研究257 株・新規エッジ探索第4ラウンド(hg20/21/22=hg16の3層別仮説) = 3仮説とも事前登録の反証条件で棄却・副産物として「素のhg16が最強形」を確定(深DD地帯こそ最強セグメント=フィルタ有害)
死んだ探索領域(モメンタム/MTF/時間構造/裁量)を避け、唯一生きているエッジ族=急落買いMR(hg16)の上に確定構造から演繹した層別仮説3本を事前登録…
1. 仮説とねらい
トレンドフォロー系の仮説を検証した記録です。価格データで頑健に残る数少ないエッジの一つがトレンドです。
この検証で確かめたい出発点は次の通りです。
死んだ探索領域(モメンタム/MTF/時間構造/裁量)を避け、唯一生きているエッジ族=急落買いMR(hg16)の上に確定構造から演繹した層別仮説3本を事前登録: hg20=パニック・ブレッドス(hg18「市場連れ安ほど戻る」の実装形)・hg21=出来高クライマックス・hg22=死相フィルタ(研究256の死亡銘柄実測から)。ベース=hg16確定形per-entry(613銘柄・IS n=8,204・全体+211bp/回)。
2. 検証の設計(どう組んだか)
いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。
この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。
3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)
ステップ1: イン/アウトサンプル評価
まず、hg20(ブレッドス b=同日シグナル/稼働銘柄): 主仕様X=10%でΔ(高-低)=-0bp/t=-0.00/置換p=0.50=完全にゼロ。X=8%のみ+86bp(t=3.0)だがX=12%で逆符号・IS内2時代とも無=不再現で棄却。市場パニック成分はX=10%の価格シグナル自体に織り込み済み。
ステップ2: 検証ステップ
次に、hg21(出来高 v=MA5/MA60): 素Δ(高-低)=-72bp(t=-1.98)・r5深度マッチ後のv固有Δ=-70bp(置換p=0.97)=符号が予想と逆。「投げ切りの出来高クライマックスで買う」という定番格言はデータで否定(高出来高急落ほど戻りが弱い)。逆符号派生はhg11の教訓で登録せず。
ステップ3: イン/アウトサンプル評価
続いて、hg22(52週高値DD固定ビン: 浅>-30%/中/深≤-60%): 予想と真逆で強い=浅+155bp/中+150bp/深+315bp・Δ(浅-深)=-160bp(t=-3.32)・深層単独t=+6.80・X近傍とIS内2時代で完全一貫。深く沈んだ銘柄の急落こそ最強セグメント=死相フィルタは有害・hg16の無フィルタ形維持が確定(反証条件2の分岐どおり)。死銘柄テール管理は研究256(実測ドラッグ微小)で足りる。
ステップ4: イン/アウトサンプル評価
さらに、OOS消費: 3仮説ともPhase 1/2棄却=OOS未開封(封印規律維持)。
ステップ5: 検証ステップ
加えて、VERDICT: 新規採用ゼロ・ただしhg16の形の最適性が3軸の反証テストを生き残り強化された(層別で改善できない=X=10%閾値+週初引け+SMA5出口がほぼ全情報を捕捉)。
ステップ6: イン/アウトサンプル評価
そのうえで、開いている道: (1)深DD層集中(+315bp)は逆符号派生=新規登録+OOS審査が必要でn/4.4の機会減とトレードオフ (2)クロスセクショナル形(閾値でなく毎週worst-kランク選択)は未検証の別実装軸 (3)株の残る梃子は依然として資本側(hg16+MR改合成の実弾化=証券口座・自動化基盤はユーザー判断)。
用語と検証手法
この記事で出てくる主な用語です。
- ドローダウン(DD): 資産の山からの最大下落率。プロップの最大-10%等の制約に直結する最重要リスク指標です。
- ロジックと優位性(エッジ): 「ロジック」は売買ルールそのもの(仕組み)。「優位性(エッジ)」はそのロジックが持つ“勝てる性質”(コストや偶然を超えたプラスの期待値)。ロジックは無数にありますが、本物の優位性を持つものはごく一部です。
図: ドローダウン=資産が最高値からどれだけ下がったか(例: XAUUSD)。この谷の深さがリスクの実感値です。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。