ダウもラインもローソク足も、裁量の言葉を数値に翻訳するエンジンを10種そろえた

Fri, 24 Jul 2026 00:00:00 +0000

「サポートで反発したら買い」「包み足が出たら転換のサイン」。裁量トレードの教科書は、こういう言葉で書かれています。問題は、言葉のままでは本当に勝てるのか永遠に確かめられないことです。そこで私は2回の作業(研究77と研究80)で、裁量の言葉を検証可能な数値に翻訳するエンジンを、合計10種類まで積み上げました。今回は勝った負けたの話ではなく、その土台づくりの記録です。

はじめに: このブログと、読むのに必要な前提

初めての方向けに。このブログは、私(個人)がFXの自動売買プログラム(EA)を自作し、トレード手法を統計検証して勝敗問わず記録している検証日記です。文中の「研究N」は私の検証ノートの通し番号を指します。

用語を3つだけ。S/R(サポート・レジスタンス)は価格が反発しやすいライン。前進検証は、過去データでルールを決めた後、その決定に使っていない新しいデータで通用するかを確かめる手続きです。そしてリーク(先読み)は、その時点では知り得ない未来の情報がこっそり計算に混ざってしまうこと。検証環境づくりで一番怖い敵です。

なぜ戦略より先に道具を作るのか

思いついた手法だけをつまみ食いで試すと、「まだ試していない何か」への未練が永遠に残ります。逆に、チャート上の要素を片っ端から数値化するエンジンを先に用意しておけば、新しい仮説を思いついた瞬間に検証へ回せる。理論を積み上げるより先に、道具箱を厚くする方針にしました。

Web上の手法を調査して「まだ実装していないが数値化できそうなもの」をリスト化し、順番に実装していきます。

図: この道具箱で作る戦略は、すべてこの前進検証で審査されます。道具の側にリークがあると、この審査自体が嘘になります。

研究77: 客観的S/Rの三本柱

1回目の作業で加えたのは、ラインを機械的に引くエンジン3つです。

エンジン	何を数値にするか
ボリューム・プロファイル	価格帯ごとの出来高分布。どの価格に取引が集中したかをラインにする
ピボット	前日・前週の価格から計算式で算出するライン。Classic/Fibonacci/Camarillaの3方式
フィボナッチ	確定したスイングの起点から、押し目・戻りの目安を自動算出

「客観的」と呼ぶのは、どこにラインを引くかに人の主観が入り込む余地がないからです。同じデータを与えれば誰が計算しても同じラインが出ます。

ボリューム・プロファイルには前提の確認が要りました。FXには株のような正確な出来高がなく、代わりにティック出来高(価格が動いた回数)を使います。測ってみると1時間足で平均6000件ほどあり、分布の分析には十分でした。それでも出来高がゼロの環境に備えて、価格の滞在時間で測るTPO方式へ自動で切り替わる保険も付けています。

これで、既存の水平線・トレンドライン・ダウ構造のエンジンに、客観的S/Rの三本柱が加わりました。「効いているラインの近くだけ買う」といった裁量のフィルタを、目視ではなく数値の条件式として書けます。

研究80: ローソク足パターン全部入り

2回目の作業は、ローソク足とチャートパターンです。プロップファーム(自己資金ではなく企業の資金を運用する仕組み)の合格基準を株価指数は満たしにくいという当時の判断から、対象はFXの価格データに限定しました。

ローソク足エンジンは、十字線(ドージ)や包み足(エンガルフィング)など主要な10種類のパターンを検出し、それぞれの足に買いの強さ(bull_score)と売りの強さ(bear_score)を付けます。「強気の反転足が出た」という言葉が、数値のスコアに変わるわけです。

チャートパターンエンジンは、ダブルトップ・ボトムとヘッド&ショルダーズを確定したスイングから検出します。シグナルを出すのはネックラインをブレイクした瞬間。「形が完成しつつある」という曖昧な状態ではなく、確定イベントだけを拾う設計です。

ここでもリーク排除は徹底しました。全エンジンが、その時点までに確定した情報だけで計算されていることを機械的に検証済みです。パターン検出は特に「未来のスイングが確定してから過去にシグナルを置く」というリークを仕込みやすい領域なので、ここを崩すと道具箱ごと信用できなくなります。

期待値は最初から低く見積もっている

作っておいてなんですが、これらのパターンが単体で勝てるとは思っていません。ここまでの研究(研究73〜79)で分かっていたのは、トレンドの枠組みに乗せるフィルタとして優位性を生んだのはスイングレベル(効いている水平線)だけで、他は△か✕という現実です。パターン系も同様の結果になる見込みでした。

じゃあなぜ作るのか、と思いますよね。答えは2つあります。1つは、検証にかかる時間をほぼゼロにするため。仮説を思いついてからエンジンを書き始めるのでは遅いんです。もう1つは、「試していないから分からない」という未練を消すため。負けるなら負けると、数字で確定させたい。

図: 道具箱の出口はこのファネルです。翻訳された裁量の言葉は、ここで容赦なく審査されます。

そろった道具箱と、残りの棚

2回の作業を終えた時点の数値化エンジンは10種になりました。インジケーター一式(SMA/RSI/ATRなど)、水平線の重要度、斜めのチャネル、ダウ構造、ボリューム・プロファイル、ピボット、フィボナッチ、ローソク足パターン、チャートパターン、そしてマルチタイムフレームのレジーム判定です。

残りのバックログはハーモニックパターン(ガートレーやバットなど、フィボナッチ比率で定義される形)。これで、裁量トレードの仮説をほぼそのまま機械にかけられる状態になりました。

道具箱それ自体は1円も稼ぎません。それでも、「サポートで反発」「包み足で転換」という言葉が検証の土俵に乗ったこと、そして負けをちゃんと負けとして確定できるようになったことが、この2回の作業の成果です。

この記事は研究77/80を統合したものです。