研究287 共有残高サイジング分布の正式化 = MC入力の構造補正が完成(独立複利合算の%膨張を除去)。★全既決定が補正後も維持: 定常kcap5.0=月次1.896%/ストレス失格2.7%(≦4%✓)・挑戦k2.5=194日/k3.5=162日(B案妥当)・構成E採用不変。研究286のサファイヤ中央優位は+14%→+2%(ノイズ圏)に縮小=手数料効率・ストレス優位を根拠に方針維持へ弱め修正

1. 仮説とねらい

リスク・サイジング・ドローダウン制御の検証記録です。エッジを安全に運用へ落とすための要です。

この検証で確かめたい出発点は次の通りです。

実装: 各コンポーネント(19本=tc3TF+cal2+connors+sat2+connls+tjl+wgap10)のトレードを s=INITIAL/自残高(エントリー前日) で線形正規化するnormalize_trades_shared_balanceをbtengineへ追加(手計算ユニットテスト付)。正規化後に日中M1再構成=「常に初期資本の固定%を賭ける」定常%分布(NORM)。複利はMC側が担う=sim系の前提と厳密整合・実機EAの共有残高サイジングと同型。

2. 検証の設計(どう組んだか)

いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。

この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。

3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)

ステップ1: 検証ステップ

まず、検証: 保存則Δ0.000円(厳密)・r.std 0.375→0.322%(CALの0.485→0.430から水準低下=人工膨張の除去。残る前後半差は市場レジームの実差)。Σpnl 独立複利206万→正規化191万(非複利化の定義どおり)。

ステップ2: 検証ステップ

次に、意思決定数字のNORM正式値(旧CAL→NORM):

ステップ3: 検証ステップ

続いて、定常(kb2.0/C15%): kcap3.5=1.644%/2.4% / 4.0=1.748%/2.6% / 5.0=1.896%/2.7%✓現行 / 5.5=1.950%/2.7%=飽和形状不変・kcap5.0維持(CALの2.007%/3.2%から月次-0.11pt・安全側へ)。

ステップ4: 検証ステップ

さらに、挑戦: k2.5=194日(188) / k3.5=162日(156)=B案(次からk3.5)維持。

ステップ5: 検証ステップ

加えて、フリート24ヶ月累計中央: S1=194万/RSS=198万(CAL: 221/252)=全体~1割下方・RSS優位は+2%に縮小(シード雑音圏)だが劣後せず→購入方針は手数料効率0.55%(全ティア最安)とストレス優位(研究286: 107万vs89万)を根拠にサファイヤ基本を維持。

ステップ6: モンテカルロ合格率の推定

そのうえで、位置づけ: 以後のMC研究はNORMフレーム(data/_ch2_e_intraday_norm_cal.parquet)を標準入力とする(CAL/CAL_shの括りは廃止・正本数字は本研究の値)。

ステップ7: 検証ステップ

そして、開いている道: (1)真の共有残高マルチ戦略エンジン(全スリーブ1口座で逐次実行=完全解。現行NORMは一次近似で十分だが将来のfx-fleet実行系分割時に本実装) (2)フリートS1/RSS差の精密化(同一乱数系列での対比較=common random numbers) (3)残るレジーム非定常(0.375→0.322%)のブートストラップへの影響評価(ブロック抽出は全期間を混ぜるため現状は保守側)。

用語と検証手法

この記事で出てくる主な用語です。

• M1日中検証: 日足では見えない保有中の含み益の吐き出しを分足(M1)で再構築し、プロップの日次-5%/最大-10%抵触を検出します。日足評価だけだと日中の失格を見逃します。
• モンテカルロ(MC): 日次リターンをブロック・ブートストラップで多数回再標本化し、プロップのルールを適用して合格確率を推定します。

図: ドローダウン=資産が最高値からどれだけ下がったか(例: XAUUSD)。この谷の深さがリスクの実感値です。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。

• 研究286 フリートのティア構成比較 = 購入方針は「サファイヤ集約(RSS)」: 24ヶ月累計中央252万