研究266 HG23 フェイクアウト・フェード(重要水平レベルのブレイク失敗の逆行) = 粗効果は+0.01〜0.03ATRと実在するがコスト壁の1/5未満で棄却・副産物=成功ブレイクにも継続なし=「レベル・ブレイクは成否どちらの方向情報も収益化不能」が確定
既往照合(登録前): 反発×ライン入口系は3層センサス38,439検定+個別研究で走査済み(レベル接触×反転足=IS負・チャネル❌・ピボット/フィボ近接✕・レベル利確✕)。唯一の生存=sat2(レベル×順張り押し目)。
1. 仮説とねらい
前進検証やコストで却下された手法の記録です。偽エッジ(過剰最適化・データ品質・後知恵)を避けるための監査証跡として残します。
この検証で確かめたい出発点は次の通りです。
既往照合(登録前): 反発×ライン入口系は3層センサス38,439検定+個別研究で走査済み(レベル接触×反転足=IS負・チャネル❌・ピボット/フィボ近接✕・レベル利確✕)。唯一の生存=sat2(レベル×順張り押し目)。未検証の隙間=「ブレイク失敗(フェイクアウト)のフェード」=捕まったブレイク勢の投げを取る構造仮説→仮説先行フレームワークでhg23登録(反証条件・12セル事前登録・OOS封印)。
2. 検証の設計(どう組んだか)
いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 戦略・ロジック | ブレイクアウト / フィボナッチ押し目 |
| 時間軸 | H1 / D1 |
| 検証期間 | 2015-2022 |
| くぐらせた関門 | パラメータ頑健性 → コスト耐性 |
この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。
3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)
ステップ1: イン/アウトサンプル評価
まず、設計: levels.py(sat2と同一パラメータ)の最近接サポレジ(重要度score)を終値ブレイク→2バー以内に内側回帰=失敗イベント(38,553件, IS 2015-2022・10銘柄H1・22-0時除外・cooldown4)。フェード方向の粗/純(コスト=スプレッド×1.5+slip0.75pip)リターンをATR単位でt検定。対照=遅延測定(bidアーティファクト)・成功ブレイク66,111件の順方向。
ステップ2: 検証ステップ
次に、結果(事前登録12セル全滅):
ステップ3: コスト耐性の確認
続いて、粗効果はフェード方向に微小に実在: s20ショート側で単調(h4 +0.020/h8 +0.026/h24 +0.033ATR)・ロング側≈0。コスト平均0.174ATRの1/5未満。
ステップ4: 検証ステップ
さらに、純期待値: 全セル-0.14〜-0.18ATR・t=-3.6〜-12.5。主セル(s20/h8)= long -0.178ATR(t-7.5)/short -0.148ATR(t-6.3)。
ステップ5: 検証ステップ
加えて、遅延測定(翌バー基準)で同値=アーティファクトでなく「本物だが小さすぎる」型(横断的知見のマイクロ構造壁と同型、研究239Bと同族)。
ステップ6: コスト耐性の確認
そのうえで、副産物: 成功ブレイク(2バー内回帰なし)の順方向継続もゼロ〜負(s20 h8 -0.026ATR/t-2.1)=重要レベルのブレイクは「抜けたら伸びる」も「ダマシは逆に伸びる」も、H1コスト後には存在しない。
ステップ7: イン/アウトサンプル評価
そして、VERDICT: 棄却(反証条件2・Phase1死・OOS未開封=仮説枠の消費は台帳規約どおり最小)。横断的知見に「レベルが収益に効くのは順張り押し目の合流(sat2)の形だけ」を追加。反発×ラインの探索はこれで入口(接触反発236/ブレイク失敗266)・出口(155)・継続(89)・合流(73=採用)の全象限が実測で埋まった。
ステップ8: コスト耐性の確認
続いて、開いている道: ①フェード効果+0.03ATRは指値執行(スプレッド片側化)なら1/2壁だが、それでも0.03<0.087で不成立=データ延伸でも構造変化がない限り再訪不要 ②レベル系で残る未検証はD1粒度の長期レベル(週足スイング)×日足反発だが、頻度が薄くn<300見込み=登録見送り ③実利の主線=資本スケーリング(研究160)・deals較正(研究203)・hg16系の株深化で不変。
図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。