#270
研究270 stock相乗り×quant-lab研究009「B/P Lオンリー」(日本株バリュー)の資産配分 = **利益率向上には否**: 相関+0.20〜0.23と低く分散は効くがB/P Lの月利+1.22%が薄すぎ、混合はどのwでも月利を希釈(採用運用点s2.0単独を同DD以下で上回る混合なし)・効用はDD/最悪月の平滑化のみリスク管理
#280
研究280 hg28キャリー方向選好の決着 = 否(rejected)。スワップ受取のキャッシュフローは実在する(IS: 保有スリーブB=月利+0.209%/PF3.67・価格はキャリーを相殺せず・逆方向PF0.00)が、優位はUSDJPY 2022-24の単一エピソードに集中(日次t=1.51非有意)・構成Eと相関+0.50でtcが既に同エクスポージャを内包・ポートフォリオ限界寄与はDD悪化が支配(IS Δ月利+0.086pt/ΔDD-1.01pt, 対照+0.001pt/-1.52pt)却下手法
#279
研究279 幾何プリミティブ(裁量の数値化ツール)の検証 = 14/14 PASS。実弾経路のdow_structure/support_resistance(sat2)含む6プリミティブ全てで切断不変性(未来不使用の機械的証明)と手計算プロパティが成立・目視監査でも粗誤り無しトレンド
#278
研究278 検証基盤の正当性監査 = 11/11 PASS(コストモデル=手計算と厳密一致・保存則/恒等式成立)。既知の軽微バイアス2点を文書化(祝日スワップ過少計上1.3-3.6%=非保守側・較正入力のドリフト)。新エッジ探索の前提ゲート通過研究ノート
#274
研究274 スワップ/手数料の実測較正とCore構成D再測定 = 現行金利レジーム前提のフォワード期待は月利+0.88%/PF1.48/DD-14.8%/MC61.9%(基準比 -0.18pt/-0.21/-6.5pt/-13.3pt)。スワップの実体はpips級でなく金利級(金・指数のfinancing≈計-61%/11年)=研究203の一律pipスイープは過小評価だったリスク管理
#206
裁量の言い分12種を機械化して全部測った平均回帰
#205
『最後は裁量』を測定可能にする装置を作った平均回帰
#198
損切りの74%は救えない、利確目標は大勝ちを刈るだけトレンド
#194
テールの正体は満載ではなく少数の大逆行だった平均回帰
#180
10年級の急変動が同時直撃しても-3.2%で済む理由トレンド
#163
相場を選ばないロジックを探して1つだけ合格した却下手法
#151
勝ちロジックをドルストレートに移植できるか試した平均回帰
#140
『いつ入るか』の全アイデアが枯れていると確認した却下手法
#139
『勝率80%』の手法を測ったら48.5%だった却下手法
#138
3つの時間足を揃えて押し目を買っても勝てない却下手法
#137
弱いシグナル多数の多数決でも方向は当たらない却下手法
#136
『今の相場に合う戦略を選ぶ』は幻想だと確定した平均回帰
#120
無相関のトレンド核は原理的に作れないと分かった却下手法
#119
自分の負けトレード全件から共通点を探した却下手法
#116
部分利確は利益を増やさず、守りにだけ効く却下手法
#115
フィルタを重ねるほど月利が下がるという現実トレンド
#91
『最近の相場で勝つ設定』を追いかけると何が起きるか平均回帰
#85
他人の1時間足ブレイクを自分の基盤で追試した手法検証
SAT
第3のシステムSatellite-2の確定構成と数字確定システム
#73
水平線の重要度を数値にする仕組みを作った手法検証
#55
一目均衡表とSupertrend、EAにして勝てるのかトレンド
#53
勝ちトレンドへの積み増しはプロップ口座では危険だった却下手法
#51
エントリーを1つ差し替えただけで全指標が改善したトレンド
SAT
核の隣で回す第2エンジン、サテライトの確定構成確定システム
SYS
私のEAの確定構成v1.5.0、中身と数字を全部見せる確定システム