんですよ。

どんな相場にも耐えられる？「レジーム・ストレス」をチェック！

次に試したのは、「レジーム・ストレス」というテストです。これは、EAが過去の様々な市場環境（これを「レジーム」と呼びます）で、どれくらい安定して利益を出し、生き残ることができたかを確認するテストなんです。まるで、どんな悪路や天気でも走れる「全天候型タイヤ」を履いているか、試すようなものですね。

過去の嵐のような相場も生き残った！

過去の主要な市場イベントや相場環境を振り返って、年別にEAの成績をチェックしてみました。

2015年の急激な円高
2020年のコロナショックによる市場の混乱
2022年の世界的な株安（弱気相場）
2024年の円安からの巻き戻し など、本当に色々な相場を経験してきましたが、このEAはすべての局面で利益を出し、生き残ることができました！ 唯一、2018年だけ-3.6%と少しマイナスだった年もありましたが、全体として見れば、どんな嵐のような相場にも耐え抜く「タフさ」があることが証明されたんです。さらに、市場が大きく動くような「危機的な状況」（M1）での耐性についても、過去の研究（69/123）でしっかりと確認済みですので、ご安心くださいね。

v1.5.0、総合評価は「文句なしの合格」！

これまでの検証結果を総合すると、この「研究135③④ v1.5.0」EAは、本当に素晴らしい「頑丈さ」と「信頼性」を持っていることがわかりました！まとめると、

年別の成績もバッチリ！ 過去11年間のうち、10年間でプラスの利益を出しています。
EAの核となる戦略選びも論理的！ たまたまではなく、きちんと「前進選抜」という信頼性の高い方法で選ばれているので、安定感があります。
設定を変えてもブレない「頑丈さ」！ 先ほどお話ししたように、リスク配分を変えても利益率のブレはわずか0.04%でした。
どんな市場環境でも生き残れる！ 過去の様々な相場を乗り越えてきました。まるで、厳しいテストを全てクリアした「新型車」が、いよいよ公道デビューを待つばかり、といった状況ですね！

ただ、一つだけお伝えしたいこと…

これだけ良い結果が出ましたが、一つだけ、皆さんにお伝えしておきたい「留意点」があります。このEAの強みは、現在の「円安トレンド」や「金利が高い状況」といった市場環境で特に力を発揮するように設計されている、という点です。もし、今後、長期的な「円高トレンド」に大きく相場が転換するようなことがあれば、EAの運用を少し見直す必要が出てくるかもしれません。この点については、すでにEAの取扱説明書（ドキュメント）にも記載済みですので、運用される際は「今の相場環境を前提にしていること」と「長期的な円高の動きには注意が必要」ということを頭の片隅に置いていただけると嬉しいです。

EAのプログラム開発（PythonとMT5を使って5つのスリーブすべてを実装）も、そして今回ご紹介したような「前進分析」「M1危機対応」「モンテカルロ分析」「頑健性検証」といった多角的な検証も、すべて完了しました！あとは、実際の市場でデモ運用してみて、本当に想定通りに動くかを確認する「実機デモフォワード」を残すのみ、という段階なんです。今後の進捗も、このブログで随時お伝えしていきますので、どうぞお楽しみに！

EA「v1.5.0」は本物か？稼ぎ続ける頑健性を検証！

Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EA「v1.5.0」は本物か？稼ぎ続ける頑健性を検証！」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

研究135 v1.5.0 全体頑健性検証 ①年別 ②完全前進選抜この記事では、僕たちが注目しているEA「v1.5.0」が本当に安定して稼働するのか、2つの異なる方法で徹底的に調べてみた結果をご紹介しますね！

どんなアイデアで検証したの？

EAって、過去のデータでたまたま成績が良かっただけじゃないの？とか、特定の相場にしか通用しないんじゃない？なんて疑問、ありますよね。そこで今回は、EA「v1.5.0」の「頑健性（ロバスト性）」、つまりどんな状況でも安定して利益を出せる強さを確かめるために、次の2つのアイデアで検証してみました。

年別ローリング検証: 過去の成績を1年ごとに区切って見て、特定の年にだけ頼らず、毎年しっかり利益が出ているかを確認。
完全前進選抜検証: 未来の相場でも通用する選び方をしているか、「後知恵」になっていないかをチェック。

どうやって試したの？

① 過去11年間を1年ずつ区切って成績をチェック！

まず一つ目の検証は「年別ローリング」です。これは、EA「v1.5.0」が過去11年間（2012年〜2022年）のデータで、年ごとにどんな成績だったかを細かく見ていく方法です。もし特定の年にしか稼げないEAだと、成績が大きくブレるはずですよね。

② 未来の相場でも通用するか？「前進選抜」でシミュレーション！

二つ目の検証は「完全前進選抜」という、ちょっと聞き慣れない方法かもしれません。これは、EAが使う通貨ペアの選び方が、過去のデータに合わせすぎた「後知恵（カーブフィッティング）」になっていないかを調べる、大切なテストなんです。具体的には、

EA「v1.5.0」が元々選んでいる「robust5」という固定の通貨ペア（円クロス通貨ペアと金、合計5種類）の成績。
それとは別に、各年の前年までのデータを使って、最も成績の良い（PFが高い）上位4つの通貨ペアを自動で選び直し、その選んだペアで翌年の運用をシミュレーションするという方法。これを「ナイーブな前進選抜」と呼びます。この2つを比較することで、「元々選ばれた通貨ペア」と「その都度選び直した通貨ペア」のどちらが、未来の相場（未見の年）で良い成績を出せるかを確認しました。ちなみに、PF（プロフィットファクター）というのは、総利益を総損失で割った数値のこと。1を超えると黒字、高いほど効率よく稼げている、という目安になりますよ。

結果はどうだった？

さあ、いよいよ検証結果です！

① 年別ローリング検証の結果：11年間で負けたのはたった1年だけ！

過去11年間（2012年〜2022年）の成績を年ごとに見てみると、なんと11年間中10年間がプラス収益という素晴らしい結果でした！

**唯一マイナスだったのは2018年だけで、その損失もわずか-3.6%**にとどまっています。
年間のドローダウン（DD）も、全て-2.3%〜-8.2%の範囲に収まっていました。ドローダウンというのは、運用資金が一時的に最大でどれくらい減ったかを示す数値で、登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなもの。この数値が小さいほど、リスクが抑えられていると言えます。これは要するに、EA「v1.5.0」は特定の年にたまたま調子が良かったわけではなく、毎年安定して利益を出せる力があり、損失も小さく抑えられる「頑健性」がある、ということなんですね！

② 完全前進選抜検証の結果：固定の組み合わせが圧倒的に強かった！

次に、未来の相場を想定した「完全前進選抜」の比較結果です。

EA「v1.5.0」が元々選んでいる「robust5」（円クロス＋金）の組み合わせは、テスト期間の7年間でなんとトータル+131.3%もの利益を叩き出し、しかも7年間全てがプラス収益**でした！これはすごい！
一方、各年の前年までのデータで最適なペアを選び直す「ナイーブな前進選抜」の方は、トータル+63.0%の利益で、7年間中5年間がプラス収益という結果でした。あれ？過去データで最適なペアを選び直す方が良いかと思いきや、EA「v1.5.0」が元々持っている「robust5」の組み合わせの方が、圧倒的に良い成績を出したんです。なぜ「ナイーブな前進選抜」が劣ってしまったかというと、2019年と2021年に、直近のPFが高かった非円ペア（例えばEURAUDやGBPNZDなど）を選んでしまったことが原因でした。これらのペアは、その年はあまりトレンドが出ず、結果的に損失を出してしまったんですね。

ここから学んだこと

今回の2つの検証から、EA「v1.5.0」について、とても重要なことが見えてきました。

「円クロス＋金」は、ただの偶然じゃない！

EA「v1.5.0」が元々選んでいる「robust5」（円クロス通貨ペアと金）の組み合わせは、ただ過去のデータに都合よく合わせた「カーブフィッティング（曲線適合）」ではない、ということが強く示されました。むしろ、「円クロス通貨ペアはトレンドが出やすい」という、FX市場の構造的な事実に基づいた、原理的な選択なんです。だからこそ、その都度最適なペアを選び直すよりも、この固定の組み合わせの方が、未来の相場でも安定して良い成績を出せるということが分かったんですね。これは「後知恵オーバーフィット」ではない、信頼できるEAの証拠と言えるでしょう。

唯一残るリスクと、その向き合い方

ただし、お伝えしなければならないリスクも一つあります。それは、「円安/金高レジーム依存」という点です。これはどういうことかというと、EA「v1.5.0」は、過去の長い期間で続いてきた「円安」と「金価格の上昇」というトレンドの恩恵を大きく受けて、高いパフォーマンスを出してきました。今回の7年間全てプラスという素晴らしい結果も、このトレンドが続いてきたことが前提になっています。もし、世界経済の状況が大きく変わり、長期的な「円高」や「金価格の下落」といったトレンドに転換した場合、EA「v1.5.0」の成績にも影響が出る可能性があります。この点は、EAの取扱説明書にもきちんと記載されている既知のリスクなので、このEAを使う際は、市場の大きな流れにも目を向け、理解した上で運用することが大切になってきます。

ナンピンは危険？EAが暴く「損失増幅」の真実

Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「ナンピンは危険？EAが暴く「損失増幅」の真実」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: 逆張り(RSI)のシグナル例(EURUSD 日足・実データ)。RSIが売られすぎ圏に入った反発を狙います。

研究125 ナンピン(含み損買い増し)で損失軽減できるか — ★No(損失を隠して増幅) FX自動売買(EA)の世界には、色々なトレード戦略がありますよね。今回は、その中でも特に初心者の方が「もしかしたら損失を減らせるかも？」と期待しがちな「ナンピン」について、私たちのEAが実際にどういう結果を出したのか、詳しく見ていきましょう！

ナンピンってどんなアイデア？

「ナンピン」というのは、簡単に言うと、持っているポジションが含み損（まだ確定していない損失）になっているときに、さらに同じ方向のポジションを追加して、平均購入価格を下げる戦略のことなんです。例えば、1ドル150円でドルを買ったとして、その後149円に下がって含み損になったとしますよね。そこでさらにドルを買い増すと、平均購入価格が149.5円くらいに下がるので、「ちょっと戻れば利益になる」という状態を作れるわけです。これは以前検証した「ピラミッティング」（利益が出ている時にさらに買い増す手法）とは逆で、含み損の時に買い増すことから「逆ピラミッティング」とも呼ばれます。今回の検証では、このナンピンを「含み損が一定の幅（ATRという、相場の平均的な値動きを示す指標）で増えるたびに、ポジションを追加していく」という形で試してみました。

どうやって検証したの？

私たちは、普段から安定した成績を出しているベースのEA（ここでは「robust5」という名前の、FXの1時間足で動くEA）を使って、ナンピンの効果を検証しました。このEAは、もちろん損切り（これ以上損失を出さないように自動で決済する機能）もきちんと設定されています。この安定EAに、ナンピンの機能を組み込んで、ナンピンする回数を「0回（ナンピンなし）」「1回」「2回」「3回」と増やしていき、それぞれのパターンで過去の相場でどれくらいの成績が出たのか、比較してみたんです。

検証結果はどうだった？

結論から言うと、ナンピンする回数を増やせば増やすほど、成績が悪くなる一方だったんです！

成績が悪化！

具体的な数字を見てみましょう。

PF（プロフィットファクター）
これは「総利益 ÷ 総損失」で計算され、1を超えると黒字、高いほど優秀なEAとされます。
ナンピンなしの場合：1.22
ナンピンありの場合（最大3回）：1.11に低下
PFが下がってしまい、EAの効率が悪くなったことがわかります。
総リターン（トータルの利益率）
ナンピンなしの場合：+41%
ナンピンありの場合（最大3回）：+28%に減少
トータルの利益も大きく減ってしまいました。

ドローダウンが倍増！

そして、最も衝撃的だったのが、最大ドローダウン（DD）の変化です。

最大DD（ドローダウン）
これは口座資金が一時的にどれくらい減ったかを示すもので、登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなものです。この数値が小さいほど、リスク管理ができているEAと言えます。
ナンピンなしの場合：-13.2%
ナンピンありの場合（最大3回）：-26.9%と、ほぼ倍増！
これはつまり、相場が予想と反対に動いたときに、資金が半分近くまで減ってしまうリスクが大幅に増えた、ということなんです。かなりヒヤッとしますよね。

プロップファームのルールでは即失格レベル

最近、プロップファーム（投資家から資金を預かり、トレーダーに運用させる会社）の審査に挑戦する方が増えています。私たちの検証も、そういったプロップファームの厳しいルールを意識して行っています。プロップファームの中には、「1日の損失が5%を超えると失格」というルールを設けているところが多いんです。

ナンピンなしの場合：1日だけこの「日次-5%抵触」に引っかかりました。
ナンピンありの場合（最大3回）：2〜3日も抵触してしまったんです。これでは、プロップファームの審査では即失格になってしまいます。最大ドローダウンが27%近くまで増えるのも、プロップファームの「最大損失〇〇%まで」というルールに簡単に引っかかってしまい、資金を失格になるリスクが非常に高いと言えます。

ここから見えてきたこと（結論）

今回の検証で、はっきりと分かったのは、ナンピンは決して損失を減らす戦略ではないということです。むしろ、損失を隠して、いざという時に爆発的に増幅させてしまう危険な戦略だということが改めて浮き彫りになりました。ナンピンをすると、一時的に「小さな損失を出す回数が減る（見かけ上の勝率が上がる）」ように見えることがあります。しかし、その代償として、相場が予想と反対方向に動き続けた場合、損失が手のつけられないほど巨大化するリスクを抱え込むことになるんです。これは、まさに「マーチンゲール」という危険な手法と同じ罠にはまることになります。例えるなら、小さな石につまずくのを避けようとして、大きな落とし穴に落ちてしまうようなもの。小さな損切りで終わらせられるはずだった損失が、めったにないけれど一度起きると致命的な大損に変わってしまうんですね。安定して利益を出すEAの基本戦略は、「損は小さく早く、利益は大きく伸ばす」というものです。ナンピンは、この考え方とは真逆をいく手法と言えます。私たちがEAを選ぶ際の基準（例えばFintokeiというプロップファームのルールに合わせているんですが）でも、ナンピンやマーチンゲール、グリッドトレードといった手法は使わないことが必須なんです。結論として、ナンピンは、プロップファームの審査を通過することも、安定して資産を増やしていくEAの戦略としても、採用できません！ 以前検証した「ピラミッティング（利益が出ている時にさらに買い増す手法）」もプロップファームには不向きという結論でしたが、今回のナンピン（含み損時に買い増す）も同様に、資金を増やすためのポジション追加は、順張りでも逆張りでもプロップファームのルールには合わない、ということが改めてわかりましたね。皆さんもEAを選ぶ際には、ナンピンのような手法が使われていないか、ぜひチェックしてみてください！

利確目標は罠？EA最適化で見えた真実

Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「利確目標は罠？EA最適化で見えた真実」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回の検証は、私たちが普段使っているEA（自動売買システム）の「利益確定（TP）の仕方」について、もっと良い方法がないかを探ってみたお話です。特に「TPを設定しない」という今のやり方が本当にベストなのか、改めて確認してみたかったんですね。

どんなアイデア？

私たちのEAは、トレンドが出始めたタイミング（ブレイクアウト）でエントリーして、利益をしっかり伸ばす「トレンドフォロー型」という戦略を基本にしています。これまでのEAは、特定の利益確定目標（TP）を決めずに、相場の状況（例えば、チャネルラインを割ったら決済する、など）を見て決済する仕組みでした。でも、「もっと早く利益を確定した方が、勝率が上がるんじゃないか？」とか「ドローダウン（一時的な資産の減少）を抑えられるんじゃないか？」という疑問も頭をよぎることもありますよね。そこで今回は、エントリーしたらすぐに固定のTP（利確目標）を設定する、というやり方を試してみることにしました。

どうやって試した？

具体的には、私たちのEAの基本ロジックである「BreakoutLong（ブレイクアウトで買いエントリーする）」の部分はそのままに、決済方法だけを色々変えてみました。変更したのは、TP（利確目標）の幅です。相場の平均的な値動きの幅を示す**ATR（Average True Range）**という指標を使って、その1倍から12倍まで、段階的にTPを設定して試しました。例えば「1ATR」なら、平均的な1日分の値動きと同じくらいの利益が出たら決済、というイメージですね。そして、今のEAと同じ「TPを設定しない」パターンも比較対象として含めました。検証期間は2015年から2024年までの約10年間、FXの1時間足データを使って、様々な市場環境で安定して機能するか（robustness）をチェックしました。

結果はどうだった？

結果は、私たちにとって非常に興味深いものでした。結論から言うと、TPを固定しない、今のEAのやり方が、ほとんどの指標で一番優れているということが分かったんです。数字を見てみましょう。TPを小さくする（早く利食いする）ほど、たしかに勝率は上がりました。

例えば、TPを1ATRに設定した場合、勝率はなんと75.5%！これはすごい数字ですよね。
一方、TPを設定しない今のやり方だと、勝率は**36.8%**でした。でも、ここが落とし穴だったんです。勝率が上がる一方で、他の重要な指標はどんどん悪化していきました。
PF（プロフィットファクター = 総利益 ÷ 総損失）は、TPを1ATRにした場合0.94まで下がってしまいました。PFは1を超えないと、全体では赤字になる「負け戦略」を意味します。TPを設定しない今のやり方では1.31と、しっかり利益を出せています。
**総リターン（総利益）も、TPを1ATRにすると-26%とマイナスに。TPを設定しない場合は+122%**と、大きくプラスでした。
ドローダウン（DD = 資産が一時的に減った最大幅）も悪化しました。TPを1ATRにすると-41.5%と、かなり大きな落ち込みに。TPを設定しない場合は-21.4%と、半分近くに抑えられています。そして、TPを小さくすると、トレード回数が激増しました。TPを1ATRにすると4791回ものトレードがあったのに対し、TPを設定しない場合は1166回でした。この結果から見ると、TPの幅を1ATRから12ATRまで色々試しましたが、途中に「ここが最適！」というポイントはなく、TPを設定しない今のやり方が、勝率以外のすべての指標で最良だったんです。

ここから学んだこと

今回の検証で最もはっきりと分かったのは、「高勝率の罠」でした。勝率75.5%と聞くと、「すごいEAだ！」と思ってしまいますよね。でも、蓋を開けてみればPFは0.94で「負け戦略」、ドローダウンも-41.5%と非常に大きい。これは、まさに「高勝率=良い」という思い込みが、いかに危険かを示しています。私たちのEAのような「トレンドフォロー型」の戦略は、普段は小さな勝ち負けを繰り返しながら、たまにやってくる大きなトレンドにしっかり乗って、ドカンと利益を伸ばすことで稼ぐタイプなんです。例えるなら、大物を狙う漁師のようなものですね。小さな魚をたくさん釣るより、年に数回の大物で稼ぐ、というイメージです。もしTPを狭く設定してしまうと、せっかく大きなトレンドに乗っても、すぐに利益を確定してしまいます。これでは、EAの「稼ぎ頭」であるはずの**「たまの大勝ち（fat tail）」を潰してしまい、EA本来の強み（優位性(エッジ)）を失ってしまうことになります。さらに、TPを狭くするとトレード回数が激増するため、その分、手数料などのコスト**がかさんでしまいます。また、ちょっとした値動き（ダマシ）で決済されてしまうことも増え、結果的にドローダウンが悪化してしまう要因にもなっていました。今回の検証は、過去に行った他の研究（メタラベル、出口戦略、スケールアウトに関する研究）とも完全に一致する結果となりました。やはり、今のEAが採用している「TPを設定せず、利益をしっかり伸ばす」という戦略が、私たちのEAにとって最も正しいということが、シンプルながらも非常に強力な形で実証されたわけです。今回の結果を受けて、現在のEAのシステムを変更する必要はないと判断しました。今の設定が正しいことを再確認できた、という意味で、非常に有意義な検証だったと感じています。

ドローダウン削減の秘策!?「無相関EA」の夢は叶うか

Sun, 14 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「ドローダウン削減の秘策!?「無相関EA」の夢は叶うか」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、EAのパフォーマンスをさらに安定させるための新しいアイデアを検証してみました。具体的には、「複数のEA（スリーブ）を組み合わせるとき、それぞれのEAがバラバラの動きをするようにすれば、全体の成績の落ち込み（システムドローダウン）を抑えられるんじゃないか？」という仮説を立ててみたんです。

どんなアイデアを試してみたの？

私たちのEAは、複数の通貨ペアや戦略（これを「スリーブ」と呼んでいます）を組み合わせて運用しています。全体の成績が一時的に落ち込むこと（ドローダウン）は、FXトレードにつきものですよね。登山でいうと、「どれだけ下りに転じたか」のようなものです。このドローダウンを減らすにはどうすればいいか？これまで、私たちは「個々のスリーブの成績が良いものを選ぶ」という視点でポートフォリオを組んできました。でも、今回はちょっと違うアプローチです。「もし、個々のスリーブがお互いに似た動きをせず、バラバラに動いてくれたら、全体のドローダウンをさらに抑えられるはず！」そう考えました。つまり、「良い成績を出すペアを選ぶ」だけでなく、「お互いに影響し合わない（相関が低い）ペアを選ぶ」ことで、全体のドローダウンを減らし、結果的に安全に運用できる資金量（レバレッジ）を増やして利益を伸ばせるんじゃないか、という仮説を立てたんです。

どうやって検証したの？

この仮説を検証するために、まずは以下のステップで進めてみました。

対象の選定: FXの主要な19通貨ペアと、金（XAUUSD）を対象にしました。
戦略の統一: すべての対象で、私たちが得意とする「トレンドフォロー型のロング戦略」（BreakoutLong+HTF）を適用し、過去のデータでバックテストを行いました。
優位性(エッジ)（優位性）と相関の計算:

それぞれの通貨ペアが、このトレンド戦略でどれだけ利益を出しやすいか（「優位性」と呼びます）を、PF（プロフィットファクター=総利益÷総損失。1を超えると黒字）という指標で測りました。
さらに、それぞれの通貨ペアが日々の値動きでどれだけ似た動きをするか（「相関」と呼びます）を計算しました。こうして、「トレンドに乗って利益が出やすい通貨ペアはどれか？」「それらの通貨ペアは、お互いにどれくらい似た動きをするのか？」というデータが揃ったわけです。

衝撃の発見！トレンドに乗れる通貨ペアって？

検証を進めていく中で、私たちはある「決定的で衝撃的な事実」に気づいてしまいました！なんと、私たちが試したトレンドフォロー戦略で利益が出やすい（PFが1を超える）通貨ペアは、19通貨ペア中たったの8つだけだったんです。しかも、その8つのうち**7つが「円クロス」（米ドル/円、ユーロ/円など、円が絡む通貨ペア）で、残りの1つが「金」**でした。具体的には以下の通りです。

USDJPY (PF 1.56)
XAUUSD (PF 1.34)
GBPJPY (PF 1.25)
EURJPY (PF 1.21)
AUDJPY (PF 1.19)
CHFJPY (PF 1.15)
NZDJPY (PF 1.08)
CADJPY (PF 1.01) 一方、ユーロドル（EURUSD）やポンドドル（GBPUSD）といった、いわゆる「非円」の通貨ペアでは、この戦略ではほとんど利益を出すことができませんでした。

「トレンドする通貨」＝「相関の塊」だった！

この結果が意味することは、「トレンドに乗って利益を出しやすい通貨ペア」というのは、実は**「円が絡むペア」と「金」に集中している**ということ。そして、ここが一番重要なんですが、これらの円クロスと金は、お互いに非常に似た動きをする（相関が高い）グループなんです！ つまり、「トレンドフォロー戦略で利益を出しやすい通貨ペア」は、残念ながら「バラバラに動いてくれる（相関が低い）もの」ではなかったんです。「無相関のトレンドペアは存在しない」という、厳しい現実を突きつけられました。

なぜ負ける？EA「負けトレード」1166回分の共通点

Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「なぜ負ける？EA「負けトレード」1166回分の共通点」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、私たちが開発しているEA「トレンド核(robust5 FX)」が、どんな時に負けてしまうのか？その共通点を探ってみました。負けトレードのパターンを特定できれば、それを避けてEAの成績をもっと良くできるんじゃないか、という期待を込めて分析したんです。

どんなアイデア？

私たちのEA「トレンド核」は、主に1時間足チャート（H1/HTF）を使ってトレードする、トレンドフォロー型のEAです。今回は、このEAが行った全1166回もの実際のトレードデータを徹底的に分析しました。具体的には、それぞれのトレードがエントリー（新規注文）した時の様々な情報に注目しました。例えば、相場の勢いを示すRSI（アールエスアイ＝相場の買われすぎ・売られすぎを示す指標）やADX、値動きの大きさを示すATR%、価格がどれくらい伸び切っているか、エントリーした時間帯や曜日、リスクの取り方（riskon）、そしてポジションをどれくらいの期間持っていたか（保有bars）など、たくさんの要素を洗い出したんです。そして、これらの要素が、トレードの「勝率」や「期待値」（1回あたりの平均損益）にどう影響しているのかを詳しく調べてみました。

結果はどうだった？「負け」に共通していた2つのこと

分析の結果、負けトレードには大きく2つの共通点が見つかりました。

1. ポジションの保有期間が短いトレードは負けやすい

まず一つ目は、「ポジションを保有している期間が短い」トレードが負けやすい、という傾向です。例えば、エントリーから12本以下のローソク足（つまり12時間以内）で決済されたトレードは、勝率が0.4%とほとんど負けていて、1回あたりの平均損益もマイナス0.445%と大きく損失を出していました。一方で、83本以上のローソク足（83時間以上）と長く保有したトレードは、なんと90.6%もの高い勝率を誇り、平均損益もプラス1.04%とかなりの好成績だったんです。これは、トレンドフォロー型のEAの特性とも言えます。トレンドに乗って利益を伸ばすには、ある程度の期間ポジションを持ち続ける必要があるんですね。ただ、これは「結果的に保有期間が短かったから負けた」という話で、エントリーする時点で「これは短期間で終わるトレードだな」と見分けるのは、残念ながら非常に難しいんです。

2. エントリー時のRSIが低い（勢いの弱いブレイク）時に負けやすい

そして、もう一つ、そして唯一、エントリーする前に判断できる負けやすいパターンが見つかりました。それが「エントリー時のRSIが低い」という状況です。 RSIは相場の勢いを示す指標ですが、このRSIが30〜60くらいの低い状態でEAがエントリーしたトレードは、勝率が24.4%と低く、期待値もマイナス0.068%でした。これは「モメンタム弱ブレイク」、つまり勢いの弱いブレイクに乗ってしまった時に負けやすい、ということを示しています。逆に、RSIが72以上と高めの、勢いのある状態でエントリーしたトレードは、勝率が45.5%と高く、期待値もプラス0.142%と好成績でした。他の要素（ATR%やADX、伸び具合、時間帯、曜日など）では、これといった負けやすいパターンは見つかりませんでした。つまり、「エントリー時のRSIが低い」というのが、私たちが事前に手を打てる可能性がある唯一の負けパターンだった、ということなんです。

フィルターを試してみたけど…

「よし、それならRSIが低い時にはエントリーしないようにすれば、EAの成績が上がるんじゃないか？」そう思って、「RSIが低い時にエントリーしない」というフィルター（条件）をEAに加えて、バックテスト（過去のデータで検証すること）を行ってみました。結果はどうだったでしょうか？検証期間（IS=インサンプル。EA開発に使った期間）では、特にEAが苦手とする相場（弱期）でPF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失。1を超えると黒字。1を超えると黒字）が0.98から1.02にちょっとだけ改善しました。これは「最悪期でも少しは生き残りやすくなるかも？」という、わずかな希望が見えた瞬間でした。しかし、未知の相場（OOS=アウトオブサンプル。EA開発に使っていない期間で、未来の相場に近い検証結果）でのPFは1.48から1.47〜1.48と、ほとんど変化がありませんでした。 さらに、他の検証期間でもほとんど差がなく、しかもこのフィルターを追加することでトレード回数は9%も減ってしまったんです。つまり、負けやすいトレードを避けるためのフィルターを入れても、EA全体の成績は結局良くならなかった、という残念な結論になりました。

なぜ改善しなかったの？トレンドフォローの宿命

なぜ、負けやすいパターンがわかったのに、それを避けても成績が上がらなかったのでしょうか？これには、トレンドフォロー型EAならではの構造的な理由があるんです。 RSIが低い時のエントリーは確かに負けやすいのですが、実はその時の負け幅はそこまで大きくないんです。そして、ごく稀にですが、その中に大きな勝ちトレードが紛れ込んでいることもあるんですね。このフィルターで負けを避けようとすると、そうした「隠れた勝ちトレード」まで捨ててしまうことになるんです。登山に例えるなら、「ちょっとした平坦な道や緩やかな下り坂で足を滑らせることはあるけど、大怪我にはならない。でも、その道を避けると、その先にあった絶景ポイント（＝大勝ち）まで辿り着けなくなってしまう」ようなイメージです。トレンドフォロー型EAの利益って、実は「たまにやってくる大勝ち（ファットテール現象）」で大きく伸びるものなんです。小さな負けをいくら減らしても、この「大勝ち」を逃してしまうと、全体の成績は結局良くならない、ということなんですね。つまり、「負けやすいパターンはわかるけど、それを避けてもEAのパフォーマンスが上がるわけじゃない」というのが、トレンドフォローEAの宿命とも言えるんです。

今回の検証から学んだこと

今回の検証で、「エントリー時のRSIが低い時（勢いの弱いブレイク）」が負けやすい共通点だとわかりました。しかし、この条件でトレードを避けるフィルターを導入しても、EA全体の成績はほとんど改善しない、という結果になりました。唯一、EAが苦手とする相場（弱レジーム）での検証期間（IS）では、PFがわずかに改善（0.98→1.02）しました。これは、EAが特に厳しい状況に陥った時に、少しだけ生き残りやすくなる「保険」のような意味合いがあるかもしれません。そのため、この「RSIが低い時のエントリーを避ける」機能は、保守的なオプションとしてEAに組み込んだままにしています。今回の分析結果を受けて、EA「トレンド核」のバージョン1.4.1に変更はありません。今回のデータに基づいた詳細な分析でも、私たちのEA「トレンド核」がすでにかなり頑丈（ロバスト＝様々な状況に耐えうる安定性がある）で、これ以上成績を劇的に改善させる「おいしい部分」はほとんど残されていない、ということが再確認できました。これからも、皆さんに安心して使っていただけるEAを目指して、地道な研究を続けていきますね！

相関でDD削減!?EAの常識が覆された瞬間

Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「相関でDD削減!?EAの常識が覆された瞬間」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

今回は、EAの成績を安定させるために「通貨ペア同士の相関」に注目して、ドローダウン(DD)を減らせるか検証してみました。結果から言うと、残念ながら期待した効果は得られませんでした。なぜうまくいかなかったのか、詳しく解説していきますね。

どんなアイデアだったの？

私たちが使っているEA（自動売買システム）は、いくつかの通貨ペアを同時に運用する「ポートフォリオ運用」をしています。このとき、EA全体の成績を左右する大きな要因の一つが「ドローダウン（DD）」なんです。 **ドローダウン（DD）**というのは、EAが一時的に抱える含み損の最大幅や、運用資金が最も減った割合のこと。例えるなら、登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなもので、これが大きいと心理的な負担も大きくなりますし、何より次の取引でリスクを取れる余地が減ってしまいます。私たちのEAの基本戦略の一つに「Robust5（ロバスト5）」というものがあるんですが、このEAのドローダウンは、複数の通貨ペアが同時に悪い方向へ動いてしまう、つまり「相関が高い状態での同時逆行」が原因で起こることが多いんじゃないか？と考えたんです。通貨ペア同士の動きが似ている（相関が高い）と、リスクが集中してしまいますよね。これは、卵を複数のカゴに分けて入れておけば、もし一つカゴを落としても他の卵は無事、という「分散投資」の考え方が効かなくなる状態です。そこで、「相関が高い時に、EAが取るロット（取引量）を小さくすれば、ドローダウンを減らせるはず！そうすれば、全体としてもっとリスクを取れる余地が生まれて、収益性も上げられるかも？」というのが、今回の検証のアイデアだったんです。

どうやって試したの？

このアイデアを検証するために、私たちのEAのベースとなっている「FX核（v1.4.1というバージョンで、主に4つの通貨ペアを1時間足・4時間足・日足で見て、ボラティリティ目標や株式市場の動きなどを考慮しています）」の上に、今回の新しい機能を「オーバーレイ（重ねる）」形で追加してみました。具体的には、通貨ペア間の相関が高くなった時に、ロットサイズを自動的に調整する仕組みを組み込んだんです。相関が強すぎたらロットを小さく（最大で0.6倍に）、逆に相関が弱ければロットを少し大きく（最大で1.4倍に）する、というイメージですね。もちろん、過去のデータに合わせて都合の良いように調整する「カーブフィッティング（後知恵）」は一切していません。あくまで公平な条件で、このアイデアが本当に有効なのかを確かめました。

結果はどうだった？

検証した通貨ペアの平均相関は、だいたい0.42から0.80の範囲で、特に円が絡むペアは相関が高い傾向が見られました。そして、今回の「相関に応じてロットを調整する機能」と、既存のEAに組み込まれている「株式市場の動きに応じてロットを調整する機能」が、互いにどう影響し合うかを見てみたところ、なんと**「完全に別々の動きをしている」**ことがわかりました。つまり、お互いに同じことを繰り返したり、影響し合ったりする「冗長（じょうちょう）」な関係ではなく、それぞれが独立した役割を果たしている、ということなんです。これは一見良いことのように思えました。 …が、残念ながら、結果は期待とは裏腹でした。

ドローダウン（DD）は、むしろ悪化！
全期間でのDDは、変更前の-6.1%から、変更後は-7.4%へと増えてしまいました。
リスクに対するリターンも悪化！
リターンをDDで割った「r/DD」という数値も、0.29から0.24へと下がってしまいました。これは、リスクを取った割にリターンが少なくなってしまった、ということですね。
月ごとの利益は変わらず…
月利はほとんど変化がありませんでした。さらに、期間を区切って詳しく見てみても、ドローダウンが改善したのは一部の期間だけで、全体的には悪化傾向が見られました。ごく短期間（M1）だけはわずかに改善したものの、これは誤差の範囲と言えるでしょう。

ここから学んだこと（なぜ効かなかったのか？）

なぜ、こんな結果になってしまったのでしょうか？ここが今回の検証で一番重要なポイントです。それは、「相関は方向を区別しない」という点にありました。通貨ペアの相関が高いというのは、「似たような動きをしている」ということです。例えば、ドル円とユーロ円が同時に上がっていれば相関は高いですし、同時に下がっていればやはり相関は高いですよね。私たちが使っているEAは「トレンドフォロー型」なので、複数の通貨ペアが揃って上昇トレンドに乗っているときは、EAにとっては大きな利益チャンスなんです。でも、「相関が高い時にロットを減らす」という今回の仕組みだと、悪い時にリスクを抑えられるだけでなく、良い時に利益を伸ばすチャンスまで一緒に削ってしまっていた、というわけです。結果的に、ドローダウンは減らないどころか悪化し、リターンまで削られてしまう、という残念な結果につながってしまいました。本当にドローダウンを生むのは、単に「相関の大きさ」ではなく、「下方向への同時逆行」なんです。つまり、複数の通貨ペアが同時に悪い方向へ動くことが問題なんですね。そして、この「下方向へのリスク回避」の動きは、実は既存のEAに組み込まれている「株式フィルタ（米国株価指数などに連動するフィルタ）」が、すでにしっかり検知してロット調整をしてくれているんです。以前検証した「ブレッド（市場の広がりを見る研究）」も今回の「相関の大きさ」も、結局は「市場全体の方向性（特にリスクオフの方向）を見る株式フィルタが、その役割をちゃんと果たしている」という結論に行き着きました。

結論として

相関の「大きさ」だけを見てロットを調整しても、私たちのEAのドローダウンを減らす効果は期待できない、ということがわかりました。本当に必要なのは「特定の方向（特に下方向へのリスクオフ）に動いているかどうか」という情報で、それはもう現在のEAに組み込まれています。今回の検証結果を受けて、EAのバージョン1.4.1にはこの変更は採用しないことになりました。ドローダウンを減らすための新しい方法は、また別の角度から探っていく必要がありそうです。今回の検証が、皆さんのEAへの理解を深める助けになれば嬉しいです！

利益確定と買い増し、EAを強くする秘策はどっち？

Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「利益確定と買い増し、EAを強くする秘策はどっち？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回の記事では、EAの成績をさらに良くするための「スケールアウト（部分利確）」と「ピラミッディング（買い増し・売り増し）」という2つの戦略について、私たちの最新の検証結果をお話しします。特に「どんな場面で役立つのか」に注目しました。

どんなアイデア?

まずは、今回検証した2つの戦略について、簡単にご説明しますね。

スケールアウト（部分利確）って？

これは、利益が出ているポジションの一部だけを先に決済して、残りのポジションはさらに利益を伸ばす、という戦略です。たとえば、登山で頂上を目指しているとき、途中の景色が素晴らしい場所で「ここまでの景色も素晴らしいから、記念に一枚撮って、ちょっと休憩しようかな」と立ち止まるようなイメージです。リスクを少し減らしつつ、残りの登りも楽しむ、という感じですね。 EAの世界では、含み益（まだ確定していない利益）を途中で確定させることで、もしその後相場が逆行しても、利益を一部確保できる安心感があります。また、含み損（ドローダウン）のリスクを減らす効果も期待できるんです。

ピラミッディング（買い増し・売り増し）って？

こちらは、利益が出ているポジションに、さらに同じ方向のポジションを追加していく戦略です。イメージとしては、競馬で「この馬、すごく好調だ！」と見て、さらに賭け金を増やしていくようなもの。勝ち馬に乗り続けることで、一気に大きな利益を狙おう、という考え方です。

どうやって試した?

私たちのEAの核となるロジック「v1.4.1核（FX/H1/HTF）」を使って、過去のデータで検証を行いました。

IS/OOS検証: EAが過去のデータに最適化されすぎていないかを確認するため、データの一部を最適化に使い（In-Sample=IS）、残りの未知の期間（Out-of-Sample=OOS）で実際の性能を評価しました。これは、実際の未来の相場でもある程度通用するかを見るための大事なステップなんです。
スケールアウトのモデル化: 「利益目標（tp_atr）の半分で利確し、残りの半分はそのままポジションを持ち続ける」という形で検証しました。これは、EAのプログラム自体を大きく変えずに、部分利確を実現できるかを探るためのアプローチです。
評価指標:
PF（プロフィットファクター）: 総利益 ÷ 総損失。1を超えると黒字で、高いほど効率よく利益を出せている証拠です。
DD（ドローダウン）: 資産が一時的に最高値からどれくらい減少したか。登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなもの。小さいほど安定していると言えます。
r/DD（リターン・ドローダウン比）: どれだけ効率よく利益を上げられたかを示す指標。高いほど良いですね。
M1日中: 1日あたりの最大損失額。これが大きすぎると、資金管理上危険です。

結果はどうだった?

ピラミッディングはやっぱり危険だった…

まず、ピラミッディングを試した結果からお話ししますね。残念ながら、効率を示すr/DDは基準の7.4から5.4（2回追加）や4.8（3回追加）へと悪化してしまいました。さらに、ドローダウン（DD）も17%から22%に拡大！これは「勝ち馬に集中して賭け金を増やす」という戦略が、結局はリスクを大きくしてしまうことを改めて確認する結果となりました。過去の検証（研究53/112）でも同じ結論が出ており、私たちのEAの核となるロジックでも、ピラミッディングは不向きだと判明しました。

スケールアウト（部分利確）は良い面と悪い面が

次に、スケールアウト（部分利確）を試した結果です。

良い面: OOS期間では、勝率が38%から最大57%まで向上し、ドローダウンも17%から11〜12%に減少！効率を示すr/DDも7.4から9.0へと改善しました。これは一見するとすごく魅力的ですよね。
悪い面: でも、PF（プロフィットファクター）は1.48から1.29〜1.40に少し下がってしまいました。これは、大きく利益を伸ばせるはずだったトレードを途中で利確してしまうため、全体の利益額（リターン）が減ってしまうからです。また、相場の状況によっては、成績が悪化することもありました。

スケールアウトの真価は「日中の安全弁」として発揮！

スケールアウトの一番のメリットは、実は「日中の急な含み損（M1日次損失）を抑える」ことにあると分かりました。検証の結果、日中の最悪損失が3.65%から2.48%へと、なんと約32%も減少したんです！これは、もし日中に急な相場変動があっても、含み益を途中で確定させることで、損失が膨らむのを防いでくれる、ということです。しかも、この改善を、月利やドローダウン、効率をほとんど変えずに達成できました（月利0.18%→0.17%、DD-6.1%→-6.0%など）。これは、私たちが日次損失の上限として設定している「-5%」というラインに触れるリスクを大きく減らす、つまり「日中の安全弁」として非常に有効だということが判明しました。

フィルタ追加で勝率UP？EAの「魔法」は本物か？

Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「フィルタ追加で勝率UP？EAの「魔法」は本物か？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、EAのトレード回数を減らしてもいいから、その分、もっと良いトレードだけを選んで、勝率やPF(プロフィットファクター)を上げられないか？というテーマで検証してみました。

どんなアイデア?

EAの性能をさらに良くする方法として、「フィルタをたくさん使って、質の高いトレードだけを選ぶようにすれば、勝率やPF(プロフィットファクター)が上がるんじゃないか？」というアイデア、皆さんも一度は考えたことがあるのではないでしょうか？トレード回数が減っても、その分確実に利益につながるなら嬉しいですよね。ただ、これまでの研究で一つ教訓があるんです。それは、「フィルタをかけると、過去のデータで検証した期間（これをIS=In Sampleと言います）ではすごく成績が良くなるように見えるけど、まだEAが見たことのない未来の期間（OOS=Out of Sample）で試すと、その効果が消えちゃうことが多い」ということ。まるで魔法が解けてしまうみたいですよね。そこで今回は、この教訓をしっかり踏まえて、本当に効果があるフィルタを見つけるために、すごく厳しい審査基準を設けて検証してみました。具体的には、ISとOOSの両方で成績を見るのはもちろん、さらに細かく期間を区切ったり（サブ期間）、フィルタの設定値（パラメータ）を変えてみたり、最終的には実際に動いているシステムに組み込んでどうなるかまで、何段階にもわたって徹底的にチェックしたんです。今回の検証で使ったのは、私たちが開発しているBreakoutLong EAにすでに実装されているいくつかのフィルタです。例えば、htf（上位時間足のトレンド）、ADX、RSI、SMA_Slope（移動平均線の傾き）、ER、Levelといったものですね。これらを単独で使ったり、いくつか組み合わせてみたりして、どんな効果があるのかを探りました。検証環境としては、FXの主要4通貨ペア（金は別枠で検証）を対象に、1時間足（H1）のデータを使って、複数のEAを同時に動かす「プール」という方式で分析しました。

どうやって試した?

まず最初に、全部で13種類のフィルタ構成（単独や組み合わせ）について、過去データでの検証期間（IS）と、未来を模した検証期間（OOS）の両方で、成績がどう変わるかを調べてみました。フィルタを全くかけない「素の状態」のEA（これを「plain」と呼びます）のOOSでのPF(プロフィットファクター=総利益÷総損失。1を超えると黒字)は1.39でした。この数字が基準になります。いくつかのフィルタを試した中で、特に目を引いたのが**「htfD1（日足のトレンドと一致する時だけトレードする）」というフィルタです。これを入れると、PFが1.39から1.48に改善しました！さらに、このhtfD1に「SMA_Slope（移動平均線の傾きがトレンド方向と一致する時だけトレードする）」を組み合わせると、PFは1.49と、わずかですがさらに良くなりました。これは素晴らしい発見です！もちろん、このPFの改善は、トレード回数が半分くらいに減るのと引き換えでした。勝率も37%から38%に少し上がった程度ですが、トレードの「質」が上がったことで、トータルでの利益効率を示すPFが改善した、ということですね。一方で、「ADX」というフィルタは、残念ながら「毒」でした**。ADXを単独で使った場合（ADX20）はPFが1.27に下がり、htfD1と組み合わせた場合もPFが1.33と悪化してしまいました。ADXを入れた全ての組み合わせで成績が悪くなる傾向が見られたので、ADXは今回のEAには合わない、ということがはっきりしましたね。また、「フィルタはたくさん重ねれば重ねるほど良いだろう！」と思いがちですが、今回の検証では、3個以上のフィルタを重ねて使うと、かえって成績が頭打ちになったり、悪化したりすることが分かりました。例えば、全ての6つのフィルタを重ねてみたところ、PFは1.38と、フィルタなしのplainよりも悪くなってしまいました。この結果から、「重ねるほど良い」というのは誤解で、今回のEAではhtfD1とSMA_Slopeの**2個の組み合わせが「スイートスポット」（一番良いバランス）**だった、と言えそうです。ちなみに、このEAはトレンドフォロー型（大きなトレンドに乗って利益を狙うタイプ）なので、構造的に勝率はあまり高くないんです。だから、フィルタを入れても勝率自体はほとんど動きませんでした。成績改善は、PFという形で現れるんですね。

結果はどうだった?

フィルタ単体の効果は？ (頑健性チェック)

次に、せっかく見つけた良いフィルタが、どんな相場状況でも効果を発揮するのか？という**「頑健性（ロバスト性）」をチェックしました。もし、たまたま特定の期間だけ良かった、というのでは意味がありませんからね。 htfフィルタがPFを改善した期間を細かく見ていくと、残念ながら4つの期間のうち2つの期間でしか、その効果がはっきりと現れませんでした**。これは、htfフィルタが「強いトレンドが出ている時に特に効果を発揮する」という特性があるためで、つまり「どんな相場でも万能！」とは言えない、ということが分かったんです。ちょっと残念な点ですね。ただ、htfフィルタのパラメータ（設定値）を色々と変えて試してみたところ、どの設定でもフィルタなしのplain EAよりもPFが下がることはなく、一貫してPFが改善する傾向が見られました（PF1.22が1.22〜1.26に）。改善幅は小さいですが、この「一貫性」は評価できるポイントです。

実際のシステムに組み込んだら？ (最終チェック)

そして、いよいよ最終段階！実際に動いている私たちのEA「v1.4.0」に、今回見つけた**「HTF（上位時間足トレンド一致）」フィルタを核として組み込んでみたらどうなるか**を検証しました。具体的には、1時間足（H1）や4時間足（H4）のトレードを、日足（D1）のトレンドでフィルタリングする、というイメージです。その結果がこちらです！

PF(プロフィットファクター)が1.61から1.69に向上！
モンテカルロシミュレーション（MC=Monte Carlo Simulation。未来の不確実性を考慮したシミュレーション）での合格率が94%から95%にアップ！
ドローダウン（DD=Drawdown。資産の最大減少率。登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなもの）が-8.3%から**-8.1%に改善！**
トレード回数は6168回から5177回に減少！ (-16%減です。質の高いトレードを選んだ結果ですね。)
月平均利益率（M1）は1.91%から2.04%に微増！ しかも、利益が0だった日数は変わらずゼロを維持できました。これらの数値を見ると、「おっ、これはかなり良い改善じゃないか！」と思われるかもしれません。しかし、ここで冷静に見てみると、一つ重要な点が見えてきました。月利（月平均利益率）で見ると、0.77%から0.74%へと、ごくわずかですが「微減」しているんです。また、リスクを考慮した上での効率を示す「DD10%換算」という指標も、0.92%から0.91%とほぼ横ばいでした。これはつまり、PFやモンテカルロ合格率、ドローダウンといった「EAの品質」は底上げされたものの、リスクに対するリターンの効率（リスク調整効率）は、実はほとんど変わっていない、ということを示しています。なんだか複雑な気持ちになりますよね。

ここから学んだこと

今回の検証から、いくつか大切なことが分かりました。まず、たくさんのフィルタを重ねて使う中で、本当に効果があったのは「HTF（上位時間足のトレンドと一致する時だけトレードする）」フィルタだけでした。これが今回の検証で見つけた「本物のフィルタ」と言えるでしょう。ただし、このHTFフィルタは、単にEAの性能を「タダで上乗せしてくれる魔法のフィルタ」というわけではありませんでした。代わりに、「リターンがごくわずかに減るのと引き換えに、PFやモンテカルロ合格率、ドローダウンといったEAの品質を高めてくれる」という、一種の「品質トレードオフ」の関係にあることが分かったんです。以前の研究（研究62）で、「個々のフィルタを改善しても、システム全体の改善にはつながらないことが多い」という教訓がありましたが、今回はその教訓を部分的に更新する結果となりました。つまり、v1.4.0という現行システムにおいては、HTFフィルタによってPFやMC合格率、ドローダウンは確かに底上げされるけれど、リスクに対する利益の効率（リスク調整効率）は変わらない、ということですね。でも、これはこれで素晴らしい発見です！もしあなたが、「とにかく安定して継続的に利益を出金したい」とか、「ドローダウンをできるだけ抑えたい」といった「整合性や低ドローダウンを最優先する」タイプの運用を目指しているなら、このHTFフィルタはまさに望ましい方向性を示してくれます。そのため、私たちはこのHTFフィルタを組み込んだバージョンを、「高品質・安全寄り運用オプション（v1.4.1候補）」として記録しておくことにしました。これは、EAの安定性を重視する方にとって、非常に魅力的な選択肢になるはずです。最終的に、このHTFフィルタを導入するかどうかは、皆さんの運用方針次第です。「少しでもリターンが高い方がいい」という方は、現状のv1.4.0を選ぶのが良いでしょう。一方で、「PFやモンテカルロ合格率、ドローダウンが改善されることで、より安心して運用したい」という方は、HTFフィルタ版を検討する価値がある、というわけですね。そして、今回の検証で改めてはっきりしたのが、トレンドフォロー型のEAでは勝率を構造的に上げるのは難しいということ、そしてADXフィルタや、過剰なフィルタの重ね掛けは逆効果になるということでした。この点も、今後のEA開発や運用に役立つ大切な教訓です！

強いラインは勝率UP？EAの常識を覆す検証結果

Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「強いラインは勝率UP？EAの常識を覆す検証結果」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、EAのトレードで「サポートやレジスタンスのラインが強いほど、勝率も高くなるんじゃないか？」という仮説を検証してみました。もしそうなら、そういう場面では積極的にリスクを取って利益を狙う(例えば、ロット数を増やす)のが効果的じゃないか、というアイデアですね。

どんなアイデア?

FXチャートには、価格の反転ポイントになりやすい「サポートライン」や「レジスタンスライン」がありますよね。これらのラインが「どれくらい強力か」を数値化したものを、ここでは「レベル強度」と呼んでいます。私たちのEAは、このレベル強度を常に分析しながらトレードしているのですが、もし、このレベル強度が高い、つまり強力なラインがたくさんある相場ほど、EAの勝率も高くなるなら、そういう場面では積極的にリスクを取って利益を狙うのが効果的じゃないか？という仮説を立ててみたんです。例えるなら、登山で「この山は岩場が多いから、しっかりした装備で行けば良い景色が見られるはず！」と、準備を万全にして臨むようなイメージですね。

どうやって試した?

この仮説を検証するために、過去のEAのトレード記録を詳しく分析しました。具体的には、それぞれのトレードがエントリーした瞬間の「レベル強度」を計測し、その強度によってトレードを4つのグループ(Q1〜Q4)に分けました。Q1が一番強度が低いグループで、Q4が一番高いグループです。そして、それぞれのグループで「勝率」や「PF(プロフィットファクター=総利益÷総損失。1を超えると黒字)」、「平均R(平均リスクリワード比=1トレードあたりの平均利益額を平均損失額で割ったもの。大きいほど良い)」といった成績を比較してみたんです。もちろん、分析は「後知恵なし」で行いました。これは、トレードが終わった後の情報を使って有利なように分析するのではなく、あくまでエントリーした時点のデータだけで判断した、ということです。公平な結果を見るためには大切なポイントですね。

結果はどうだった?

今回は、2種類の異なるEAで検証してみました。

1. ブレイクアウトを狙うEAの場合

まずは、価格が特定のラインを突き破って進む「ブレイクアウト」を狙うタイプのEAで試してみました。約1900回のトレードを分析した結果、なんと「レベル強度」と「勝率」の間には、はっきりとした関係が見られなかったんです！つまり、「強度が上がるほど勝率も上がる」とか「強度が下がるほど勝率も下がる」といった、きれいな一直線の関係はなかった、ということですね。相関係数もほとんどゼロで、レベル強度と勝率はほぼ無関係という結果でした。例えば、レジスタンスラインの強度が低い方から高い方へ見ていくと、勝率が33%→38%→37%→35%と、一度上がってからまた下がる「U字型」のような動きを見せました。サポートラインの強度では、むしろ強度が弱いグループの方がPFが高くなる傾向も見られたんです。これは、強いラインをブレイクするよりも、弱いラインを抜けた方が価格がスムーズに走りやすい、ということを示唆しているのかもしれませんね。以前の研究でも「ブレイクアウト戦略では、レベルの強度はあまり関係ない」という結論が出ていたのですが、今回もその結果を裏付ける形になりました。

2. 押し目買いを狙うEAの場合

次に、サポートラインでの反発を狙う「押し目買い」のEAで試してみました。このEAは、まさに「レベルの強度が勝敗に直結するのでは？」という仮説が最も活きそうなタイプです。結果は、ブレイクアウトEAと同様に、「強度が上がるほどきれいに勝率も上がる」というような単調な関係は見られませんでした。ところが、面白い傾向が見つかったんです！一番強度が弱いグループ(Q1)はPFが0.72と明らかに悪く、トレードがうまくいきません。逆に、一番強度が強いグループ(Q4)もPFが1.24と、そこそこの数字ではあるものの、実は「中程度の強度」のグループ(Q2)がPF1.59、勝率38%と、一番良い成績を出していたんです！これはまるで、山登りでいう「急すぎる坂道は登りにくいし、平坦すぎる道もつまらない。ほどよい傾斜が一番歩きやすい」みたいな感じですね。つまり、「弱すぎてもダメ、強すぎてもダメ。ほどほどが一番良い」という「逆U字型」の関係が見られた、ということなんですね。

ここから学んだこと

今回の検証で、レベル強度について大切なことがわかりました。それは、「レベル強度」は「そのラインが本物かどうかを見極めるための最低限の基準(足切り)」としては非常に有効だ、ということです。例えば、あまりにも弱いラインではトレードしない、といった使い方は有効なんですね。これは、以前の研究で「min_level_score(最低レベル強度スコア)が20以上のラインだけを対象にすると成績が良くなった」という結果が出たことと一致します。つまり、この「20」という数値は、「これ以下の弱いラインは無視しよう」という「足切り」の役割を果たしていた、ということなんです。しかし、「強度が強ければ強いほど、利益も比例して増える」というような「連続的な信号」としては機能しない、ということも判明しました。特に押し目買いEAでは、強すぎるラインよりも「中程度」のラインの方が成績が良かったですよね。この結果から、「レベル強度が高い相場ほどロット数を増やす」というような「強度に連動してリスクを調整する」戦略は、むしろ逆効果になる可能性が高いと判断しました。なぜなら、一番良い成績を出していた「中程度の強度」のトレードを軽視し、成績が劣化する可能性のある「強すぎる強度」のトレードにたくさん資金を投入してしまうことになるからです。つまり、今回の仮説「強いラインほどリスクを上げる」は採用しない、という結論になりました。しかし、レベル強度が「足切り」として重要であることは再確認できましたね。現在のEAには、すでにこの「足切り」の考え方が組み込まれているので、今回の検証でEAのシステム自体に変更はありません。ユーザーさんの仮説は非常に良い視点でしたが、すでに現在のEAロジックに「弱すぎるレベルは除外する」という形で取り込まれていた、ということなんです。検証って奥深いですね！

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。

EAの最適解を探せ！2つの新戦略が示す真実

Sat, 06 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EAの最適解を探せ！2つの新戦略が示す真実」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

この記事では、EAの「v1.4.0」というバージョンについて、さらに掘り下げた検証結果をお話しします。このバージョンが本当にベストな状態なのか、いくつか新しいアイデアを試して再確認してみたんですよ。

どんなアイデアを試したの？

今回、主に2つのアイデアを試してみました。

アイデア1：株価指数の「フィルタ」を替えてみよう！

私たちのEAはFX取引をするのですが、実は株価指数を「フィルタ」（取引判断の材料）として使っているんです。株式市場全体のムードが悪い時（「リスクオフ」といいます）など、市場の状況に応じてEAの取引量を調整したり、取引を控えたりする判断に使っているんですね。これまではUS500（アメリカの主要な株価指数で、S&P500のことですね）をフィルタとして使ってきました。でも、EAの核となるFX取引は「円クロス」（ドル円やユーロ円など、日本円が絡む通貨ペア）が中心です。だったら、「日本の株価指数であるJP225（日経平均のことですね）を使った方が、より日本の市場の動きに合った判断ができるんじゃない？」という疑問が出てきたんです。そこで、US500を使うパターン、JP225を使うパターン、そして両方を使うパターンで、EAの成績を比較してみることにしました。

アイデア2：利益が出たら「ピラミッディング」で攻めてみよう！

「ピラミッディング」というのは、FXの取引で利益が出ているポジションに対して、さらに追加でポジションを積み増していく手法のことです。うまくいけば、より大きな利益を狙える可能性があります。以前の研究（研究53）では、私たちのEAにはこのピラミッディングがあまり合わない、という結果が出ていました。しかし、v1.4.0では新しいロジック「オーバーレイ」（EAの基本ロジックに上乗せされる、追加の売買ルールやフィルターのこと）が加わっています。この新しいオーバーレイと組み合わせたら、もしかしてピラミッディングも良い結果をもたらすんじゃないか？と再検証してみることにしたんです。

どうやって試したの？

それぞれのアイデアについて、過去のデータを使って「もしこのルールで取引していたらどうなったか」をシミュレーション（「バックテスト」といいます）しました。特に重視したのは、「ドローダウン（DD）」（一時的に資産が減る最大幅）です。このDDが同じ10%になるように条件を揃えて、それぞれのパターンで月ごとの利益率（「月利」といいます）がどれくらいになるかを比較しました。これによって、同じリスクを取った場合に、どの方法が一番効率よく利益を出せるのかが分かるわけです。

結果はどうだった？

さあ、気になる結果発表です！

フィルタはやっぱりUS500が一番！

株価指数のフィルタを切り替えてみた結果がこちらです。

US500をフィルタにした場合: 月利 +0.22%
JP225をフィルタにした場合: 月利 +0.18% (これはフィルタを全く使わない場合とほぼ同じ成績でした)
US500とJP225の両方をフィルタにした場合: 月利 +0.20% この結果を見ると、US500をフィルタとして使うのが、一番良い成績を出してくれることが分かりました。要するに、私たちのEAにとっては、日本の株価指数を見るよりも、アメリカの市場（US500）の動きの方が、世界の投資家心理（リスク・センチメント）をいち早く察知できる「先行指標」として優秀だということですね。米市場が世界の相場のムードを主導している、という現状がここにも表れているようです。v1.4.0でUS500を採用している判断が正しかった、と再確認できました！

ピラミッディングは残念ながら成績ダウン…

次に、ピラミッディングを試した結果です。

ピラミッディングをしない標準設定: 月利 +0.23%
2段階ピラミッディング: 月利 +0.21%
3段階ピラミッディング: 月利 +0.19% 残念ながら、ピラミッディングを使っても、かえって成績が悪くなってしまいました。新しいオーバーレイと組み合わせても、改善は見られなかったんです。これは、ピラミッディングを使うことで、EAが一度に持つポジションの平均的なサイズが小さくなってしまい、結果的に「もっと利益を出せるはずの場面で、控えめな取引になってしまった」ためと考えられます。つまり、資金を十分に投入しきれていなかった、ということですね。以前の研究結果が、新しいロジックでもやはり変わらなかった、という形です。

ここから学んだこと (そして今後のEAは？)

今回の検証で、「指数ショート（特定の株価指数が下がると利益が出るような取引）」「JP225フィルタ」「ピラミッディング」といった、いくつかの改善案を試しましたが、残念ながらどれもEAの成績を良くすることはできませんでした。むしろ、現在使っているCore System v1.4.0のロジックが、現状の価格データを使ったEAとしては、非常に洗練されていて、**「これ以上はなかなか難しい、最高の状態（フロンティア）にある」**ということが改めて確認できました！この結果を受けて、EAの基本システムは変更しないことにしました。今できる最善の形を、v1.4.0が既に実現している、ということなんですね。今後もしさらなる進化を目指すなら、新しい種類のデータ（例えば金利差など）を使うアプローチを考えるか、それとも実際の運用（「フォワードテスト」といって、リアルタイムでEAを稼働させて成績を検証することです）でさらにデータを積み重ねていくことになりそうです。

EAの盲点？スワップコストが利益を蝕むか

Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EAの盲点？スワップコストが利益を蝕むか」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

今回の検証では、私たちが開発しているEAが実際に運用された際、「スワップポイント」がどれくらい成績に影響するのかを詳しく調べてみました。

どんなアイデア?

EAは、一度ポジションを持ったらすぐに決済するタイプもあれば、数日〜数週間、時にはそれ以上長く持ち続けるタイプもありますよね。今回検証したEAは、平均すると約6.8日間、ポジションを持ち続けることが分かりました。この「ポジションの保有期間」がポイントなんです。なぜなら、FXではポジションを持ち越すと「スワップポイント」という金利のようなものが毎日発生するからです。

スワップポイントとは？
金利の高い国の通貨を買って、金利の低い国の通貨を売る（買いポジション）と、その金利差に応じて毎日お金がもらえる（プラススワップ）。
逆に、金利の低い国の通貨を買って、金利の高い国の通貨を売る（売りポジション）と、毎日お金を支払う（マイナススワップ）。まるで、金利の高い銀行にお金を預けて利息をもらうか、金利の高いローンを組んで利息を払うか、といったイメージですね。このスワップポイントが、私達のEAの最終的な利益にどう影響するのか、しっかり見極める必要があるわけです。

どうやって試した?

スワップポイントの影響を試算するために、まず「どの通貨ペアや商品を、どれくらいの期間、どれくらいの規模（名目上の取引額=notional）で保有していたか」を洗い出しました。具体的には、

円クロス（円と他の通貨のペア、例: USD/JPY, EUR/JPYなど）: 最大で合計4213日分の「名目上の取引額×保有日数」
株価指数（例: S&P500, 日経225など）: 合計1082日分
金: 合計895日分
非円FX（円を含まない通貨ペア、例: EUR/USDなど）: 合計229日分といった形で、それぞれの資産クラスごとにどれだけスワップの影響を受ける可能性があるかを計算したんです。そして、それぞれの資産の「日次スワップ率（1日あたりの金利差）」を掛け合わせて、トータルのスワップ損益を算出しました。

結果はどうだった?

今回の検証の結果、私達のEAにとってスワップポイントは、**「概ね中立〜追い風」**になることが分かりました！これは嬉しい発見ですね。もう少し詳しく見ていきましょう。

シナリオ別スワップ影響

私達は、現在の金利状況と、将来的に起こりうる金利状況の3つのシナリオでスワップの影響を試算してみました。

有利なシナリオ（現在の金利状況）:

今のところ、米ドルなどの金利が高く、円の金利が低い状態が続いていますよね。この「ドル高円安金利」のような状況では、EAは月あたり約+0.18%のプラススワップを受け取れる見込みです。これはEAの利益を後押ししてくれる、まさに「追い風」と言えます。
特に、円と他の通貨のペア（円クロス）で買いポジションを持つことが多いので、ここで得られるプラスのスワップ益が、株価指数や金などのポジションで発生する金融費用（マイナススワップ）を相殺してくれる効果があるんです。

中立的なシナリオ:

金利差があまりない、あるいはプラスとマイナスが打ち消し合うような状況では、**月あたり約-0.04%**と、ほとんど影響がない「中立」という結果になりました。

不利なシナリオ（円キャリー反転時）:

もし将来的に、日本の金利が急に上がって、円を売る（他の通貨を買う）メリットが薄れる、いわゆる「円キャリー取引の巻き戻し（円キャリー反転）」が起こった場合、EAは月あたり約-0.30%のマイナススワップを支払うことになる可能性があります。これは注意が必要なポイントですね。
この「円キャリー反転」の兆候が見られた場合は、スワップによる損失が拡大しないか、注意深く監視していく必要があると考えています。

本番運用でかかるトータルコスト

前回の検証（研究106）で確認した「スプレッド（売値と買値の差額）」や「スリッページ（注文価格と約定価格のズレ）」によるコストと、今回のスワップコストを合わせると、本番運用ではどれくらいの費用がかかるのでしょうか？

スプレッド/スリッページ: 月あたり約-0.04%のコストと、一時的な最大損失（ドローダウン=DD）が1.5〜2%程度増加する可能性があります。
スワップポイント: 上記の通り、中立〜月あたり+0.18%のプラスが見込まれます。これらを総合すると、実際にEAを動かした時にかかる実質的なコストは、月あたり0.7〜0.8%くらいになる想定です。そして、一時的な最大損失（ドローダウン）は、最大で10%程度になるだろう、という見込みが立ちました。ドローダウンは、登山で例えるなら「どれだけ下りに転じたか」のようなものですね。

ここから学んだこと

今回の検証で、私達のEAはスワップポイントに関して、現在の市場環境ではプラスに働く可能性が高いことが分かりました。これはEAの利益を底上げしてくれる要素になり得ます。ただし、将来的に金利情勢が大きく変化し、特に日本の金利が上昇するような「円キャリー反転」の局面では、スワップがマイナスに転じるリスクも確認できました。この点は、今後も市場の動向をしっかり見極めながら、EAの運用を調整していく必要があると考えています。全体として、スワップポイントはEAの成績に良い影響を与えることが多いものの、常にその動向に目を光らせておくことが大切だ、という学びになりましたね！

危機で稼ぐ！安全資産EAはなぜ効かなかった？

Fri, 29 May 2026 00:00:00 +0000

本記事は「危機で稼ぐ！安全資産EAはなぜ効かなかった？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

今回の検証は、「研究104 クライシス・アルファ(リスクオフの安全資産フライト)— ★効かず」と題して、FX自動売買(EA)の新たな可能性を探ってみました。

どんなアイデアだったの？

私たちがお使いのEA「v1.4.0」は、株価が不安定になる「リスクオフ局面」（市場全体が不安になり、リスクの高い資産が売られる時期）では、いったんポジションを縮小して様子見する仕組みになっています。これは、大きな損失を避けるための賢い戦略なんですが、「この間、何もできないのはもったいないな」と感じていたんです。そこで考えたのが、「リスクオフの時こそ買われる『安全資産』で利益を狙えないか？」というアイデアでした。経済が不安な時って、投資家はリスクの高い資産（株など）を売って、安全だと思われる資産に資金を移しますよね。代表的なのが「円」や「金（ゴールド）」です。「リスクオフの時に、円や金を買うEAを動かせば、メインのEAが休んでいる間の利益を狙えるんじゃないか？」これが今回の仮説。FXで円を買うというのは、「円クロス・ショート」（ドル円やユーロ円など、円が絡む通貨ペアを売る）という形になります。これは、メインのEAが株のリスクに備えてポジションを減らしている間、別の方向で利益を狙う「方向性ヘッジ」（特定の方向へのリスクを軽減しつつ、別の利益を狙う戦略）にもなるんじゃないか、という期待もあったんです。

どうやって試したの？

このアイデアが本当に有効なのか、過去のデータを使って「バックテスト」（EAを過去の相場データで動かして、その性能を検証すること）で検証してみました。具体的には、リスクオフの局面で

「円クロス・ショート」（円買い）を行った場合のパフォーマンス
「金（ゴールド）買い」を行った場合のパフォーマンス
複数の安全資産を組み合わせた「安全資産バスケット」のパフォーマンスをそれぞれ確認しました。さらに、金はリスクオフに強い傾向があるので、「メインEAがリスクオフでポジションを縮小する時でも、金だけは縮小せずにそのまま持ち続ける」というパターンも試してみて、全体の利益率やリスクがどう変わるのかを調べたんです。

結果はどうだった？

円はもはや安全資産ではない…

残念ながら、私たちが期待した「円買い（円クロス・ショート）」は、リスクオフの日でもほとんど利益が出ませんでした…。これは、2021年から2026年くらいの期間、日本と他の国の金利差が大きく開いたことや、日本銀行（BoJ）が市場に介入したこともあって、円が以前のように「安全資産」として買われにくくなったのが原因だと考えられます。昔は「有事の円買い」なんて言われたものですが、最近は状況が変わってきているんですね。

金は堅調だけど、すでにEAに含まれてる

一方で「金」はどうだったかというと、こちらはリスクオフの時でも比較的堅調でした。具体的には、リスクオフの日は平均で日次+0.066%の上昇を見せたのに対し、リスクオン（市場が活発な時）の日は+0.045%だったので、リスクオフ時に少し強くなる傾向はありました。ただ、私たちのメインEA「v1.4.0」は、すでに金（ゴールド）を取引対象に含んでいるんです。なので、金だけを安全資産として追加する意味は薄いかな、という結果になりました。円と金を組み合わせた「安全資産バスケット」（複数の安全資産をまとめたもの）で試しても、リスクオフ局面での利益はほとんどありませんでした。ほぼ「フラット」（横ばい）だったんですね。

金だけ維持する作戦もイマイチ

じゃあ、金はリスクオフに強いんだから、メインEAがリスクオフでポジションを縮小するときも、金だけはそのまま持っておく（専門用語で「株式フィルタから除外」するといいます）のはどうだろう？と考えました。これを試してみたところ、月間の平均利益率は0.85%から0.87%へと、わずかに上がったんです。あれ？ちょっといい感じかな？と思いきや… 残念ながら、「ドローダウン」（EAが一時的に被る最大の損失幅。登山で言うと、頂上を目指す途中でどれだけ下りに転じたか、みたいなものです）は-9.6%から-9.8%へと、かえって少し悪化してしまいました。そして、EAの性能を測る重要な指標の一つである「Calmar Ratio（カルマー比率）」（純利益をドローダウンで割ったもので、数値が高いほど効率的に稼げていると判断できます）は、1.06で全く変わりませんでした。これは、「金がリスクオフに強い」という特性が、システム全体で見ると他の要因で相殺されてしまい、トータルでの改善にはつながらなかった、ということなんです。

ここから学んだこと

今回の検証でわかったのは、「クライシス・アルファ」、つまり市場が危機的な状況になった時に追加で利益を狙うような明確な方法は、今回のアイデアでは見つからなかった、ということです。特に、以前は安全資産の代表格だった「円」が、今の市場環境（「現レジーム」）ではその役割を果たさなくなっていることが改めて確認できました。そのため、今回の検証結果を受けて、既存のEAシステムに変更を加えることはしない、という結論になりました。新しいアイデアを試すのは、いつもワクワクしますね！今回は残念な結果でしたが、これも貴重なデータの一つです。

相場を読む！最適ロジックと月利の現実

Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000

本記事は「相場を読む！最適ロジックと月利の現実」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: Connors RSI2 のエントリー例(USDJPY 日足・実データ)。200日SMAより上で RSI(2) が10以下に沈んだ押し目を買います。

今回の研究では、今の相場にピッタリ合うEAを見つけること、そしてよく聞く「月利4%」という目標がどれくらい現実的なのか、さらにそれを超える新しいEAの可能性を探ってみました！

どんなアイデア?

FXの相場って、実はいつも同じ顔をしているわけじゃないんですよね。まるで季節が変わるように、円安が進んだり、金が上がったりと、得意なトレンドが変わっていくことがあります。私たちはこれを「レジーム（相場環境）」と呼んでいます。今回の研究の大きなアイデアは二つありました。

「今のレジームに合ったEA」を見つけること: 直近の相場環境で特にパフォーマンスが良いロジックはどれなのか、予測的なテスト方法を使って探ってみました。
「それぞれの通貨ペアに特化したEA」を作ること: 例えば、ドル円にはドル円が得意なロジックを、ゴールドにはゴールドが得意なロジックを、というように、各銘柄に最適な「型（アーキタイプ）」を選んで組み合わせたら、もっと良いEAができるんじゃないかと考えたんです。これは「per-pair特化」システムと呼んでいます。

どうやって試した?

「未来を予測する」ためのテスト方法

EAの検証では、過去のデータでどれだけ勝てたかを見る「バックテスト」が一般的ですよね。でも、それだけだと「過去の相場に最適化されすぎただけで、未来では通用しない」ということもありえます。そこで今回は、ちょっと工夫したテスト方法を使いました。2017年から2023年までのデータでEAを「訓練」して、そのEAがまだ見たことのない「未来のデータ」、つまり2024年から2026年のデータでどれだけ通用するかを評価する「予測的ホールドアウト」という方法です。これにより、より現実に近いパフォーマンスを測ることができます。

「今の相場」を分析してみた結果

この方法で直近の相場（レジーム）を分析したところ、ある特徴が見えてきました。どうやら今は**「金（ゴールド）のロング（買い）と、円クロスのロング（買い）トレンド」が強い**時期のようです。具体的には、XAUUSD（ゴールド/ドル）が大きく利益を出し、USDJPY（ドル円）、EURJPY（ユーロ円）、AUDJPY（豪ドル円）、CADJPY（カナダ円）といった円が絡む通貨ペアのロングも好調でした。反対に、米ドルが絡む他の通貨ペアは、今のところあまり良い結果を出していません。まさに「円安・金高」の相場環境なんですね。

「月利4%」は夢物語？現実を直視してみた

FXのEAを探していると、「月利4%」なんて魅力的な数字を耳にすることがありますよね。でも、これって本当に現実的な目標なんでしょうか？私たちは、月利4%を目標に設定し、同時にドローダウン（DD = 口座残高が一時的に最大でどれくらい減ったかを示す指標。登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなもの）を10%以内に抑える、という条件で、様々なアプローチを試してみました。

既存のEAのレバレッジを上げてみた: 私たちが主軸としている「Core v1.3.0」というEAで、月利4%を目指してレバレッジを上げてみたんです。結果は、月利は思ったほど伸びず、DDは50%を超えるような大きなものになってしまいました。レバレッジを上げれば利益が線形に伸びるわけではないんですね。
直近で好調なEAを組み合わせた「バスケット」: 今の相場環境で特に成績が良いEAをいくつか集めて運用してみたところ、月利4%を達成するにはDDが約22%にまで膨らんでしまうことが分かりました。
per-pair特化システムで挑戦: 今回の新しいアイデアである「per-pair特化」システムでも試しましたが、良い相場環境（好レジーム）ではDDを18～20%に抑えられましたが、年間を通じて見るとやはり月利4%とDD10%の両立は不可能でした。
ボラティリティ（値動きの大きさ）を考慮した調整: さらに、値動きの大きさに応じてリスクを調整する手法も試しましたが、これも改善にはつながりませんでした。これらの結果から、月利4%を安定して、かつドローダウンを10%以内に抑えて達成するのは、極めて困難であるという現実を突きつけられました。Calmar Ratio（カルマー比率 = 年間平均純利益を最大ドローダウンで割ったもの。高いほど効率が良い）という指標で見ても、月利4%を達成するには現実的にはありえないほどの数字が必要になります。私たちは、決して「都合の良い数字」を捏造するようなシステムは作りません。

結果はどうだった?

「per-pair特化」が予想以上の成果！

月利4%の壁は厚かったものの、今回の研究で生まれた「per-pair特化」システムは、非常に有望な結果を出しました！これは、先ほど説明したように、各通貨ペアや銘柄に最適なロジックを選んで組み合わせたEAです。具体的には、以下の9ペアにそれぞれ得意なロジックを割り当てました。

伝説の「ブレイクアウト戦略」をEA基盤で徹底強化！

Wed, 13 May 2026 00:00:00 +0000

本記事は「伝説の「ブレイクアウト戦略」をEA基盤で徹底強化！」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回の研究では、以前から注目していた「breakout_h1（ブレイクアウト・エイチワン）」というFX自動売買（EA）の戦略を、私たちのEA検証基盤で徹底的にクロス検証し、さらに強化できる点がないかを調べてみました。

どんなアイデア？：あの「ブレイクアウト戦略」を徹底深掘り！

今回検証の主役となった「breakout_h1」は、実は別の研究プロジェクト「fto」で最高のパフォーマンスを出した実績のある戦略なんです。具体的には、H1（1時間足）でトレンドのブレイクアウト（価格が一定の範囲を突き抜けること）を狙うロング（買い）専用のEAで、Donchian en30/ex25（ドンチャンチャネルという指標の30期間エントリー/25期間エグジット）、SMA150（150期間の単純移動平均線）をフィルターに使い、SL3.0ATR（3倍のATRという変動幅を示す指標を損切りラインに設定）でリスクを管理します。対象通貨ペアは7種類（XAU/USDJPY/EURJPY/AUDJPY/GBPJPY/CHFJPY/NZDJPY）と幅広いのが特徴ですね。面白いことに、私たちのEAプロジェクトでも、このbreakout_h1と全く同じ戦略が、独立した研究から自然発生的に「デフォルト設定」として採用されていたんです！まさに「同じ戦略に収束した」という、ちょっと運命的な出会いを感じました。今回の検証では、この戦略を私たちのEA基盤で「厳密なゲート」を通すような形で審査しました。特に重要だったのは、ftoプロジェクトと「全く同じAxioryの過去データ」を使いつつ、「別のエンジン（EAのバックテストシステム）」で検証した点です。これにより、データによる誤差ではなく、EAのロジックやコスト計算の違いがどう結果に影響するかを正確に比較できたんです。 補足：データについて大事なお知らせ！ 実は当初、「ftoとEAでは独立したデータを使っている」と考えていたんですが、詳細に調べたところ、なんとFXの過去データはバイト単位で同じAxioryのリアルデータだったことが判明しました！これは「HistData系ASCII」というフォーマット名が、データの出所ではなく「形式」を指していたため、誤解していたんですね。つまり、今回の研究は「独立したデータで検証」ではなく、「同一のAxioryデータを使って、EAという別のエンジンで、より細かいM1（1分足）レベルまで踏み込んで再検証した」ということになります。この検証方法だからこそ、データ以外の要因（EAエンジンの計算方法、コスト約定モデル、ドローダウンのスケール、フィルターの扱い方など）による数値の差を洗い出すことができたんですよ。

どうやって試した？：EAの厳しい目で「本当に使えるか」をチェック！

私たちは、このbreakout_h1戦略が「本当に実戦で通用するのか」「もっと強く、安全にできないか」を確かめるため、以下のような厳しい条件でテストを行いました。

同一のAxioryデータ使用: 実際の相場に近いデータで検証。
EA独自のエンジンでのテスト: ftoとは異なる、より厳密な約定（トレード成立）モデルやコスト計算を適用。
M1（1分足）レベルの検証: 普段の取引では見落としがちな、より細かい時間軸でのリスクや挙動も徹底的にチェック。
モンテカルロシミュレーション（MC）: ランダムな要素を加えて、未来の不確実な相場でも通用するかをシミュレーション。
前進検証（フォワードテストに似た考え方）: 過去のデータで最適化した設定が、未来の未知の相場でも機能するかを確認。これらの方法で、戦略の耐久性や隠れたリスクを炙り出すことを目指しました。

結果はどうだった？：期待と裏切り、そして新たな発見！

検証の結果、驚くべき事実や、私たちが考える「真の強化ポイント」が見えてきました。

期待外れだった2つの「強化策」

ftoプロジェクトでは、breakout_h1をさらに強化するアイデアとして2つのレバー（追加機能）が提案されていましたが、私たちのEA基盤で検証したところ、これらは**残念ながら「有害」**であることが判明しました。

ショート・スリーブ（売り戦略の組み合わせ）はまさかの「お荷物」に！

ftoの主張：ロング（買い）戦略にショート（売り）戦略を組み合わせることで、リスク調整後のリターンが約2倍になり、相関が-0.18（逆の動きをするのでリスクヘッジになる）とされていました。まるで「買い」の保険として「売り」を少し加えるようなイメージですね。
EAでの検証結果：ところが、私たちの検証では、ショート単体ではインサンプル（IS: 過去のデータで最適化した期間）でもアウトオブサンプル（OOS: 未知のデータ期間）でも純粋なマイナスになってしまいました（OOSで-17.5%、ISで-43.3%）。さらに、ロングとショートの相関も-0.05と、ほとんど無相関でヘッジ効果は期待できませんでした。結果として、このショート・スリーブを加えると、全体の効率（PF=プロフィットファクター、総利益÷総損失。1を超えると黒字）が5.04から3.80へと単調に悪化。モンテカルロシミュレーションでも成績が悪化してしまいました。
要するに： このショート・スリーブは、リスクを減らすどころか、まるで足かせのようにパフォーマンスを下げてしまう「純ドラッグ」だったんです。以前の研究（研究25C、48）で「短い時間軸での売りは期待値がマイナスになりがち」という結果が出ていましたが、今回もそれを再確認する形となりました。同じデータを使っているので、「データが違ったから」という言い訳はできません。これはデプロイ（実際の運用）は非推奨とさせていただきます。

「overlay（フィルター）」は逆に効率を下げてしまった！

ftoの主張：overlayというフィルターを適用することで、ドローダウン（DD: 資産の最大減少幅）が32%から20%へ非対称に削減されるとされていました。これは、相場の悪い時期を避けることで、下落幅を抑えるようなイメージです。
EAでの検証結果：ところが、私たちの検証では、overlayをオンにすると、なんと効率が9.40から5.04へと半減してしまいました。リターンも+284%から+159%へと大きく減少したにもかかわらず、ドローダウンはほとんど変わらなかったんです。
要するに： overlayはドローダウンを削減するどころか、稼ぐチャンスまで削ってしまい、結果的に効率を悪化させていた、という結論です。以前のEA研究52でもoverlayが改善効果を持たないことが示されていましたが、今回もそれに一致しました。overlayはOFFにするのが正解です。

隠れていた「リスクの落とし穴」を発見！

今回の検証で最も重要だった発見は、ftoで推奨されていたリスク設定（1ペアあたり0.3〜0.5%）だと、実際の運用で大きなリスクに直面する可能性があったということです。

誕生！Satellite-2 EA、よすが式ダウの集大成

Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000

本記事は「誕生！Satellite-2 EA、よすが式ダウの集大成」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

この度、新しいEA「Satellite-2 System v1.0.0」の検証結果がまとまりましたので、皆さんにご紹介しますね！このEAがどんなアイデアから生まれて、どんな成績を残したのか、一緒に見ていきましょう。

どんなアイデア？

今回の「Satellite-2 System v1.0.0」は、私たちが以前から研究してきた「よすが式ダウ手法」という裁量トレードのロジックを、EAとして機械化することに挑戦したものです。「ダウ理論」というのは、FXの基本中の基本で、トレンドの転換点や継続を見極めるのに役立つ考え方なんです。特に、トレンドが転換した後の「押し目買い」や「戻り売り」を狙う手法は、多くの裁量トレーダーさんが使っていますよね。このEAでは、その裁量手法にさらに磨きをかけるため、以下の要素を組み合わせました。

ダウのトレンド転換後の押し目: 基本となるエントリーポイントです。
MTF (マルチタイムフレーム分析): 複数の時間足（例えば1時間足と4時間足など）を同時に見て、より信頼性の高いトレンドやポイントを見つけ出す分析方法です。
効いている水平レベル付近: これが特に重要で、過去に何度も価格が反発したり、抜けたりした「節目」のことですね。このレベルが「どれくらい効いているか」を数値化して判断するようにしました。これを「level-filtered YosugaDow」と呼んでいます。私たちのメインシステムである「core_system_v1」や、以前リリースした「satellite_system」に続く、まさに「第2の衛星」のような位置づけで、また新しい角度から相場にアプローチするシステムなんです。

どうやって試した？

この新しいEAをどんな設定で動かしたかというと、以下の通りです。

通貨ペア: XAU/USDJPY/GBPJPY/EURJPY/CHFJPYの「robust5」という安定した5つのペアに絞りました。
時間足: H1（1時間足）を使っています。
リスク設定: 1トレードあたりのリスクは0.003に設定しました。実は、最初はもっとたくさんの通貨ペアで試してみたんです。でも、欲張りすぎると、予想以上にドローダウン（含み損や一時的な資金の減少）が大きくなってしまって…。例えば、広範囲な非JPY（日本円以外の通貨）バスケットだと、最大ドローダウンが19%にもなってしまい、これはちょっと受け入れがたい結果でした。そこで、安定して良い成績が出せる「robust5」のペアに限定することにしたんです。

結果はどうだった？

さあ、肝心の検証結果です！2015年から2026年までの約11年間、過去のデータを使ってテスト（バックテスト）した結果がこちらです。

総利益: +66.3%
月平均利益: +0.38%
最大ドローダウン (maxDD): -7.84%
これは「資金が一時的にどれくらい減ったか」を示す数値なんですが、-7.84%というのはかなり優秀な数字です！登山で例えるなら、「山頂を目指す途中で、どれだけ下りに転じたか」のようなもの。この下落幅が小さいほど、安定していると言えます。
プロフィットファクター (PF): 1.62
これは「総利益 ÷ 総損失」で計算される数値で、1.0を超えるとトータルで黒字だったことを意味します。1.62というのは、かなり効率よく利益を出せている証拠ですね。
シャープレシオ (Sharpe): 1.16
シャープレシオは、リスクに対してどれだけリターンが得られたかを示す指標で、数値が高いほど「少ないリスクで効率よく稼げている」と言えます。この1.16という数値は、私たちのメインシステム（core v1.1.0）の0.29と比べると圧倒的で、非常に「滑らかな」資金曲線を描いていることが分かります。
勝ち年数: 9～11年
検証期間のほとんどの年で利益を出せています。
特に、OOS（アウトオブサンプル＝未知の期間）と呼ばれる、EAがまだ触れていない期間のテストでも+5.0%、IS（インサンプル＝既知の期間）でも+60.8%と、どちらの期間でもしっかりとプラスを出せているのは、将来への期待が持てますね。
STEP1合格 / モンテカルロシミュレーション (MC) STEP1 84%・全体75%・最大損失失格1.0% / M1日中最悪1.52%・抵触0日:
これらは、EAの安定性や頑健性を測るための、かなり厳しいテストをクリアしたことを示しています。特に「モンテカルロシミュレーション」というのは、過去の取引をランダムに入れ替えたりして、様々な状況を想定してテストする方法なんですが、そこで高い合格率を叩き出しているのは、このEAの信頼性の高さを示しています。メインシステムとの相関は0.52と、そこそこの相関はありますが、完全に同じ動きをするわけではないので、ポートフォリオを組む上でも面白い選択肢になりそうです。

ここから学んだこと

今回の「Satellite-2 System v1.0.0」は、私たちにとって非常に大きな意味を持っています。まず、その位置づけとして、このEAは**「高シャープレシオ」が特徴の、継続的な出金に向いている差別化システムと言えます。メインのEAに単純に合算するだけでは、全体のシャープレシオやモンテカルロシミュレーションの成績が大きく改善するわけではない（相関が0.52あるため）ので、「メインシステムへの上積み」というよりは、「高品質な代替」や「併走できる別の選択肢」として考えていただくのが良さそうです。もちろん、私たちの確定システムである「core v1.1.0」の評価は変わりませんよ。そして何より、今回の成果の一番の意義は、「裁量トレードのロジックも、論理的に数値化して機械化できるんだ！」という、私たちの仮説を実証できた初の確定成果物だということです。これまで「押し目買い」のような裁量的な手法は、EAにするとバックテストでは良くても、いざ実運用に入ると成績が落ちてしまう、いわゆる「前進検証で消える」という通説がありました。しかし、今回の「Satellite-2 System」は、「水平レベル」を正しく数値化してロジックに組み込むことで、この通説を覆すことができた**んです。これは、EA開発における大きな一歩だと感じています。 FXの自動売買に興味のある皆さんにとって、この「Satellite-2 System v1.0.0」が、また一つ新しい選択肢となり、皆さんのトレードの一助になれば嬉しいです！

EAの目覚め！効くラインを数値化、勝てる仕組みの進化

Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EAの目覚め！効くラインを数値化、勝てる仕組みの進化」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、以前から読者さんからいただいていた「裁量トレードで『効いている』と感じる水平線（サポート・レジスタンスライン）って、実は数値化できるんじゃないの？」という鋭いご指摘に応えるべく、私たちのEA検証基盤を大きく進化させた研究のお話です！

どんなアイデア?

FXの裁量トレーダーさんなら、「このラインはよく効く！」とか「何度も反発してるから重要だ」と感じる瞬間がありますよね。でも、その感覚って、どうやってEAに教えてあげたらいいんだろう？これが今回の研究のスタート地点でした。私たちは、この「効いているライン」という感覚を、EAが理解できる形に数値化できないかと考えたんです。具体的には、

「レベル・エンジン」の導入: 水平線（サポート・レジスタンス）を自動で認識し、その「効き具合」を数値化してくれる新しい仕組みを開発しました。
「レベル重要度」の算出: そのラインがどれくらい強力なラインなのかを数値で表す指標です。具体的には、価格がそのラインにどれだけタッチしたか、そこからどれだけ強く反発したか、といった要素を積み重ねて算出します。
「未来を見ない」ルール: EAの検証ではとっても大事なことなんですが、未来のデータは一切見ずに、過去の限られた情報だけで判断する仕組みなんです。これ、未来を先読みしちゃったらズルになっちゃいますからね！そして、私たちのEA「YosugaDow（よすがダウ）」に、この「レベル重要度」を取り入れました。「min_level_score（最小レベルスコア）」という設定値を追加して、**「ある程度、効いていると判断されたラインの近くでしかエントリーしない」**というフィルターをかけたんです。これで、無駄なエントリーを減らし、勝率を上げられるんじゃないかという仮説を立てました。

どうやって試した?

まずは、新しく作った「レベル・エンジン」を私たちの検証システムに組み込みました。そして、「YosugaDow」というEAに、先ほどご紹介した「min_level_score（レベル重要度）」の閾値（ボーダーライン）を設定できるようにしました。検証には、EAの未来予測能力を見るためのとても重要なテストである**「前進検証（Walk Forward Test）」**を使いました。これは、過去のデータでEAの設定を最適化（調整）し、その設定でまだEAが見たことのない未来のデータで実際に利益を出せるかを試す、厳しいテストなんです。今回は、水平線（サポート・レジスタンス）の重要度が「オフ（フィルターなし）」の場合と、「重要度10以上」「重要度25以上」「重要度50以上」の4つのパターンで、それぞれ前進検証を行いました。

結果はどうだった?

前進検証で初の「頑健性突破」！

これが今回の研究で最も興奮したポイントです！

フィルターなし（OFF）の場合: 6年間中4年間でプラスになり、通算で+25.9%の利益でした。
重要度10以上の場合: 6年間中4年間でプラスになり、通算で**+45.3%**と、利益が大きく伸びました！
重要度25以上の場合: なんと、6年間中5年間でプラスになり、通算で+27.2%の利益でした。これは、私たちが設定している「未来の相場でもちゃんと利益を出せるか（6年間中5年間でプラス）」という、EAの**「頑健性（ロバスト性）」**を見るための厳しい基準を、押し目買い・押し目売り系のEAで初めて突破したことを意味します！
重要度50以上の場合: 残念ながら、取引回数が大幅に減ってしまい、通算で+1.9%と、ほとんど利益が出ませんでした。この結果を見ると、重要度が低すぎても高すぎてもダメで、中程度の「重要度10〜25」あたりが一番美味しい「スイートスポット」だったんですね。ちょうど、グラフにすると逆U字型になるようなイメージです。また、検証に使った期間（インサンプル）では、重要度フィルターの閾値を上げていくと、PF（プロフィットファクター=総利益÷総損失。1を超えると黒字）が1.05から1.26へと単調に改善し、DD（ドローダウン=資産が一時的に減る最大幅）も-17.6%から-9.0%へとほぼ半分に減らせました。これは、フィルターが有効に機能している証拠です。

「偶然じゃない」ことを徹底的に確認！

「もしかしたら、たくさんのパターンを試した中で、たまたま良い結果が出ちゃっただけじゃないの？」という心配（「多重検定のまぐれ」と言います）もありますよね。そこで、私たちはさらに徹底的に、様々なパラメータの組み合わせで「パラメータ頑健性ガントレット」というテストを行いました。その結果、15種類の異なる設定でテストしたところ、なんと14設定で前進検証が通算プラス、かつ6年間中5〜6年間でプラスという、非常に安定した結果が出たんです！これは、以前、私たちが「本物の頑健優位性(エッジ)」と認定した「金Donchian」というEAの研究⑯と同じような、**「これは偶然じゃない、本物の優位性がある証拠！」**と言えるパターンなんです。

本番化に向けた最終チェックの結果は？

さらに、実運用に移行するための最終チェック項目（「本番ゲート」と呼んでいます）も確認しました。

相関性: 他のEAとの動きの連動性を示す相関は+0.52でした。これは、素のYosugaDowの+0.65からは少し低下しており、他のEAと比べて動きが独立している部分が増えたことを意味します。完全に独立した新しい優位性ではないものの、分散投資の材料としては期待できます。
品質: この「YosugaDow + レベル・エンジン」のPFは1.63、Sharpe（シャープレシオ=リスクに見合うリターンが得られているかを示す指標。高いほど効率が良い）は1.16、DDは-7.8%と、私たちの基幹EAである「核Breakout」のPF1.27/Sharpe1.01/DD-13.3%よりも優れた品質を示しました。
実運用シミュレーション（OOSデプロイ）: 未知のデータでのシミュレーションでは、+31%の利益、DD-14%、Sharpe0.67と、まずまずの結果でした。
M1日中テスト: 1分足での日中取引シミュレーションでは、最悪のシナリオでも損失が4.18%に抑えられ、リスクは低いと判断できました。
モンテカルロシミュレーション（MC）: 過去のトレード履歴をシャッフルして、未来の収益変動の幅をシミュレーションするテストです。全体では62%がプラスでしたが、最大損失が19.7%を超えるリスクも示され、実際の運用ではリスク管理（取引ロット数を減らすなど）が重要になりそうです。

ここから学んだこと

今回の研究で、私たちは冒頭で触れた**「裁量で『効いている』と感じる水平線は、低自由度でも数値化でき、統計的に勝てる優位性（優位性）になり得る」という読者さんの仮説を、事実として実証することができました！** 「YosugaDow」のような押し目買い・押し目売り系のEAで、「前進検証5-6/6」と「パラメータ頑健性」の両方をクリアしたのは、これが初めての快挙なんです。今回開発した「レベル・エンジン」は、人間の熟練トレーダーが「ここは効くラインだ！」と判断する感覚を、EAに教えて機械化できたようなもの。これは、今後のEA開発において非常に重要な、恒久的に使える基盤資産になると考えています。このEAの性質としては、「トレンドに乗ってエントリーするタイミングをより精緻にした」というイメージです。完全に新しい相場の歪みを見つけたわけではありませんが、高Sharpe（シャープレシオ）であるため、運用資金の増え方（エクイティカーブ）がなめらかになりやすく、心理的な負担が少ないという大きなメリットがあります。また、部分的とはいえ他のEAとは異なる動きをするため、複数のEAを組み合わせたポートフォリオに加えることで、全体の安定性を高める「分散材料」としても期待できます。今後は、このシステムを他のEAと統合することで、ポートフォリオ全体のSharpeやモンテカルロシミュレーションの結果がどう変化するのか、さらに検証を進めていきます！

既存EAをスキャル化！短期足で取引優位性は増すのか？

Thu, 23 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「既存EAをスキャル化！短期足で取引優位性は増すのか？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

FXの自動売買（EA）に興味がある皆さん、こんにちは！今回の研究テーマは「既存のトレンドフォロー型EAを、もっと短い時間足で動かしたらどうなるんだろう？」という疑問です。普段、比較的長い時間足で安定して動いているEAを、あえてスキャルピング寄りの短期足で試してみたら、もしかして取引回数が増えて利益チャンスも増えるかも？という期待を込めて、検証してみました！

どんなアイデア？

私たちは普段、相場の大きな流れに乗って利益を狙う「トレンドフォロー型EA」というものを使っています。これは、じっくりとトレンドを追いかけて、大きな利益を狙うタイプのEAなんです。今回のアイデアは、この安定したトレンドフォロー型EAの設定（パラメータ）は一切変えずに、時間足（TF=TimeFrame）だけをどんどん短くしていったらどうなるか？というもの。具体的には、H1（1時間足）で動かしているEAを、M30（30分足）、M15（15分足）、M5（5分足）へと切り替えて、その挙動と「コスト感度」（取引コストにどれだけ強いか）を調べてみました。検証に使ったEAは、買いエントリーだけをする「BreakoutLong」と、買いも売りも両方する「DonchianBreakout」の2種類。2019年から2025年までのデータを使って、スプレッド（売値と買値の差）も考慮した、より現実に近い条件でテストしています。

どうやって試した？

ステップ1：時間足をどんどん短くしてみた！

まずは、買いエントリー専門の「BreakoutLong」EAを、H1からM30、M15、M5へと時間足を短くして、過去のデータで動かしてみました。設定は全く変えていません。さらに、買いと売りの両方でエントリーする「DonchianBreakout」EAでも、同じように時間足を短くして試しています。

ステップ2：コストの厳しさを変えてみた！

短い時間足でのトレード（いわゆるスキャルピング寄りの取引）って、実は「コスト」がすごく重要なんです。ちょっとしたスリッページ（注文した値段と実際に約定した値段のズレ）や取引手数料が、利益を大きく左右することもあります。そこで、それぞれの時間足で、あえて「追加のスリッページ」を設定して、EAがどれくらいコストに耐えられるのか（＝コスト感度）も検証しました。これは以前の研究でも、スキャルピング系のEAの生死を分ける重要なポイントだったんですよ！

結果はどうだった？

さあ、いよいよ気になる検証結果です！

時間足を短くしたらどうなった？ (BreakoutLongの場合)

まずは買い専門の「BreakoutLong」EAのデータを見てみましょう。

H1 (1時間足)：
利益：+31%
PF (プロフィットファクター)：1.36
DD (ドローダウン)：-8.6%
取引回数：1428回 H1が今回の基準です。PF（総利益を総損失で割った値。1を超えると黒字）が1.36と安定していて、DD（資産が一時的にどれだけ減ったかを示す指標。登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなもの）も-8.6%と比較的抑えられていますね。
M30 (30分足)：
利益：+37%
PF：1.19
DD：-16.2%
取引回数：約2倍に増加 H1より利益は少し増えましたが、PFは1.19に落ち、DDは-16.2%と、なんと倍近くに悪化してしまいました。取引回数は増えています。
M15 (15分足)：
利益：+13%
PF：1.02
DD：さらに悪化
取引回数：約6倍に増加利益はさらに減り、PFも1.02と、かろうじて黒字を保っているレベル。DDはもっと大きくなっています。
M5 (5分足)：
利益：-77%
PF：0.76
DD：-85%
取引回数：18755回（H1の約13倍！）なんと、-77%もの大赤字！PFも1を下回り、完全にコスト負けで「完全コスト死」という状態です。取引回数は激増していますが、利益には全くつながりませんでした。全体的な傾向として、時間足を短くするほど、取引回数は激増し、平均的なポジション保有時間は短くなりましたが、PFはどんどん悪くなり、DDはどんどん大きくなるという「単調劣化」の結果になったんです。残念ながら、まるで坂道を転げ落ちるようにパフォーマンスが悪くなっちゃった、というイメージですね。

両建てタイプ (DonchianBreakout) の場合はもっとひどかった！

買いと売りの両方でエントリーする「DonchianBreakout」EAでも試したのですが、結果はさらに悲惨でした。 H1では+25%と、かろうじて利益が出たものの、M5ではなんと「-100%＝全損」という恐ろしい結果に…。これは、売りのポジション（ショート）が、取引コストや「ダマシ」（一時的な逆行）に非常に弱く、全体の足を引っ張ってしまった、ということがわかります。以前の研究でも、ショートの難しさは同じような結論が出ていたんですよ。

EA出口最適化の真実！頑丈な改善ロジックは見つかるか？

Sun, 19 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EA出口最適化の真実！頑丈な改善ロジックは見つかるか？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

EAの「出口」（ポジションを決済するタイミング）って、成績を左右する大事な要素ですよね。今回は、その出口のロジックを最適化することで、EAの成績がもっと安定して良くなるんじゃないか？という期待を持って検証してみました。

どんなアイデアを試したの？

これまで、EAの「入口」（ポジションを持つタイミング）を最適化する研究をいくつかしてきたんですが、なかなか頑丈な改善には繋がらなかったんです（研究55-56あたりですね）。そこで今回は視点を変えて、ポジションを閉じる「出口」の最適化に挑戦してみました！出口の最適化は、すでに優位性（優位性(エッジ)）が確認されているトレードの「執行改善」にあたるので、特定の期間にだけ成績が良くなる「過剰最適化」のリスクが比較的低いんじゃないか、という期待もあったんです。具体的には、私たちが使っているBreakoutLongというEAに、新しい決済モードを追加して試してみました。

channelモード: これは今までも使っていた、特定の価格帯を抜けた時に決済する基本的な方法です。
chandelierモード: これは「ATRトレーリングストップ」という考え方を取り入れた決済方法です。ATR(Average True Range)は相場の変動幅を示す指標で、これを使って利益が出ている時に損切りラインを動かし、利益を確保しながら追従していくイメージですね。
bothモード: 上記の2つを組み合わせたものです。

どうやって試したの？

私たちは、信頼性の高いEAシリーズの一つであるrobust5のFXバージョンを使って検証を進めました。4つのFX通貨ペアを対象に、まずはH1（1時間足）の全期間でテスト。その後、H4（4時間足）でも確認し、さらに期間を分割して詳しく分析しました。新しいchandelierモードでは、ATRの期間設定（例えばchandelier6ATRならATRの期間を6に設定）を変えながら、既存のchannelモードと比べてどうなるかを見ていったんです。

結果はどうだった？

初期はちょっと期待できそうだったけど…

H1（1時間足）の全期間でテストしてみると、chandelier6ATRが既存のchannelモードより少し良い成績を出したんです！具体的には、リスクに対してどれだけリターンが得られたかを示すr/DD（リターン・ドローダウン比率。登山でいうと、どれだけ危険な道を通らずに頂上にたどり着けたか、みたいなイメージです）が、channelの5.72に対してchandelier6ATRは6.74と、改善が見られました。これはちょっと期待しちゃいますよね！ しかし、すぐに問題が発覚しました。

chandelierのATR期間を3-4に短くしてみると、逆に成績が悪化してしまったんです。
さらに、時間足をH4（4時間足）に変えてみると、なんとchandelier6ATRが既存のchannelモードよりも「最悪」の成績になってしまいました。これはつまり、「時間足やパラメータ（設定）にすごく敏感」ということ。特定の条件でしか機能しない可能性が高い、いわゆる「過剰最適化」の兆候が見え隠れし始めたんです。

期間を分けて検証したら「過剰最適化」が判明！

この「設定に敏感すぎる」という点を確認するため、今度はテスト期間を2015年〜2021年と2021年〜2025年に分けて、それぞれで比較検証してみました。すると、驚きの事実が判明したんです。なんと、chandelier6ATRが既存のchannelモードより良かったのは、直近の2021年〜2025年の期間だけだったんです！この期間は「円安や金高の強いトレンド」が続いていた、特定の相場環境だったんですね。一方、2015年〜2021年の期間では、既存のchannelモードの方が優秀という結果に。これはまさに「過剰最適化」の典型例でした。全期間で見ると良さそうに見えても、実は最近の特定の相場環境（専門的には「レジーム」と呼びます）にたまたまマッチして良い結果が出ただけで、普遍的な改善ではなかった、ということなんです。

ここから学んだこと

残念ながら、今回の「出口の最適化」では、どんな相場状況でも安定して性能を上げられるような**「頑健な改善」は見つかりませんでした**。むしろ、今私たちが使っているchannel割れによる決済方法が、期間を横断して最も安定していて優秀だった、という再確認になりました。つまり、すでに最良の選択肢だった、ということですね。今回の結果を受けて、EAの基本的な決済ロジックは変更せず、これまで通り使い続けることにしました。新しく追加したexit_modeの引数は、後方互換性のため残しておきますが、デフォルトのchannelモードを使うのが一番良い、という結論です。この検証から改めて分かったのは、以前の「入口」の最適化の試みと同様に、私たちが使っているEAの核となるロジック（トレンド核）は、すでにかなり洗練されていて、これ以上大きな月利の上積み余地は、価格変動という枠の中では乏しいのかもしれない、ということ。つまり、今のEAはすでにロバスト（頑丈で安定している）な最適点に近いところにいる、という再確認になったんです。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。

人気トレンド指標！一目均衡表とSupertrendのEA優位性は？

人気トレンド指標！一目均衡表とSupertrendのEA優位性は？

Sat, 18 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「人気トレンド指標！一目均衡表とSupertrendのEA優位性は？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回の検証テーマは、FXトレーダーにも人気の高い「一目均衡表（いちもくきんこうひょう）」と「Supertrend（スーパートレンド）」という2つのトレンド系インジケーター。これらを使った自動売買（EA）が、どれくらいのパフォーマンスを見せるのか、そして既存のEAと比べてどんな特徴があるのか、じっくり調べてみました！

どんなアイデア?

今回注目したのは、どちらも相場のトレンド（方向性）を捉えるのに役立つと言われる2つの指標です。

一目均衡表（Ichimoku）: これは日本のトレーダーが生み出した、転換線、基準線、先行スパンA、先行スパンB、そして「雲」と呼ばれる5つの線で構成される複合的なインジケーターです。今回は「雲」の部分は過去のデータだけを使って、未来の情報が混ざらないように工夫して検証しました（これを「リーク無し」と言います）。相場の方向性や転換点を視覚的に分かりやすく教えてくれるのが特徴ですね。
Supertrend: こちらは「ATR（Average True Range = 平均真の変動幅）」という、相場の値動きの幅を示す指標を使ったトレーリングストップ（利益が出たら損切りラインも動かして、利益を確保していく仕組み）型のインジケーターです。明確な買いサインや売りサインのラインが表示されるので、トレンドの転換点を見つけやすいと言われています。どちらも「トレンドを追いかける」という考え方は同じですが、それぞれどんな動きをするのか、どんな成績になるのか、とても気になりますよね。今回はどちらの指標も、買い（ロング）方向のみで利益を狙う「ロングオンリー」のEAとして試してみました。

どうやって試した?

今回の検証は、以下の条件で行いました。

検証期間: 2015年から2024年までの約10年間。
通貨ペア: 主要な8つの通貨ペアで同時に動かす「ポートフォリオ」（複数のEAや通貨ペアを組み合わせてリスク分散を図る方法）形式で検証しました。
時間足: 主に4時間足（H4）と日足（D1）でデータを分析。
パラメーター: 検証期間中、EAの設定（パラメーター）は一切変更せず、固定した状態で検証を進めました。これは、過去のデータに合わせて設定をいじりすぎないようにするための大切なルールなんです。

結果はどうだった?

まずは、それぞれのインジケーターを使ったEAがどんな成績を出したのか、見ていきましょう！

4時間足（H4）での結果

既存の「BreakoutLong」というトレンド系EAの基準（総利益+13.6%、Sharpe0.22）と比べてみました。

一目均衡表（Ichimoku）:
総利益: +42.9%
PF（プロフィットファクター）: 1.11（総利益を総損失で割った値。1を超えると黒字で、高いほど優秀です）
Sharpe（シャープレシオ）: 0.45（リスクに見合うリターンの効率性を示す指標で、高いほどリスクを抑えつつ利益を出せていると言えます）
勝ち年数: 10年間のうち7年がプラスで終えました。 → 既存のEAを上回る、なかなか良い成績ですね！
Supertrend:
総利益: +49.1%
PF: 1.14
Sharpe: 0.48
勝ち年数: 10年間のうち6年がプラスで終えました。 → こちらも一目均衡表と同様に、既存のEAよりも良いパフォーマンスを見せてくれました！

日足（D1）での結果

一目均衡表（Ichimoku）:
総利益: +11.1% → 日足でもプラスの成績。堅実な印象です。
Supertrend単体:
総利益: -5.4% → 残念ながら、単体ではマイナスになってしまいました…。
Supertrend + SMA150（150期間の単純移動平均線）:
総利益: +10.5%
PF: 1.35 → しかし、単体でマイナスだったSupertrendも、SMA150という別のトレンド指標と組み合わせることで、プラスの成績に改善しました！他の指標と組み合わせることで、EAのパフォーマンスが変わるというのは面白いですね。ここまでの結果だけを見ると、「お、一目均衡表もSupertrendも、なかなか優秀なEAになりそうじゃないか！」と感じるかもしれません。でも、ここからが今回の検証の本当に大切な部分なんです。

ここから学んだこと

衝撃の事実！既存EAとの「相関」が高すぎた

今回の検証で最も重要な発見は、一目均衡表とSupertrendを使ったEAが、既存の「BreakoutLong」というEAと、日々の成績の動きが非常に似ていた、という点です。具体的には、日々の成績の相関係数が0.82〜0.86（4時間足・日足ともに）という高い数値を示しました。相関係数というのは、2つのデータがどれだけ一緒に動くかを示す数値で、1に近いほど動きがそっくり、という意味なんです。身近な例で言うと、これはまるで「登山で同じルートを、違うブランドの靴で登っているだけ」のようなもの。目的地にはたどり着けるかもしれませんが、新しい景色が見られるわけではありませんし、もし道が閉鎖されたらどちらの靴でも登れない、という状況に似ています。つまり、今回の2つの指標は「新しい、これまでとは違う利益の源泉（これをFXの世界では『優位性(エッジ)』と呼びます）」を見つけたわけではなかった、ということなんです。以前の検証（研究㊿）でも、相関が0.64程度でも分散効果が期待できなかったので、これだけ高い相関だと、複数のEAを組み合わせる「ポートフォリオ」に加えても、リスク分散の効果はほとんど期待できない、という結論になりました。簡単に言うと、一目均衡表やSupertrendは確かに「トレンドを追いかけるEAとして利益を出せる力（本物のトレンドフォロー・優位性）」は持っているけれど、すでに私たちが使っているEAと「考え方や動きがほぼ同じ」なので、新しい仲間として加えるメリットは少ない、ということが分かりました。これは「価格の動きだけで利益を出せるロジックは、結局みんなトレンドフォローにたどり着き、互いに似たような動きになるんだな」という、私たちの仮説を裏付ける結果になったとも言えますね。

勝ちトレンド追撃！爆益ロジックに落とし穴？

Thu, 16 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「勝ちトレンド追撃！爆益ロジックに落とし穴？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、FX自動売買(EA)で「ピラミッディング」という手法を試してみました！これは、簡単に言うと「勝ちトレンドにさらにポジションを追加していく」ことで、利益を大きく伸ばそうというアイデアなんです。「本当に『勝ち馬に乗る』ことで利益を最大化できるのか？」「でも、その分リスクも大きくなるんじゃないか？」そんな疑問を検証してみたので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね！

どんなアイデア?

ピラミッディングとは、まさに「勝ちトレンドに、さらに乗り続ける」という戦略です。 FXトレードをしていると、たまに大きなトレンドが発生することがありますよね。ぐんぐん価格が上がっていく（あるいは下がっていく）相場です。ピラミッディングは、そんな「強いトレンド」を見つけたら、最初にエントリーしたポジションだけでなく、さらに追加でポジションを持つことで、まるで雪だるま式に利益を増やしていこう！という考え方なんです。イメージとしては、サーフィンで大きな波に乗れた時に、途中でボードを乗り換えてさらに大きな波に乗り続けるような感じでしょうか。うまくいけば、ものすごいスピードで遠くまで行けそうですよね！

どうやって試した?

このピラミッディングをEAで実現するために、まずはEAの「心臓部」とも言えるシステムを大きく改良しました。具体的には、今まで1つの通貨ペアにつき1つのポジションしか持てなかったEAを、複数のポジションを同時に持てるように拡張したんです（core/types.pyやcore/strategy.pyなどの内部プログラムを修正しました）。もちろん、この改良によって、もともと動いていたEAの動きが変わってしまうと困りますよね。なので、既存のEAが以前と全く同じ動きをするか、しっかり確認する「回帰チェック」も合格済みです。これで安心して新しい機能を試せる準備が整いました。今回試したのは、「タートル流」と呼ばれる有名なトレーディング戦略をベースにした「PyramidBreakout」という戦略です。この戦略は、簡単に言うと次のステップで動きます。

ブレイクアウトで参入: 相場が新しい高値（または安値）を更新して、トレンドが始まりそうなタイミングで最初のポジションを取ります。
利益が出たら追加: その後、利益が出て相場がさらに有利な方向に動くたびに、ATR（Average True Range = 相場の変動幅を示す指標）という値を使って、決められた単位（ユニット）で追加のポジションを持っていきます。ただし、最大で持てるポジションの数には上限（max_units）を設定しました。
それぞれの損切り: 追加した各ポジションには、それぞれATRを基準にした損切り（ストップロス）を設定します。
トレンド終了で全決済: そして、トレンドの勢いが弱まったり、逆方向に転換する兆候が見えたら、持っているすべてのポジションを決済して利益を確定します。まさに「勝ち馬に乗り続けて、利益を最大化する」という仕組みですね。

結果はどうだった?

さて、いよいよ気になる検証結果です。

一見良さそうに見えたけど…

最初の結果を見ると、確かにピラミッディングのアイデア自体は良いように見えました。 EAの性能を示す指標の一つである「ret/DD（リターン・ドローダウン比率）」、つまり「利益と最大損失のバランス」が、通常のEA（ベースライン）と比べて改善したんです。

ベースライン: 11.7
ピラミッディング: 14.5〜20.2 これだけ見ると、「やっぱり勝ち馬に乗るのは正解だ！」と感じますよね。

しかし、予想外の落とし穴が！

ところが、さらに詳しく見ていくと、大きな問題が見つかりました。それは、ドローダウン（DD = 資産の最大下落幅）が激増してしまったことです。

金（XAUUSD）EAが劇的進化！新戦略で利益爆増か？

Tue, 14 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「金（XAUUSD）EAが劇的進化！新戦略で利益爆増か？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

最終版のEA「final_system」について、今回は金（XAUUSD）のエントリー戦略を大きく改善したお話をお届けします！私たちが普段使っているEAが、どのように進化を遂げたのか、ぜひ読んでみてくださいね。

どんなアイデアで「金」の戦略を改善したの？

これまで、私たちのEA「final_system」では、金（XAUUSD）も他のFX通貨ペア（USDJPYなど）と同じように「Breakout long」というエントリーロジックを使っていました。これは、価格が特定のレンジを上に抜けたら買いでエントリーする、いわゆる「ブレイクアウト」を狙う戦略なんです。でも、金という銘柄は、FX通貨ペアとは少し違う独自の動きをすることがありますよね。特にトレンドが出やすい特性があるんです。そこで今回、「金ならもっと良い戦略があるんじゃないか？」という仮説のもと、金の買いエントリー部分だけを「ATRcandle long」という新しい戦略に差し替えてみました。他のFX4ペアは、これまで通り「Breakout long」をそのまま維持しています。「ATRcandle long」というのは、ATR（Average True Range＝平均的な値動きの幅）というボラティリティ（価格の変動幅）を示す指標を使って、今の値動きの勢いを捉え、トレンドの初動でエントリーを狙う戦略なんです。簡単に言うと、「金の値動きの特性にもっと合ったエントリー方法」を探した、というわけですね。この変更を、リスク設定は1回の取引で口座資金の0.3%まで損失を許容する「risk=0.003」という条件で再評価しました。

試してみたら、こんなに良い結果に！

さて、気になる結果はどうだったでしょうか？これが、もう驚きの改善だったんです！ 【変更前（金=Breakout） vs 変更後（金=ATRcandle）の比較】

指標	変更前（金=Breakout）	変更後（金=ATRcandle）	変化
総利益	+49.7%	+66.8%	大幅UP！
月利	0.30%	0.38%	UP！
最大ドローダウン	-7.9%	-7.1%	改善！
PF	1.28	1.29	微改善
Sharpe	0.21	0.25	改善
どうですか、この結果！

EAが稼いだ合計の利益である**「総利益」は+49.7%からなんと+66.8%へ大幅アップ！**
1ヶ月あたりの平均利益率を示す**「月利」も0.30%から+0.38%に向上しました。そして、一番注目してほしいのが「最大ドローダウン（maxDD）」です。これは、EAの資金が一時的に最大でどれくらい減ったかを示す割合で、登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなもの。これが-7.9%から-7.1%へと改善**したんです！つまり、利益が増えただけでなく、リスクも減った、という理想的な形になったんですね。

EAの安定性を測る「モンテカルロシミュレーション」の結果も改善！

さらに、EAの将来的な安定性を評価するための重要なテストである**モンテカルロシミュレーション（MC）**でも、素晴らしい結果が出ました。これは、過去の取引履歴をランダムに並べ替えて何度もシミュレーションし、「もしも未来がこうなったら？」という色々なパターンを試すテストなんです。

市場の天気予報！MTF RSI+SMAでトレンドを掴め！

Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「市場の天気予報！MTF RSI+SMAでトレンドを掴め！」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

この記事では、複数の時間足（タイムフレーム）を組み合わせたMTF RSIとSMAというEA（自動売買プログラム）が、本当に安定して利益を出せるのか、徹底的に検証してみました！

どんなアイデアを試したの？

今回検証したのは、複数の時間足（MTF = マルチタイムフレーム）の情報を組み合わせて、相場の流れに乗って利益を狙うEAのアイデアです。具体的には、まるで天気予報と風向き、そしてピンポイントの買い時を探すように、こんなロジックを考えました。

上位足のSMA（単純移動平均線）で「相場の大まかな天気」を把握: 例えば日足（D1）の移動平均線を見て、いま相場全体が上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、大きな流れ（地合い）を判断します。
下位足のSMAで「目の前の風向き」を確認: 次に1時間足（H1）などの短い時間足の移動平均線を見て、直近のトレンド（風向き）がどうなっているかを確認します。
下位足のRSI（相対力指数）で「絶好の押し目」を狙う: そして、上昇トレンド中に一時的に価格が下がったところ（これを「押し目」と言います）を、RSIという買われすぎ・売られすぎを示す指標を使って見つけ出し、そこで「買い」を仕掛ける、という戦略です。まさに、順張り（トレンドの方向に乗る）で押し目買いを狙うイメージですね。このとき、MTF分析でよくある「未来の情報を先取りしてしまう」というズルを防ぐために、リサンプル＋シフトという技術的な工夫もしっかり施して検証しました。

どうやって検証したの？

このアイデアが本当に通用するのか、様々なパターンで徹底的にテストしてみました。まず、基準となる時間足（base）と、それより長い時間足（HTF）の組み合わせを、以下の4パターンで試しました。

1時間足（H1）と日足（D1）
1時間足（H1）と4時間足（H4）
4時間足（H4）と日足（D1）
4時間足（H4）と週足（W1）さらに、それぞれの組み合わせで、SMAやRSIの期間といったEAの設定値（パラメーター）を36通りも変えて、過去のデータ全体で一番良い成績になる設定を徹底的に探す「グリッド最適化」という方法で検証を行いました。これは、過去のデータに対して完璧にフィットする設定を探す、いわば「過去のテストで満点を取りに行く」ようなやり方なんです。

最初の結果は「すごい！」に見えたけど…

グリッド最適化の結果は、とても魅力的に見えました！過去の全期間で一番成績が良かった「最適解」を見てみると…

4時間足（H4）と日足（D1）の組み合わせで、+15.5%の利益、PF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失。1を超えると黒字）は1.11。
1時間足（H1）と4時間足（H4）の組み合わせでは、なんと**+33.8%もの利益**、PFは1.15を記録しました。これだけ見ると、「おっ、これはすごいEAができたんじゃない！？」と期待してしまいますよね。

現実の厳しさ、ウォークフォワードテストで判明！

しかし、FXの世界はそんなに甘くありません。過去のデータでいくら良い成績が出ても、それが未来でも通用するとは限らないんです。そこで、より実践的な「ウォークフォワードテスト」という検証方法で、このEAの実力を測ってみました。ウォークフォワードテストは、過去のデータを「訓練期間」と「検証期間」に分けて、訓練期間で一番良かった設定を、まだEAが見ていない「検証期間」で実際に試す、というのを繰り返す方法です。今回は「3年間の訓練期間で最適化して、次の1年間で実際に運用する」というのを5回繰り返してみました。その結果は…なんと、通算で-3.0%の損失！そして、5回のテストのうち、利益が出たのはたった1回だけという厳しい結果になってしまいました。さらに、期間ごとに選ばれるパラメーター（SMAの期間が100になったり200になったり、RSIの買い基準が30だったり50だったり）がコロコロ変わってしまい、設定が安定しないという問題も浮き彫りになりました。これはまさに、過去の特定の相場に合わせすぎた「過剰最適化」の典型的な兆候なんです。まるで、テスト範囲を事前に知っていて、その答えだけを丸暗記したようなもので、範囲が変わると全く通用しない、という状態ですね。念のため、一番良かった設定値を固定して、複数の通貨ペアで試す「全通貨前進選抜」という別の検証も行いましたが、こちらも通算で-11.0%の損失、6回のテストで利益が出たのは2回だけと、やはり厳しい結果に終わりました。

このEA検証から学んだこと

今回の検証でわかったのは、MTF RSIとSMAを組み合わせたEAの「最適解」は、残念ながら過剰最適化に陥りやすいということでした。過去のデータでいくら+15〜34%もの魅力的な利益が出ていても、いざ未来の相場で試してみると、その利益は消えてしまう…これは、他の多くの価格ベースのテクニカル指標を使った手法でもよく見られるパターンなんです。ただ、一つだけポジティブな点もありました。ウォークフォワードテストでのDD（ドローダウン＝資産が一時的に減ったときの、最高値からの下落幅。登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなものです）は、各年で-0%から-7%と、比較的小さかったんです。これはつまり、「明確な優位性(エッジ)（優位性）はないけれど、リスクも低い」というタイプのEAだった、と言えます。単体で大きな収益源にするのは難しいですが、リスクを抑えたいポートフォリオ（複数のEAを組み合わせた運用）の中で、全体のドローダウンを分散させる「部品」としては、もしかしたら使える可能性もあるかもしれません。とはいえ、やはりFXで安定して大きな利益を出すための「真の収益優位性」は、相場の大きな流れである「トレンド」を捉えることにある、ということを改めて痛感させられる検証結果となりました。

チャートの矢印が示す秘密！フラクタルブレイクアウト

Tue, 07 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「チャートの矢印が示す秘密！フラクタルブレイクアウト」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、ビル・ウィリアムズ氏が考案した「フラクタル」というテクニカル指標を使ったブレイクアウト戦略を検証してみました！このフラクタル、チャート上にポツンと現れる矢印のようなマークで、高値や安値を示すサインとして有名なんですよ。

どんなアイデア?

「フラクタル」って、もともとは複雑な図形のことなんですが、FXの世界ではビル・ウィリアムズ氏が提唱した、ちょっと特別な高値・安値を示すサインなんです。具体的には「中央のローソク足が、その前後n本のローソク足よりも高値（または安値）だった場合にマークされる」というもの。このフラクタルのサインが出た時って、「あ、ここにレジスタンス（抵抗線）やサポート（支持線）があるかも？」って感じがしますよね。だから、そのフラクタルで示された高値や安値を価格がブレイクアウト（突破）した時に、トレンドに乗ってエントリーしたらどうなるんだろう？というアイデアを試してみたんです。検証では、indicators.fractals() というツールを使ったんですが、EA検証でよく問題になる「ルックアヘッド（未来のデータを見てしまう現象）」を防ぐために、フラクタルが確定するタイミングまでずらして、しっかり対策をしました。これ、未来を先読みしてしまわないように、慎重に進めたんですよ！

どうやって試した?

まずはシンプルな方法で試してみました。

最初の試み：フィルターなしで売り買い両方

フラクタルをブレイクしたら、売りも買いも行うという、一番シンプルな形で検証。結果は……なんと、H1（1時間足）で-98%、D1（日足）で-13%と、もう壊滅的な結果になっちゃいました。H4（4時間足）でかろうじて+1%でしたが、これはもう誤差レベル。やっぱり、フィルターなしで何でもかんでもエントリーするのは危険なんですね。

次の試み：ロングオンリー（買いだけ）+移動平均線フィルター

これではダメだ、ということで、次にいくつか工夫を加えてみました。まず、エントリーを「ロングオンリー（買いだけ）」に限定。そして、SMA（単純移動平均線）という、トレンドの方向を示す代表的な指標を使って、「移動平均線が上向きの時だけエントリーする」というフィルターを追加しました。この改良版でテストしたところ、最初は良い感じに見えたんです！

固定IS/OOS（インサンプル/アウトオブサンプル）での検証： EAのパラメーターを最適化する期間（IS）と、そのパラメーターでまだ見ていない期間（OOS）でテストする方法です。
D1（日足）: 全期間でなんと**+13.8%**の利益！PF（プロフィットファクター=総利益÷総損失）も1.39と、1を超えているので黒字です。DD（ドローダウン=資産が一時的に最高値からどれだけ減ったか。登山でいう"どれだけ下りに転じたか"のようなもの）も-5.7%と比較的穏やかで、一見すると「お、これはいけるかも？」という期待が持てる数字でした。
H4（4時間足）: こちらも**+24.6%**と好成績！これだけ見ると、「フラクタル、意外と使えるじゃん！」って思いますよね。 でも、ここからが重要なんです。

真の試練：ウォークフォワードテストで崩壊…

上記の「固定IS/OOS」テストは、ある意味“過去のデータに最適化しすぎた結果”が出やすいという落とし穴があるんです。そこで、より実践的で厳しい検証方法である「ウォークフォワードテスト（前進選抜）」を試してみました。これは、定期的に最適化期間をずらしながら、まるで未来の相場を実際にトレードしていくようにテストする方法なんです。例えるなら、登山で「この先、どんな道になるか分からないけど、今までの経験を活かして進む」というイメージ。これなら、特定の期間にたまたまハマっただけのロジックではないか、頑健（どんな状況でも安定して機能する）かどうかを厳しくチェックできるんです。結果は……残念ながら、このウォークフォワードテストで、あっけなく崩壊してしまいました。

D1（日足）: 通算で**-8.4%**の損失。勝ちトレードが1回に対し、負けトレードが7回という散々な結果に。
H4（4時間足）: こちらも通算で**-5.4%**の損失。勝ち3回、負け7回と、やはり負け越しです。固定IS/OOSでの好成績は、まるでまぼろしだったかのように、現実の相場では全く機能しなかった、ということなんですね。

フラクタルって結局何だったの?

このウォークフォワードテストでの壊滅的な結果を見て、なぜこうなったのか、さらに深掘りしてみました。実は、以前に検証した「トレンド核(BreakoutLong robust5 H1)」というブレイクアウト系のロジックと、フラクタルを使った今回のロジックの日次相関（毎日どれだけ似た動きをするか）を調べてみたんです。すると、なんと0.83という非常に高い相関があることが分かりました。これは何を意味するかというと、フラクタルが検出している「高値・安値」は、実質的に「スイング高安検出器」、つまり「ドンチャン・チャネル（特定期間の最高値と最安値をラインで表示するテクニカル指標）」のようなものだ、ということなんです。要するに、フラクタルは目新しい優位性(エッジ)（相場において統計的に優位性のある取引手法や機会）を提供しているわけではなく、「既存の概念を別の形で表現しているだけ」だった、という結論に至りました。

ここから学んだこと

今回の検証から、いくつか大切なことを学びました。

固定IS/OOSの好成績は要注意！ 最初に見た良い結果は、特定の期間にパラメーターを合わせすぎた「選択バイアス」や「過剰最適化」によるものだった、ということがはっきりしました。これって、特定のテスト期間ではすごく儲かったように見えても、いざリアルな相場で使ってみると全然ダメ、というEAにありがちなパターンなんです。
フラクタルに単独で安定した優位性は無かった 残念ながら、フラクタルという指標そのものには、どんな相場でも安定して利益を出せるような「頑健で前進安定な優位性」は見つけられませんでした。他の一般的なテクニカル指標と同じく、単体で使うだけでは優位性を見出すのは難しい、という結論です。
ウォークフォワードテストの重要性 今回のように、一見良さそうなロジックでも、ウォークフォワードテストにかけるとボロボロになる、ということがよくあります。これは、EAが未来の相場でも通用するかどうかを判断するために、このテストがいかに重要かを示していますね。期待を込めて検証したフラクタルブレイクアウトでしたが、今回は残念な結果に終わってしまいました。でも、これも大切な学びの一つです。これからも、一つ一つの検証を丁寧に続けて、本当に使えるEAを見つけていきたいと思っています！

EA不調時に自動で損失回避！画期的システム？

Mon, 06 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EA不調時に自動で損失回避！画期的システム？」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、EAの運用で「エクイティoverlay」というちょっと面白い試みをしてみたんです。これは、EAの調子が悪い時に、自動的にリスクを調整して損失を抑えようというアイデアなんですよ。

どんなアイデア?

「エクイティoverlay」って、ちょっと聞き慣れない言葉かもしれませんね。簡単に言うと、**「もし口座残高（エクイティ）が過去の平均よりも下がってしまったら、EAの取引リスクを自動的に半分に減らしましょう！」**という仕組みなんです。イメージとしては、車の運転で「雨が降ってきたらワイパーを動かして、速度を落とす」ような感じでしょうか。常に全力で走るのではなく、状況に合わせて慎重になることで、事故（大きな損失）のリスクを減らそう、という狙いなんですね。具体的には、過去60日間の口座残高の移動平均線（MA = Moving Average。過去の一定期間の平均値を線でつないだもの）を下回ってしまった場合に、取引量を通常の半分（0.5倍）にするように設定しました。

どうやって試した?

このアイデアを試すために、私たちが普段から検証している「トレンド核」というEAを使いました。これは、相場のトレンドをしっかりと捉えて利益を狙うタイプのEAなんです。検証対象としたのは、特に安定した動きが期待できる5つの銘柄です。

ゴールド（XAU/USD）
ドル円（USDJPY）
ポンド円（GBPJPY）
ユーロ円（EURJPY）
スイスフラン円（CHFJPY）これらの銘柄で、1時間足（H1）を使ってバックテスト（過去のデータでEAの性能を検証すること）を行いました。複数の銘柄で試すことで、特定の通貨ペアだけに依存しない、より「堅牢性（ロバストネス）」の高い結果が得られると考えたからです。

結果はどうだった?

さて、気になる結果です。結論から言うと、ドローダウン（DD = 一時的な最大損失幅）は確かに減ったものの、利益もそれに合わせて減ってしまうという結果になりました。

リスク0.4%での検証:
通常運用時のドローダウン: -17.4%
エクイティoverlay導入後のドローダウン: -15.2%
約13%のドローダウン削減に成功！これは嬉しい改善点です。
しかし、月間の平均リターン（利益）は、通常時の0.99%から0.76%に減少してしまったんです。これだけ見ると、「ドローダウンが減ったなら良いじゃないか！」と思うかもしれません。ですが、実は以前に検証した別の手法（fto版）では、利益をあまり減らさずにドローダウンだけを大きく減らせた（32%→20%）経験があったんです。今回、なぜ利益も一緒に減ってしまったかというと、エクイティの移動平均線を使っている関係で、「MAラグ（遅延）」が発生してしまうことが原因と考えられます。相場が回復し始めても、移動平均線がすぐに追いつかないため、EAが慎重な取引を続けてしまい、その回復局面での利益を取りこぼしてしまう、というわけなんですね。まだ、私たちの実装が最適化されていない部分もあるかもしれません。

リスクを上げてみたらどうなった?

「じゃあ、もう少しリスクを上げてみたらどうなるんだろう？」と思って、今度はリスクを0.6%に設定して試してみました。

この場合、月利は1.07%に上がったものの、ドローダウンも-22%と大きくなってしまいました。
さらに、モンテカルロシミュレーション（MC = 様々なパターンでシミュレーションを行い、結果のばらつきやリスクを評価する方法）で調べてみたところ、この設定だと「最大損失失格（破綻）」になる可能性が22%もあることが分かりました。つまり、リスクを上げれば利益は増えるけど、その分、口座を大きく減らしてしまう（あるいは破綻してしまう）可能性も無視できないレベルだ、ということが見えてきたんです。

ここから学んだこと

今回の検証から、いくつかの重要な学びがありました。

安定性と利益のバランス

今回の「エクイティoverlay」を導入することで見えてきたのは、**「安全な運用を目指すなら、ドローダウンを10%未満に抑えて、月利0.5%くらいが現実的」**というラインです。もしもう少し攻めて、ドローダウン15%くらいを許容できるなら、月利1%も狙えるかもしれません。ただし、これは「レジーム依存」、つまり相場の状況（トレンドが出やすい相場か、それともレンジ相場かなど）によってパフォーマンスが変わる可能性がある、という点も忘れてはいけません。この数値は、以前に検証した別のEA（fto breakout_h1）の正直な結果（未知の期間でのテストで月利+1.24%、学習期間でのテストで月利+2.32%）と比べても、おおむね整合性が取れており、現実的な目標値だと考えています。

サテライト・システム爆誕！メインEAを支える安定稼ぎ頭

Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「サテライト・システム爆誕！メインEAを支える安定稼ぎ頭」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

FXの自動売買(EA)は、ひとつのシステムで全部まかなうよりも、複数のEAを組み合わせることで、より安定した成績を目指せるってご存知でしたか？今回は、メインのEAを補う「サテライト・システム」という新しいアイデアを検証してみました！

どんなアイデア?

今回の「サテライト・システム」は、メインで使っているEAとは全く違う動きをする、いわば「縁の下の力持ち」のようなEAを目指しました。メインのEAが調子を崩した時でも、このサブシステムが安定した動きをしてくれることで、全体の成績を底上げしてくれるんじゃないか、という狙いですね。イメージとしては、メインのEAが「ガツンと稼ぐ肉料理」だとしたら、サテライト・システムは「地味だけど栄養満点のサラダやスープ」のようなもの。それぞれ単体では主役になりにくいかもしれませんが、組み合わせることで全体のバランスがグッと良くなるんです。具体的には、次のような「小さな優位性（優位性(エッジ)）」をいくつか組み合わせてみました。

BB逆張りD1: ボリンジャーバンド（BB）というテクニカル指標を使って、価格が行き過ぎたところで逆方向にエントリーする「逆張り」戦略を、日足（D1）という長い時間軸でじっくり狙います。
月替わり: 月が変わるタイミングに何か傾向があるんじゃないか？という視点での戦略。
4&12月: 特定の月（4月と12月）に特化した戦略。
USDトレンド: 米ドル（USD）のトレンドを狙う戦略で、特にGBPUSD（ポンド/ドル）とUSDJPY（ドル/円）の通貨ペアに絞って試しました。これらの戦略を組み合わせることで、メインのEAとは**「無相関」**、つまりお互いの動きがバラバラになるようなシステムを作ろうとしたわけです。

どうやって試した?

このサテライト・システムが本当に効果があるのか、過去11年間のデータを使ってバックテスト（過去検証）を行いました。リスク設定は「risk0.003」という、かなり控えめな設定で検証しています。これは、このシステム単体で爆益を狙うというよりは、メインのEAと組み合わせたときに、どれだけ全体の安定感が増すかを見るためなんです。

結果はどうだった?

まずは、このサテライト・システム単体でのバックテスト結果を見てみましょう。

利益率: 11年間で合計+14.2%。月平均にすると約+0.10%くらいですね。
最大ドローダウン（maxDD）: -8.3%。ドローダウンとは、一時的に資産が一番大きく減った時の割合のこと。登山で例えるなら、「一番深く谷に落ち込んだ深さ」のようなものですね。-8.3%なら、かなり安定していると言えます。
プロフィットファクター（PF）: 1.16。PFは、総利益を総損失で割った数値で、1を超えていれば利益が出ている、という目安になります。1.16なら、ちゃんと利益が出ていますね。
コア相関: 0.29。これは、メインのEA（コア）との相関関係を示しています。0.29という数値はかなり低いので、お互いの動きがバラバラで、リスク分散ができている証拠なんです！この結果を見ると、単体でも利益は出ていますが、年間で約1.2%と、利益の「規模」は小さめです。なので、プロップファーム（資金提供会社）の審査基準でいう「STEP1」という初期の審査には合格できたものの、これだけで独立してプロップファームの口座を運用していくのは難しい（合格まで時間がかかる）ということが分かりました。また、検証の過程で1.6%のケースでは、残念ながらプロップファームの基準を満たせないこともありました。これは、どんなEAでも完璧ではない、という現実を教えてくれますね。

このシステムの本当の価値は？ — 分散と底上げ

では、このサテライト・システムの本当の価値はどこにあるのでしょうか？それは、まさに**「メインのEAの分散材料」としての役割なんです。イメージしてみてください。メインのEAが調子良く稼いでいる時もあれば、苦手な相場で少しドローダウンしてしまう時もありますよね。そんな時、メインとは違う動きをするサテライト・システムが、そのドローダウンをカバーしてくれるんです。具体的には、メインのEAとこのサテライト・システムを「併用」**することで、全体のドローダウン（合算DD）を抑えることができます。全体のドローダウンが小さく収まるなら、メインのEAのロットサイズを少しだけ上げて（これを「再レバレッジ」と呼びます）、システム全体の利益を底上げできる可能性があるんです！つまり、単体で大きく稼ぐEAではなく、メインEAの「守備力」を高め、「攻撃力」も間接的にアップさせる、そんなポジションのEAなんですね。

大事な注意点！ — 苦手な相場は見極めが必要

ただし、どんなに良いアイデアでも万能ではありません。このサテライト・システムにも苦手な相場があることが分かりました。それは、米ドルがどちらの方向にも大きく動くような「USD全体の両方向トレンド」の相場です。こういった相場では、このシステムは損失を出しやすくなる傾向がありました。もし、この苦手な「負け成分」も含めて運用してしまうと、最大ドローダウンが25%にもなってしまい、プロップファームの審査基準を大きく超えて「失格」になってしまうことが判明したんです。なので、このサテライト・システムを使う場合は、あくまでメインのEAにとって「良い影響を与える部分」、つまり「正の無相関成分」だけを厳選して組み合わせることが非常に重要になります。今回の検証で、メインEAの安定性を高めるためのサブシステムの可能性が見えてきました。EAの組み合わせ方次第で、FXの自動売買はもっと奥深く、そして安定したものになっていくかもしれませんね！

Core System v1.5.0覚醒！新戦略「RSI2スリーブ」で利益加速

Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「Core System v1.5.0覚醒！新戦略「RSI2スリーブ」で利益加速」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: Connors RSI2 のエントリー例(USDJPY 日足・実データ)。200日SMAより上で RSI(2) が10以下に沈んだ押し目を買います。

Core System v1.5.0の最新情報をお届けします！今回のバージョンアップでは、ついに新しい戦略「Connors RSI2 平均回帰スリーブ」が追加され、EAの性能が大きく進化しました。

Core System v1.5.0、ついに登場！何が変わったの？

今回のCore System v1.5.0では、EAの収益性と安定性をさらに高めるために、まったく新しい戦略「Connors RSI2 平均回帰スリーブ」を導入しました。この「スリーブ」というのは、EAのメインとなる戦略（トレンド核）に加えて、利益を積み増したり、リスクを分散したりするサブの戦略のことなんです。

新しい仲間「Connors RSI2 平均回帰スリーブ」の力！

この新しい戦略は、主にFX市場と株価指数（インデックス）の日足（D1）データを使います。具体的には、

日足の終値が200日移動平均線（200SMA）より上にある、つまり上昇トレンドの時に、
Connors RSI2というインジケーター（相場の買われすぎ・売られすぎを判断する指標）が10以下、つまり売られすぎになっているタイミングで、「これは良い押し目買いのチャンス！」と判断してエントリーします。決済は、価格が5日移動平均線に戻ってきたら行い、損切りはATR（平均的な値動き）に基づいて設定しています。この戦略の最大のポイントは、Core Systemのメインである「トレンド核」戦略と、**ほとんど相関がない（+0.03というほぼ無相関）**ことなんです。これまでの研究（研究116-120）で、「ドローダウン（資産の最大下落幅。登山でいうと、最高地点からどれだけ下りに転じたか、みたいなものですね）を減らしつつ、利益を増やす唯一の方法は、互いに無関係に利益を出せる（正の期待値を持つ）戦略を追加すること」ということが分かっていました。今回のConnors RSI2スリーブは、まさにその「無相関で利益を出せるスリーブ」を実現する大切なピースなんです！イメージとしては、今まで同じ方向ばかり見ていた投資家たちが、新しい視点を持った仲間と手を組んだことで、全体のポートフォリオがより強固になった、という感じでしょうか。

どうやってこの新しいアイデアを試したの？

この新しいConnors RSI2スリーブは、Core System全体のリスク配分を見直し、FX、指数、そして既存のsat2スリーブと組み合わせて、最適な運用点を探しました。特にConnors RSI2スリーブには、他のスリーブよりも少し多めのリスク（risk0.006）を割り当てて、その潜在能力を最大限に引き出そうと試しています。

厳重なテストで未来を予測！

もちろん、新しい戦略を導入するからには、徹底的なテストを行っています。

結論訂正！ロングオンリー・トレンドは本物の優位性だった

Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 +0000

本記事は「研究㉓結論の訂正 — ロングオンリー・トレンドは本物のエッジ」を、実際に手を動かして1歩ずつ検証した記録です。結果だけでなくどう検証ロジックを組み、どんな順で確かめたかを残します。

1. 仮説とねらい

前進検証やコストで却下された手法の記録です。偽エッジ(過剰最適化・データ品質・後知恵)を避けるための監査証跡として残します。

この検証で確かめたい出発点は次の通りです。

別プロジェクト fto-create-scripter の実working戦略 breakout_h1(H1 long-only Donchian+SMA150バスケット)に学び、 strategies/breakout_long.py を実装。前進検証(構成選択もOOS, H1)で通算+52.6%/勝ち4-6年(2020+10.9/2022+19.8/ 2023+9.0/2024+22.1、負け年-4.6×2)。選抜ペアは XAUUSD/USDJPY/GBPJPY/EURJPY/CHFJPY に収束。

2. 検証の設計(どう組んだか)

いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。

項目	内容
戦略・ロジック	Donchian
対象銘柄	金(XAUUSD)
時間軸	H1
くぐらせた関門	完全前進検証 → 相関(分散価値)

この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。

3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)

ステップ1: 検証ステップ

まず、今後の前提: 方向を資産ドリフトに合わせる(long-only) + トレンドフィルタ + 実データ真WFでロバストなペア選抜。

ステップ2: パラメータ頑健性の確認

次に、次: breakout と低相関の別エッジを探し、多戦略分散で頑健化(価格外データ=金利差はfto側で進行中なので当方は別軸)。

弱くても勝てる？小さな優位性を束ねる驚きの安定術

Sat, 28 Mar 2026 00:00:00 +0000

本記事は「弱くても勝てる？小さな優位性を束ねる驚きの安定術」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

今回の検証は「小さな優位性(エッジ)の組み合わせ」がテーマです。たくさんのEAを組み合わせることで、どれくらい安定した運用ができるのか、その可能性を探ってみました。

どんなアイデア？

FXの世界には、相場のちょっとした偏りや優位性、つまり「優位性」を見つけて利益を狙うEAがたくさんありますよね。でも、すごく強力な優位性を持つEAって、なかなか見つかるものではありません。そこで今回は、**「単体では派手じゃなくても、いくつかの小さな優位性を組み合わせたらどうなるんだろう？」**というアイデアを検証してみたんです。ポイントは、組み合わせるEA同士が「無相関（むそうかん）」であること。これは、それぞれのEAの動きがバラバラで、お互いにあまり影響し合わない状態のことです。例えるなら、晴れの日が得意なEAと、雨の日が得意なEAを組み合わせるようなイメージですね。そうすれば、どちらか一方が調子を崩しても、もう一方がカバーしてくれるので、全体としては安定しやすいはず、と考えました。具体的には、こんな感じで通貨ペアと手法を分散させてみました。

USDJPY（米ドル/円）とEURAUD（ユーロ/豪ドル）：トレンドフォロー系（相場の流れに乗るタイプ）にADX（トレンドの強さを示す指標）を組み合わせたEA
EURJPY（ユーロ/円）、GBPNZD（英ポンド/NZドル）、GBPUSD（英ポンド/米ドル）、XAGUSD（銀/米ドル）：RSI（買われすぎ・売られすぎを示す指標）を使ったEA そして、それぞれのリスクは0.5%と小さめに設定しています。もし、どれか一つのEAが大きく負けても、全体の損失が限定的になるように配慮したわけですね。

どうやって試した？

まずは、この組み合わせたEAたちが本当に「無相関」なのかどうかを確認しました。それぞれのEAの日ごとの成績を調べて、その相関関係を計算してみたんです。結果はなんと、平均0.00！これはつまり「ほぼ無相関」ということ。狙い通り、それぞれがバラバラに動いてくれることが確認できました。この「分散が効く」という状態は、EA運用においてすごく大事なんです。例えば、あるEAが相場の状況と合わずに負けている日でも、別のEAが違う相場状況で利益を出してくれるかもしれない。そうやって、お互いを補い合うことで、全体としての安定性が高まる、というわけですね。

結果はどうだった？

この組み合わせを、2016年から2024年までの約9年間でバックテスト（過去のデータでEAの性能を検証すること）してみました。その結果がこちらです！

トータルリターン: +17.7%
最大ドローダウン (maxDD): -6.3% (9年間)
プロフィットファクター (PF): 1.27
シャープレシオ (Sharpe): 0.69
勝ち年: 7年間中6年がプラスいかがでしょうか？まず、トータルリターンは+17.7%。年利にするとだいたい2%くらいなので、派手さはありませんよね。でも、注目してほしいのは、**「最大ドローダウン -6.3%」という数字です！ドローダウンというのは、運用資金が一時的にどれくらい減ったか、を示すものです。登山で例えるなら、「山頂を目指す途中で、どれくらい谷に落ちちゃったか」みたいなものですね。これが9年間で最大でも6.3%しか減らなかったというのは、驚異的な安定感と言えるでしょう。よくあるプロップファーム（資金提供をしてくれる会社）のチャレンジでは、「最大ドローダウンは10%まで」といった制限があることが多いのですが、これならかなり余裕を持ってクリアできそうです。また、PF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失）が1.27というのも、堅実な証拠です。1を超えると黒字、つまり利益が損失を上回っていることを意味します。このEAは、利益が損失よりも1.27倍大きかったということになりますね。年間成績も、7年間のうち6年がプラスと、非常に安定していることがわかります。まとめると、この組み合わせは、「派手なリターンはないけれど、非常に低いドローダウンで、とにかく安定して利益を積み上げてくれるEA」**だということが判明しました。まさに、長期的に継続して出金していくという目的にぴったりの特性を持っていると言えそうです。

ここから学んだこと、そして次のステップ

今回の検証で改めて感じたのは、**「単体でめちゃくちゃ強いEAを探すよりも、無相関な小さな優位性を持つEAをたくさん組み合わせて束ねるのが、着実に利益を出し続けるための現実的な王道なんだな」**ということです。一発逆転を狙うのではなく、地道にリスクを分散して、全体の安定性を高める。これが、FX自動売買で長く生き残るための秘訣なのかもしれませんね。もちろん、この結果をさらに良くしていくための課題も見つかっています。

リターンとリスクの最適化: 今はドローダウンが非常に低いので、もう少しだけリスクを取って（各EAのロット数を少し上げて）、年利8%くらいを目指せないか？そうすれば、プロップファームの試験合格ももっとスムーズになるかもしれません。リスクとリターンのバランスをどこで取るか、さらに探っていきます。
短い時間軸での検証: 今回は比較的長い期間での検証でしたが、M1（1分足）のような短い時間軸での動きも詳しく見て、EAのパフォーマンスをさらに深掘りしていきたいと考えています。
未来の相場での確認: 今回の結果は、過去のデータで一番良い組み合わせを選んだ「選択バイアス」の影響を受けている可能性もあります。なので、まだ見ていない新しい期間のデータを使って、本当にこの組み合わせが将来の相場でも「頑丈（頑健）」なのかどうか、しっかり確認していく必要があります。今回の検証で得た学びを活かして、これからも皆さんに役立つEAの情報をお届けしていきますね！

期待のEA、幻と消ゆ。未来データが暴く勝てる仕組みの罠

Fri, 27 Mar 2026 00:00:00 +0000

本記事は「期待のEA、幻と消ゆ。未来データが暴く勝てる仕組みの罠」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、以前「これはいけるかも？」と期待していたEAの成績が、実はデータの「ノイズ」のせいだったんじゃないか？という疑問を解消するため、「クリーンなデータ」で改めて検証し直してみました。その結果、ちょっと厳しい現実が浮き彫りになったんです。

どんなアイデア?

これまで色々なEAを検証してきましたが、中には「あれ？このEA、すごく良い成績を出してるぞ？」と目を引くものがありました。例えば「金Donchian」というEAがそうですね。でも、私たちは検証に使うデータが本当に正確なのか、という点にものすごくこだわっています。もしデータの中に「未来の情報」が紛れ込んでいたりしたら、それはまるでテストでカンニングしているようなもの。過去のデータでいくら良い成績が出ても、未来では全く通用しない「偽の優位性(エッジ)（優位性）」になってしまうんです。以前の検証で、私たちのデータに一部「2026年まで先の未来のデータ」が紛れ込んでいた可能性があることが判明しました。そこで今回は、その未来のデータを取り除き、完全に「クリーン（きれい）」な状態のデータで、過去に良い成績に見えたEAや、一般的なテクニカル指標（移動平均線やRSIなど）を使ったEAをもう一度検証し直すことにしたんです。「クリーン再スキャン」という名の通り、データという土台を徹底的にきれいにすることで、本当に通用するEAを見つけられるはず！という期待がありました。

どうやって試した?

まず、過去に良い成績を出していた「金Donchian」EAを、きれいになったデータで再テストしました。これによって、以前の好成績が本当に実力だったのか、それとも未来データのおかげだったのかがハッキリします。次に、FXでよく使われる標準的なテクニカル指標を組み合わせたEAを、主要な通貨ペア（USDJPY、EURJPY、GBPNZDなど）ごとに、たくさんのパターンで試してみました。具体的には80通りもの組み合わせを検証したんです。これは、まるで「たくさんの宝くじの中から、どれか一つでも当たらないか？」と探すようなもの。もし偶然に良い成績が出たとしても、それは「優位性（優位性）」とは言えませんよね。だから、たくさんの試行の中から見つかった成績が、本当に信頼できるものなのか、という視点も持ちながら検証を進めました。

結果はどうだった?

期待とは裏腹に、厳しい結果となりました。

金Donchian EAの真実

以前はなんと**+21.8%もの利益を出していた「金Donchian」EAですが、きれいなデータで再検証したところ、利益は+5.3%にまで大幅に縮小してしまいました。これは年間に換算すると、たったの0.8%**の利益です。やはり、以前の好成績のほとんどは、未来のデータ（2026年のデータ）が紛れ込んでいたことによって「良く見えていただけ」だった、ということが判明しました。まるで、テストでカンニングがバレて点数が大幅に下がったようなものですね。

クリーンデータでの上位候補も「弱い」

他にも、クリーンなデータで検証した中で、比較的成績が良かったEAがいくつか見つかりました。

USDJPY × トレンド系指標 + ADX：約10.5%の利益（6〜7年間での合計）
EURJPY × RSI：約9.2%の利益（5〜7年間での合計）
GBPNZD × RSI：約8.7%の利益（6〜7年間での合計）これらのEAは、一見プラスの利益が出ているように見えますが、年利に換算するとどれも1%〜1.6%程度にしかなりません。しかも、検証期間中に全く利益が出ない年（最悪年0.0%）もあったりします。私たちは80通りもの組み合わせを試したので、この程度のプラスの成績は、たくさんの試行の中から「たまたま良い数字が出ただけ」という多重検定（たくさんのテストを繰り返すことで、偶然良い結果が出てしまう現象）の域を出ない可能性が高い、と判断せざるを得ません。例えば、宝くじを1枚だけ買って当てるのは難しいですが、1000枚買えば当たる確率は上がりますよね。でも、それは「宝くじの選び方に優位性がある」わけではなく、単に試行回数を増やしただけなんです。EAの検証もこれと同じで、たくさんのパターンを試すと、偶然プラスになるものが出てくることがあります。プロップファーム（資金を借りて運用する会社）のチャレンジなどでよく求められる「年利8%以上」といった目標には、これらの成績は遠く及びませんでした。

ここから学んだこと

今回の「クリーン再スキャン」で得られた最終的な結論は、少し厳しいものでした。「クリーンなデータと、特定の通貨ペアに特化した検証を行っても、標準的なテクニカル指標だけで、強く信頼できる優位性（安定して利益を出せる優位性）は見つけるのが難しい」ということです。でも、これは決して無駄な検証だったわけではありません！

残された現実的な道

では、これからどうすればいいのか？いくつか現実的な道筋が見えてきました。

独自のアイデアや別データを探す： 標準的なテクニカル指標だけでは難しいなら、私たち独自の、もっと斬新なアイデアを取り入れたり、今まで使っていなかった種類のデータ（例えば、市場の心理を数値化したデータなど）を活用したりする必要があるかもしれません。
プロップファームのチャレンジを割り切る： プロップファームの資金獲得チャレンジは、ある意味「計算された小さなリスク」と割り切って、挑戦してみるのも一つの手です。そこで得られる経験や知識は、きっと次のステップに繋がるはずです。
別市場や別手法を検討する： FX市場だけでなく、株式や商品先物など、他の市場に目を向けてみたり、EA以外の裁量トレードや、より長期的な投資手法なども視野に入れてみるのも良いかもしれません。

不変の成果：信頼できる検証基盤の確立

今回の検証で、一番の「不変の成果」は、**「データの品質まで含めて、偽の優位性（見せかけの優位性）を何段階にもわたって見破ることができる、信頼性の高い検証基盤」**を確立できたことなんです。これは、例えるなら「本物のダイヤと偽物のダイヤを確実に見分ける鑑定士の目」を手に入れたようなもの。すぐに稼げるEAは見つからなかったけれど、少なくとも「これはダメだ」「これは偽物だ」というものを自信を持って切り捨てられるようになった、ということです。この「偽物を見抜く力」こそが、これからのEA探しにおいて、私たちの大切な武器になってくれるはずだと信じています。これからも、本当に使えるEAを見つけるために、地道な検証を続けていきますので、ぜひ応援してくださいね！

EAの真の優位性を見つけろ！全網羅スキャンで宝探し

Mon, 23 Mar 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EAの真の優位性を見つけろ！全網羅スキャンで宝探し」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、私たちがこれまで試してきたEA検証方法の反省点からスタートして、新しいアプローチで有望なEAの組み合わせを探してみたお話です。

どんなアイデア?

これまでは、複数の円ペア（USD/JPYやEUR/JPYなど）をまとめて検証することが多かったんです。でも、そうすると、それぞれの通貨ペアが持っている「ここが特に面白い！」っていう特性（FX用語で「優位性(エッジ)」と呼びます）が、なんだか薄まってしまうんじゃないか、という反省があったんです。例えるなら、いろんな料理を一つの鍋で煮ると、それぞれの具材の味が混ざってしまって、一番美味しいはずの味がわからなくなっちゃう、みたいなイメージですね。そこで今回は、もっと泥臭く、でも確実に有望なEAを見つけ出すために、とある壮大な実験をすることにしました！

どうやって試した?

具体的には、全部で20種類の通貨ペアと、私たちが普段使っている4つのトレード手法（EAのロジック）を組み合わせて、日足(D1)で一つずつウォークフォワード検証（過去データで最適化して、まだ見ていない未来のデータでテストする、という繰り返し検証のこと）を片っ端から試してみたんです。想像してみてください、20通貨ペア × 4つの手法 = 合計80パターン！これを全部、ウォークフォワード検証で丁寧に調べていったんですよ。まるで、宝探しのために地図の隅から隅まで徹底的に探索するような作業でした。

結果はどうだった?

この膨大な検証の中から、いくつか「これは面白い！」という特化型の有望候補が見つかりました！

最有力候補は「金×ドンチャンチャネル」！

一番目を引いたのが、金（XAUUSD）とドンチャンチャネルを組み合わせたEAでした！

OOS通算+21.8%: 検証期間全体で、未知のデータ（OOS=Out-of-Sample）で21.8%の利益が出たんです。
勝ち5-7年: 7年間の検証期間のうち、5年間がプラス収支でした。
最悪年-3.0%: 一番負けた年でも、損失は3.0%に抑えられていました。
年平均+3.1%: 毎年平均で3.1%の利益が出ていた計算になります。これは、まるで「金相場はドンチャンチャネルと相性がいいんだね！」と教えてくれているみたいで、とってもワクワクする結果でした。ドンチャンチャネルは、高値と安値を追ってトレンドに乗りやすいようにする、シンプルなトレンドフォロー系の手法なんですよ。

他にも有望な候補が！

他にも、こんな組み合わせがなかなか良い成績でしたよ。

AUDJPY × Donchian（通算+12.6%、7年間のうち5年がプラス）
GBPNZD × RSI（通算+9.4%、7年間のうち6年がプラス）
GBPUSD × RSI
USDJPY × Trend+ADX
EURUSD × RSI それぞれ、特定の通貨ペアと特定のEA手法が、まるで手を取り合っているかのように、良い結果を出してくれたんです。

なぜ金×ドンチャンチャネルが有望なのか？

この金×ドンチャンチャネルの組み合わせが特に注目されるのは、単に数字が良いだけでなく、その理由がしっかり説明できる点なんです。金は昔から、大きなトレンドが出やすい「古典的なトレンド市場」として知られていますよね。だから、トレンドフォロー系のドンチャンチャネルがうまく機能するのも、納得がいくんです。まさに「統計的な安定性」と「ファンダメンタルズ（経済の基礎体力）的な裏付け」の両方を満たしている、と言えるんですね。以前、金（XAUUSD）を検証した時は、別の手法（Trend+ADX）と、さらに銀（XAGUSD）も一緒に検証してしまったんです。その時はあまり良い結果が出なかったのですが、今回の検証で「金単体」に「ドンチャンチャネル」というシンプルな手法を組み合わせるのが、いかに重要だったか、改めて気づかされました。

EAの「本当のリスク」発覚！日中変動が暴く隠れた危険

Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 +0000

本記事は「EAの「本当のリスク」発覚！日中変動が暴く隠れた危険」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: 逆張り(RSI)のシグナル例(EURUSD 日足・実データ)。RSIが売られすぎ圏に入った反発を狙います。

今回は、私たちが開発しているEAの「本当のリスク」を測るための新しい方法を試してみたお話です。これまで見えにくかった「日中の危ない瞬間」をしっかり捉えることで、EAの評価がガラッと変わる、という発見がありました。

どんなアイデア？

私たちが使っているEAの中には、「D1（日足）」という、1日に1回しか足が確定しない時間軸でトレードするものがあります。このタイプのEAは、1日の終わりに損益が確定するので、その日の途中でどれくらい含み損（まだ確定していない損失）を抱えていたか、というのが通常のテストでは見えにくいんです。でも、EAを動かしている間、口座のお金（equity = 有効証拠金）は刻一刻と変動していますよね？たとえ日足がプラスで終わっても、日中のどこかで大きな含み損を抱えて、危ない橋を渡っていた可能性もあります。そこで、「D1足で動くEAのトレード中も、M1（1分足）レベルで口座の損益変動をしっかりチェックして、設定している『日次最大損失ルール』に引っかからないか詳細に見てみよう！」というアイデアを試してみました。これは、まるで登山で「今日の最終目的地まで行けたからOK！」と喜んでいても、途中で滑落寸前になったり、かなり危険な場所を通過していたりするのを見逃さないように、足元までしっかりチェックするようなイメージですね。

どうやって試した？

今回は、私たちが以前から検証している「D1のRSI（相対力指数）を使った逆張りEA」を、日本円（JPY）の通貨ペアで試してみました。特に、OOS（アウトオブサンプル = EA開発時に使っていない、未来のデータに近い期間）でのテストなので、過去のデータに最適化しすぎていないかを確認する、より実践的な検証方法です。このEAは、以前のテストでは「合格」とされていたものなんですよ。

結果はどうだった？

従来の評価と、新しい評価の違いに衝撃！

まず、従来の「バー評価」（日足ベースの評価）では、このEAの「最悪の日次損失」はなんと「0.00%」と出ていました。つまり、どんなに悪い日でもルール上の損失は出ていない、「無傷」だと判断されていたんです。ところが、今回導入した「M1（1分足）での詳細なチェック」では、衝撃の事実が判明しました！なんと、**2024年4月29日に、日中の含み損が一時的に-6.32%にまで達してしまい、設定していた「日次最大損失ルール」に引っかかって「失格」**と判断されてしまったんです。

なぜこんな違いが？

これは、日足（D1）のデータが1日に1回しか記録されないため、その日の途中でどんなに損失が膨らんでいても、もし日足が確定するまでに回復してしまえば、「その日の損失は0」と見えてしまう、というEA検証の「落とし穴」だったんですね。例えるなら、「今日の体重は朝測ったからOK！」と思っていても、日中にたくさん食べて体重が増えていた時間があったのを見逃していた、というような感じです。

「失格」の背景には納得感も

ちなみに、この2024年4月29日という日付、何かピンと来ませんか？そう、USD/JPYの「為替介入」があった日として記憶に新しいですよね。私たちのRSI逆張りEAは、相場の逆を行く戦略なので、介入という一方的な大きな動きに逆らってしまい、結果的に大きな含み損を抱えてしまった、というわけです。これはEAの特性を考えると、非常に納得感のある「被弾」だったと言えます。

ここから学んだこと

これまでの評価では、「合格率38%」「EV（期待値 = 1回のトレードあたり平均でどれくらい利益が出るか）はプラス7万円」と、なかなか良い成績に見えていました。しかし、今回のM1詳細チェックで分かったのは、「実はこの期間のテストでは、一発で失格していた」という厳しい現実です。つまり、従来の評価は「楽観的」だった、ということなんですね。今回の新しい検証方法（研究⑫(A)）によって、EAの「正直な物差し」が手に入った、と言えるでしょう。これまでは「今日の最終地点」しか見ていなかったけれど、これからは「途中でどれだけ危ない目にあったか」までしっかり記録できるようになった、というイメージです。

次のステップ

今回の結果を受けて、今後はこの「日中失格」という事実もEAの期待値（EV）やモンテカルロシミュレーション（MC = 多数のシナリオをシミュレーションして、より現実的な結果を予測する手法）にしっかり反映させて、もっと信頼できるEA評価にしていきます。そして、その上で、どんな相場でも通用する「頑健な優位性(エッジ)（優位性）」を持ったEAの探索（研究⑫(B)や(C)）をさらに進めていく予定です。 EAの真のパフォーマンスを見つける旅は、まだまだ続きますね！