研究255 Personal静的kの月利カーブ(k=1〜30) = 月利中央はk=28の16.0%/月でピークだが、k≧11で3年内の口座半減がほぼ確実=実用フロンティアは従来の低k2/中k3/高k5で不変
手法: 研究227ハーネス流用=構成D+v1.19.0連続shockの日中M1キャッシュ→3年複利MC(12,000本・撤退-50%対応)。k=1〜30を35点掃引(6以下0.5刻み)×素/両方ストレス(ボラ×1.1×worst×1.3)。
1. 仮説とねらい
前進検証やコストで却下された手法の記録です。偽エッジ(過剰最適化・データ品質・後知恵)を避けるための監査証跡として残します。
この検証で確かめたい出発点は次の通りです。
手法: 研究227ハーネス流用=構成D+v1.19.0連続shockの日中M1キャッシュ→3年複利MC(12,000本・撤退-50%対応)。k=1〜30を35点掃引(6以下0.5刻み)×素/両方ストレス(ボラ×1.1×worst×1.3)。PFは全kで1.69不変(リスクスケーリングは取引の質を変えない)。
2. 検証の設計(どう組んだか)
いきなり走らせる前に、後知恵や偽エッジが入り込まないよう検証の枠組みを先に固めます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時間軸 | M1 |
| くぐらせた関門 | M1日中リスク → モンテカルロ合格率 |
この枠組みで、下のステップを順番にくぐらせていきます(どこかで落ちれば不採用)。
3. 検証の手順(ステップ・バイ・ステップ)
ステップ1: 検証ステップ
まず、素(月利中央/maxDD95%/P(DD>50%)): k2=2.0%/-19%/0% ・ k3=2.9%/-27%/0% ・ k5=4.8%/-42%/0.9%(研究227と一致) → k10=8.8%/-68%/42.6% → ピークk28=16.0%/-99%/100% → k29-30で微減=分散ドラッグが線形成長を上回り始める点がケリー最適近傍(研究167の「k~20相当」を実測で更新)。
ステップ2: 検証ステップ
次に、リスクの崖: P(DD>50%)はk7=8.9%→k10=42.6%→k11=55.8%(過半)→k15=90.5%。P(撤退-50%)接触はk14で10%超・k29で50%超。ストレスは全て前倒し=ピークk21(10.6%/月)・k≧24でmaxDD95%>100%(証拠金強制ロスカット未モデルの理論値=実質破産)・k30は月利6.1%まで崩壊。
ステップ3: 検証ステップ
続いて、VERDICT: 実用フロンティアは従来どおり低k2/中k3/高k5(研究167/227追認)。k≧11は「月利の数字が実際には受け取れない領域」(中央値パスでも途中の口座半減を経由)。可視化=results/study255_personal_k_curve.html(2パネル・ホバー同期・データ表付き)/生データ=results/study255_personal_k_curve.csv。
ステップ4: 検証ステップ
さらに、開いている道: 同リスクでのk微増(k5→5.25=研究229)・資本スケーリング(口座数/サイズ=研究160)・deals実測較正後の再掃引(スワップはk大で比重増=研究203)。
4. 結果のまとめ(主要指標)
検証で得られた代表的な数値です(同一記事内に複数条件がある場合は代表値)。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 月利 | +6.1% |
| 最大DD | 95% |
用語と検証手法
この記事で出てくる主な用語です。
- M1日中検証: 日足では見えない保有中の含み益の吐き出しを分足(M1)で再構築し、プロップの日次-5%/最大-10%抵触を検出します。日足評価だけだと日中の失格を見逃します。
- モンテカルロ(MC): 日次リターンをブロック・ブートストラップで多数回再標本化し、プロップのルールを適用して合格確率を推定します。
- PF(プロフィットファクター): 総利益÷総損失。1.0超で純利益、値が大きいほど効率的です。
- ドローダウン(DD): 資産の山からの最大下落率。プロップの最大-10%等の制約に直結する最重要リスク指標です。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。