現在のロジックの理論値まとめ — プロップ合格までの日数と、制限なしなら月利何%か
167本の検証を経た現在のロジック(PF1.64)で、プロップ合格は理論上どれくらいかかるのか。合格率・日数・初回出金まで・そして制限のない個人口座なら月利何%を狙えるのかを、実測ベースの理論値として一枚にまとめます。
このサイトでは167本の検証(研究)を積み重ねてきました。この記事は「で、結局いまのロジックだと何がどれくらいできるの?」という疑問への、現時点の答えを一枚にまとめたものです。
すべてバックテストと モンテカルロ・シミュレーション による理論値です。実弾での結果を保証するものではありません(理由は最後に書きます)。
前提: いまのロジック
- 6つの戦略(スリーブ)の詰め合わせ: トレンドフォロー(円クロス+金)・株価指数・カレンダー・平均回帰(Connors RSI2)・レジーム非依存の平均回帰ロングショート・ダウ構造+水平ライン
- 11年分(2015〜2026)の実データで検証。PF 1.64 / 素の月利 約0.8%(レバ1倍時) / 最大DD -8.4%
- 日中(1分足)の値動きと週末ギャップまで再現した厳しめのモデルで測定済み(研究156)
ここから「リスクの形」だけを変えて、プロップ用と個人口座用の2つの運用を作っています。ロジック(エッジ)は同一です。
プロップ(2ステップ・チャレンジ)の理論値
Fintokei ProTrader型(STEP1 +8% → STEP2 +6%、日次-5%/最大-10%)を、失格したら参加費を払って再挑戦する前提でシミュレーションした結果です。
| 項目 | 理論値 |
|---|---|
| STEP1(+8%)通過 | 中央 55取引日(約2.6ヶ月)・通過率95.8% |
| STEP2(+6%)通過 | 中央 39取引日(約1.9ヶ月)・通過率96.5% |
| 合格(2ステップ合計) | 中央 94取引日(約4.5ヶ月)・一発通過率92.5% |
| 再挑戦込みの期待参加費 | 参加費のほぼ1回分(+数% ) |
| 初回出金まで(合格後に利益が出た最初の隔週サイクルで出金) | 通算 中央 169取引日(約8ヶ月)・1年以内65% |
| 資金化後の継続出金 | 月あたり口座の 約1.0〜1.16%(PF 1.64のまま) |
ポイントは3つあります。
- チャレンジ中は攻め、合格後は守る。失格しても失うのは参加費だけなので、チャレンジは強気設定(検証上の再挑戦込み最終到達率はほぼ100%)。資金化後は口座を失うコストが大きいので中庸に戻します。
- 出金は貯めずに最初のサイクルで。「クッションを貯めてから出金」だと初回出金まで理論値で約25ヶ月かかります。即出金方式でこれが約8ヶ月まで縮みました(その後にゆっくり貯める)。
- この日数は中央値です。半分のケースはもっと早く、運が悪いと1.5倍くらいかかります。またガード(建玉リスク上限)の間引きをモデル化していないため、実際は1〜2割遅い見込みです。
制限なし(個人口座)なら月利何%か
プロップの規則(日次-5%/最大-10%)が無い個人口座では、話がシンプルになります。同じロジックのままレバレッジ(k)を上げるだけで、どこで止めるかは「どこまでの下落(ドローダウン)に耐えられるか」だけで決まります。
| レバ k | 年率(月利換算) | 3年で | 最大DDの目安(95%点) | 資金が半分になる確率 |
|---|---|---|---|---|
| 3(保守) | 年36%(月2.6%) | 2.5倍 | -33% | ほぼ0% |
| 5(積極) | 年63%(月4.1%) | 4.3倍 | -50% | 約5% |
| 8 | 年104%(月6.1%) | 8.4倍 | -69% | 約40% |
| 10 | 年132%(月7.3%) | 12倍 | -78% | 約68% |
理論上の「成長最大」はさらに上(ケリー基準ではk≈20)にありますが、k=8以降は資金半減が現実的な確率で起こる、実質ギャンブルの領域です。**現実的なメニューは「月2.6%(DD予算33%)」か「月4.1%(DD予算50%)」**だと考えています。PFは全構成で1.64のまま——増えるのはリスクだけで、エッジは1ミリも増えません。
いちばん面白かった学び: 「防具」はルールで真逆になる
プロップでは「日次-4%で全ポジション強制決済するガード」と「口座が床に近づくほど自動でリスクを絞る動的レバ」の組み合わせが劇的に効きました(月次出金+64%)。ところが同じ道具を個人口座に持ち込むと、成長率を半分〜1/3に削るだけでした。
理由は単純で、プロップには「日次-5%=即失格」という崖があり、崖の手前で止まる価値が非常に大きい。個人口座に崖はなく、下がっても持っていれば回復に参加できるので、途中で切る行為はコストにしかなりません。同じエッジでも、ゲームのルールが変わると正しいリスク管理が真逆になる——167本の検証でいちばん普遍的な発見はこれだと思います。
大事な注意書き
- 数字はすべて過去データのバックテスト+モンテカルロの理論値です。将来の相場が過去と同じである保証はありません。特にこのロジックのトレンド部分は「円安・金高」局面に強く依存しています(検証で確認済みの既知のリスク)。
- スリッページ・スワップ・約定の実費は一部のみモデル化しています。実弾はデモフォワードで確認しながら段階的に、が方針です。
- この記事は投資助言ではありません。プロップファームの規約(出金条件・複数口座の可否など)は必ず公式でご確認ください。