https://etherpoc.com/ja/tags/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A0/Recent content in マルチタイムフレーム on FX検証日記HugojaFri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000https://etherpoc.com/ja/posts/indicator-stacking/Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000https://etherpoc.com/ja/posts/indicator-stacking/<p>検証期間全体で+33.8%、PF1.15。この数字を見た瞬間は「ついに見つけたか」と思いました。ところが前進検証にかけると通算-3.0%、5年中勝てたのは1年だけ。きれいに消えたんです。</p> <p>この記事は、こういう「複雑にしたら勝てそうで勝てなかった」検証5本(研究34/44/45/47/61)を1つの物語にまとめたものです。試した複雑化は3方向。機械学習に大量の特徴量を掘らせる、指標を重ねる(フラクタル単体、フラクタル×指標、時間足をまたぐ複合)、そして時間足を短くする。結論はすべて不採用でした。ただ、5本が全部同じ負け方をしたことにこそ価値があるので、その構図まで書きます。</p> <h2 id="はじめに-このブログと前提知識">はじめに: このブログと前提知識</h2> <p>初めての方向けに。このブログは、私(個人)がFXの自動売買プログラム(EA)を自作し、手法を統計検証して勝敗問わず記録している検証日記です。文中の「研究N」は私の検証ノートの通し番号。検証には主要通貨や金の実データ(1分足から日足まで)を使っています。</p> <p>用語を3つだけ。PF(プロフィットファクター)は総利益÷総損失で、1を超えると黒字。DD(ドローダウン)は資産の山からの下落率で、登山でいう「どれだけ下りに転じたか」。そして今回の主役が前進検証(ウォークフォワード)です。過去数年分のデータで最適な設定を選び、その設定を次の1年の未知データで試す、を繰り返すテスト方法で、「過去に合わせ込んだだけの偽物」をあぶり出します。</p> <p><img src="https://etherpoc.com/charts/ex/walkforward.png" alt="図: ウォークフォワード検証の概念図。学習期間と検証期間をずらしながら繰り返します。"></p> <p><em>図: 前進検証の仕組み。過去で選んだ設定を未知の期間で答え合わせします。今回の5本はこの関門で全滅しました。</em></p> <h2 id="方向1-機械学習に19個の特徴量を掘らせる研究34">方向1: 機械学習に19個の特徴量を掘らせる(研究34)</h2> <p>まず一番力ずくな方向から。移動平均やADX、モメンタムなど19個の特徴量を機械学習(LightGBM)に食わせ、20通貨ペアで値動きの方向を予測させました。未来のデータを盗み見るリークを防ぐため、学習期間と検証期間の間を空けるエンバーゴ処理付きのウォークフォワードです。</p> <table> <thead> <tr> <th>予測対象</th> <th>成績</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>翌日の方向</td> <td>-12.4%/的中率50.9%</td> <td>コイン投げと同水準</td> </tr> <tr> <td>5期間先・10期間先(買い売り両方)</td> <td>負け</td> <td>ショート側が足を引く</td> </tr> <tr> <td>10期間先・買いのみ</td> <td>+6.3%/DD-3.2%/8年中6年勝ち</td> <td>唯一のプラス</td> </tr> </tbody> </table> <p>唯一勝てた「10期間先・買いのみ」で、モデルが重視した特徴量を調べると、200日移動平均・ADX・モメンタムでした。トレンド指標ばかりです。機械学習は未知の宝を掘り当てたのではなく、私がルールベースで既に使っているトレンドフォローを再発見しただけでした。</p> <p>翌日の方向予測すら的中率50.9%。最も柔軟な手法に自由に掘らせても、価格データから出てくる実体のある優位性は「トレンドに乗る」以外にない。この結論が、後の全検証の伏線になります。</p> <h2 id="方向2-指標を重ねるまず土台のフラクタルが崩れた研究44">方向2: 指標を重ねる。まず土台のフラクタルが崩れた(研究44)</h2> <p>次は王道の複雑化、指標の重ね掛けです。土台に選んだのはビル・ウィリアムズのフラクタル(中央のバーが前後n本より高い、または安いときに付く高値安値のサイン)。ルックアヘッド(未来のデータを使ってしまうミス)を防ぐ補正を入れた上で、まず教科書通り、買い売り対称・フィルタなしで動かすと、1時間足で-98%、4時間足で+1%、日足で-13%。1時間足はほぼ全損です。</p> <p><img src="https://etherpoc.com/charts/ex/donchian.png" alt="図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。"></p> <p><em>図: 高値安値ブレイクの構図。フラクタルの実体はこれと同じものでした。</em></p> <p>そこで買いのみに絞り移動平均フィルタを付けると、固定期間の検証では日足+13.8%/PF1.39/DD-5.7%、4時間足+24.6%と急に見栄えが良くなります。ところが前進検証では日足が通算-8.4%で7年中1年しか勝てず、4時間足も-5.4%で7年中3年。あっけなく崩壊しました。</p> <p>とどめに、運用中のトレンドフォローEAとの日次相関を測ると0.83。フラクタルは新しい情報を見つけているのではなく、スイングの高値安値を検出しているだけ、つまりドンチャンチャネル(高値安値ブレイクの古典手法)の焼き直しだったんです。</p> <h2 id="それでも重ねるフラクタルrsiadxの8通り研究45">それでも重ねる、フラクタル×RSI×ADXの8通り(研究45)</h2> <p>土台が弱くても、指標を重ねれば安定するのでは?と思いますよね。私も思いました。そこでRSI(過熱感の指標)やADX(トレンドの強さの指標)を単独・複合で足した8通りを前進検証にかけました。</p> <p>結果は全滅です。合格基準は「通算プラスかつ7年中5年以上勝つこと」でしたが、8通りのどれも届かず、最良の組み合わせでも4時間足で勝ち年4/7、通算はほぼゼロ。固定期間では利益が50%以上増えて見えた「フラクタル+RSI70以下」のような組み合わせも例外ではありませんでした。</p> <p>注目してほしいのは劣化の仕方です。フィルタを足すほど取引回数が減り、最初は良く見えた数字が、検証を広げるとどんどん平均に沈んでいく。過剰最適化(特定の過去データへの合わせ込み)が解けたら、優位性ごと消えました。もともと優位性のない部品は、いくつ束ねてもゼロのままなんです。</p> <h2 id="複合の頂点時間足をまたぐrsi移動平均研究47">複合の頂点、時間足をまたぐRSI+移動平均(研究47)</h2> <p>重ね掛けの最終形として、マルチタイムフレーム(MTF。異なる時間軸のチャートを組み合わせること)も試しました。上位足の移動平均で大きな流れを見て、下位足の移動平均でトレンドを確認し、RSIで押し目を拾う3段構え。4つの時間軸ペアに各36通りの設定を試しました。</p> <table> <thead> <tr> <th>検証方法</th> <th>成績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定期間の最適解(H1+H4)</td> <td>+33.8%/PF1.15</td> </tr> <tr> <td>固定期間の最適解(H4+D1)</td> <td>+15.5%/PF1.11</td> </tr> <tr> <td>前進検証(3年学習→1年テスト)</td> <td>通算-3.0%/5年中1年勝ち</td> </tr> <tr> <td>最適設定を他通貨へ横展開</td> <td>通算-11.0%/6通貨中2通貨のみプラス</td> </tr> </tbody> </table> <p>冒頭の数字はここです。固定期間の+33.8%が、前進検証で-3.0%に化けました。しかも各期間で選ばれる設定は移動平均100と200、RSIの買い基準30と50の間を行ったり来たり。毎回言うことが変わる予報士と同じで、安定した法則を掴んでいない証拠です。</p>