指値に変えただけで1トレードの利益が倍増した

図: ウォークフォワード(前進検証)の考え方。過去でルールを決め、まだ見ていない未来で試します(後出しを防ぐ)。

今回の検証では、株スイング手法「MRコア」をどこまでブラッシュアップできるかを徹底的に調べました。結論から言うと、あれこれ条件を付け加えるよりも、エントリーのタイミングを「指値（さしね＝あらかじめ指定した価格で注文すること）」に変えることが、最も効果的でした。 まず、ベースとなるMRコア（RSI2が10未満かつSMA200の上、SMA5を回復で手仕舞い）に対して、様々なパラメータを調整しました。IS（イン・サンプル＝開発データ）で選抜した候補を、OOS（アウト・オブ・サンプル＝未知のデータ）で検証し、さらにランダムユニバース（条件をランダムに変えた多くのパターン）で頑健性を確認しています。 検証の結果、最も効いたのが「指値エントリー」です。シグナルが出た翌日に、終値から2%下がった価格で指値を置くというルールです。指値の深さを0.5%から3%まで変化させたところ、2%の地点でトレードの質（平均利益）が跳ね上がりました。

• 0.5%：平均+79bp
• 1%：平均+81bp
• 2%：平均+143bp
• 3%：平均+200bp 2%の地点でPF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失。1を超えると黒字）が2.44と非常に安定し、トレードの質が大きく向上しました。一方で、出口ルールの変更や市場の勢い（ブレス）を見るフィルタ、RSIの閾値調整などは、どれも試せば試すほど結果が悪化しました。シンプルに「指値」だけを導入するのが正解のようです。 この指値手法によって空いた資金を活かし、ポジション管理を最適化したのが「MRコア改」です。 【MRコア改の成績（OOS）】
• 月利：+3.26%
• PF：2.77
• DD（ドローダウン＝資産の山からの下落率）：-8.19%
• シャープ比：2.49
• 勝率：73.9% ベースモデルのOOS成績（月利+2.18%、PF1.65、DD-9.62%）と比較すると、すべての指標で改善が見られました。さらに、f（資金配分比率）を20%まで高めた積極版では月利+4.05%まで伸びていますが、DDも増えるためバランスを考える必要があります。 ランダムユニバース（40本×40銘柄）による検証でも、銘柄を問わず安定して高いPFを維持できることが確認できました。ただし、いくつか注意点があります。
• IS期間ではシグナルが希少なため、月ごとの成績にはばらつきが出やすいこと。
• 指値の約定モデルは「安値タッチで約定」という設定であり、メガキャップ銘柄であれば妥当ですが、実際の運用ではスリッページの影響を考慮すること。
• 検証期間（23ヶ月）には限りがあるため、長期的な運用判断の前には、より長い期間での再審査が望ましいこと。 結局のところ、この手法の答えは「引け成行エントリーを翌日の2%指値に変えること」に集約されます。余計なフィルタや複雑な出口ルールは、かえって足を引っ張る結果となりました。f15%×最大7ポジションの「MRコア改」をベースに、リスク許容度に合わせて調整するのが現実的な選択肢です。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。

• 現物株でDDを半分にして同等リターンを得る配合