研究284 週明け実スプレッド較正(研究210残件(a)) = wgapのコスト仮定(既定×1.5)は実ブローカーで9/10銘柄が大幅に保守側と実証(例: EURJPY実測0.75 vs 仮定2.25pips)=wgap真の期待値は上振れ方向。唯一超過のGBPNZD(4.8>4.5)は感度で残留確定(Δ月利-0.005pt・p75=9.15常時払いでもPF1.17でプラス)
データ: Fintokei実口座のEA実測 CoreV14_spreads.csv 28,500点/5週(15分毎, v1.15.0スプレッド・テレメトリの初回収穫)。
1. 仮説とねらい
検証基盤・方法論に関するノートです。
この検証で確かめたい出発点は次の通りです。
データ: Fintokei実口座のEA実測 CoreV14_spreads.csv 28,500点/5週(15分毎, v1.15.0スプレッド・テレメトリの初回収穫)。
2. 検証の設計(どう組んだか)
いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| くぐらせた関門 | コスト耐性 |
この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。
3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)
ステップ1: 検証ステップ
まず、月曜エントリー帯(1-2時台)の実測中央値 vs 仮定(既定×1.5): CHFJPY 3.00=3.00 / USDCHF 1.00<2.25 / GBPJPY 1.70<3.00 / AUDJPY 0.95<2.70 / NZDJPY 1.10<3.00 / EURJPY 0.75<2.25 / CADJPY 1.10<3.00 / GBPNZD 4.80>4.50 / EURGBP 0.30<2.25 / GBPUSD 0.50<1.80。
ステップ2: 検証ステップ
次に、週明け1時間目(0-1時台)の実測中央: CHFJPY 55.7 / GBPNZD 44.1 / GBPJPY 29.0pips等=凄まじい広がりを実測で確認。wgapの「1時間待ち」設計(研究208)の正しさをブローカー実データで裏付け(横断的知見「週明け1時間目は15pips未満の信号が構造的に不可侵」とも整合)。
ステップ3: 検証ステップ
続いて、GBPNZD感度(単体・risk0.5%): 仮定4.5=PF1.98/+0.092% → 実測中央4.8=PF1.92/+0.087%(無視可能) → p75=9.15常時=PF1.17/+0.019%(裾を常時払う極端仮定でもプラス)=残留。
ステップ4: コスト耐性の確認
さらに、VERDICT: wgap変更不要(研究208プロトコル完了)。バックテストのwgapコストは実ブローカー比で過大=構成Eの実力は見積りよりやや上と期待してよい(定量上方修正はしない=保守側を維持)。
ステップ5: コスト耐性の確認
加えて、開いている道: (1)スプレッド実測の定期再突合(四半期毎目安・テレメトリ自動蓄積) (2)PersonalCoreV1へのwgap移植(HFM=手数料スワップゼロ実測でwgap経済性が最良のブローカー。研究210の道) (3)EtherCoreコピー公開(ユーザー操作)。
用語と検証手法
この記事で出てくる主な用語です。
- PF(プロフィットファクター): 総利益÷総損失。1.0超で純利益、値が大きいほど効率的です。
図: 週末ギャップ・フェードの実例(GBPNZD 1時間足・実データ)。週末をまたいだ下ギャップの埋め戻りを取りに行きます。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。