研究295 約定スリッページの実測較正と構成Eへの影響 = 研究294の「金SL滑り23pips非保守」は片側測定の過大評価だった。エントリー側は逆に有利(金中央-7.5pips)で往復ネットは金≒+6.5pips/FX≒0。銘柄別スリッページをbtengineへ実装(slippage_by_symbol)して構成Eを再測定=月利+0.836→+0.830%(-0.006pt)/PF1.55→1.54=運用計画の数字は変更不要の誤差級

1. 仮説とねらい

トレンドフォロー系の仮説を検証した記録です。価格データで頑健に残る数少ないエッジの一つがトレンドです。

この検証で確かめたい出発点は次の通りです。

実測(テレメトリ2026-07〜08, Fintokei 6048935): エントリー滑り(ENTRYログ要求価格vs約定)=FX中央0.0pips・金中央-7.5pips(有利=モメンタム後の一時的押し)。SL滑り=FX中央-0.2〜+0.4pips・金中央+14.0pips(不利)。往復ネット中央値: 金+6.5pips・FX≒0。

2. 検証の設計(どう組んだか)

いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。

項目	内容
対象銘柄	金(XAUUSD) / 株価指数
検証期間	2026-07

この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。

3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)

ステップ1: 検証ステップ

まず、較正値(片道=往復/2): XAUUSD 3.5pips・非wgap FX/指数0.25pips。wgap銘柄は除外=wgapストリームは自前の保守slippage 0.75pips(研究208)を持ち、by-symbolが優先されると保守仮定が実測0.25へ緩んで月利+0.045ptの偽改善が出る(初回実行で発覚・修正)。

ステップ2: イン/アウトサンプル評価

次に、構成E影響: 月利+0.836→+0.830%(-0.006pt)・PF1.55→1.54・DD-9.18→-9.24%・OOS月利不変=既存の運用プラン数値(研究287/291-293)は再計算不要。

ステップ3: 検証ステップ

続いて、参考(HFM実口座): 大滑り(EURJPY12-22pips等)は全て2026-07-30 13:16:28の単一急変動イベントに集中(平常時0-0.6pips)=ブローカー品質でなくfast market現象。コピー運用の期待値には影響軽微だが、急変動時のSLカスケードはPersonal高k5設定の既知リスクとして留意。

ステップ4: 検証ステップ

さらに、付随実装(研究294の開いている道①②): 残高突合reconcile_balanceをHEARTBEAT残高+初期残高アンカーへ拡張(別commit)。7/3配備前の確定損-86,250円が不一致として可視化されるようになり、テレメトリ完全性の監視が全稼働期間をカバー。

ステップ5: 検証ステップ

加えて、VERDICT: 採用(slippage_by_symbolはBrokerConfig恒久機能・既定None=後方互換)。検証と現実の執行差は月利0.01pt未満で「検証基盤は現実を忠実に写している」ことを再確認。

ステップ6: 検証ステップ

そのうえで、開いている道: (1)EA側deals記録のmagic=0手動決済対応(着手中) (2)金の残存経路(tjl)のSL滑り3.5pipsは較正済みだがn=9=四半期毎に再較正 (3)wgapの保守slippage 0.75pipsは実測0.25で上振れ余地(研究284と同方向・改定は実測nがさらに溜まってから。

用語と検証手法

この記事で出てくる主な用語です。

PF(プロフィットファクター): 総利益÷総損失。1.0超で純利益、値が大きいほど効率的です。
ドローダウン(DD): 資産の山からの最大下落率。プロップの最大-10%等の制約に直結する最重要リスク指標です。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。