偽ブレイク対策で生き残ったのは出来高確認だけ
騙し（ブレイクアウトした直後に逆行する動き）を減らすための手法をいろいろ試してきましたが、ついに残る手段が少なくなってきました。これまでに検証したHTF（上位足）での判断やADX、RSI、ボラティリティ指標などは軒並み期待外れ。
図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。
騙し（ブレイクアウトした直後に逆行する動き）を減らすための手法をいろいろ試してきましたが、ついに残る手段が少なくなってきました。これまでに検証したHTF（上位足）での判断やADX、RSI、ボラティリティ指標などは軒並み期待外れ。今回は残されていた「ブレイク足の出来高拡張（出来高が急増したタイミングで仕掛ける）」「セッション条件付け」「タイムストップ」の3つを実測し、どれが本当に使えるのかを確認しました。
出来高拡張だけが生き残った
検証の結果、明らかに質が向上したのは「出来高拡張」のみでした。FXのメインとなる通貨ペア（FXコア）において、ブレイク時の出来高が通常より1.2倍以上ある場合のみエントリーするという条件を加えたところ、PF（プロフィットファクター：総利益÷総損失。1を超えると黒字）が1.27から1.30へ、DD（ドローダウン：資産の山からの下落率）が6.5%から6.0%へと改善しました。 一方で、その他の手法はパッとしません。セッション条件付け（特定の時間帯のみ稼働）は出来高の劣化版のような結果となり、タイムストップ（一定時間で強制決済）に至っては、再エントリーが頻発してトレード回数が55%も増えてしまい、PFも1.15〜1.21まで低下する結果となりました。また、出来高の条件はFXコアには効くものの、指数（インデックス）やTJLといった他の対象ではかえって成績を落とすことも分かりました。
統合審査での改善幅はごくわずか
この「出来高1.5倍」の条件を現在のメイン構成に組み込んで、より厳密に審査してみました。
| 項目 | 修正前 | 修正後（出来高1.5倍） |
|---|---|---|
| PF | 1.64 | 1.66 |
| 月利 | +0.814% | +0.801% |
| DD | -8.4% | -8.1% |
| MC合格率 | 96.9% | 97.4% |
| 失格率 | 0.9% | 0.5% |
| MC（モンテカルロ合格率：日次リターンを再標本化してプロップ合格確率を推定した値）はわずかに向上し、失格率も半分に減りました。しかし、月利はわずかながら下がっています。「質は確かに良くなったが、劇的な変化ではない」というのがです。 |
採用は保留。次のバージョンへ
今回の検証で「出来高によるフィルタリングはFXコアにおいて質を微改善する本物である」という確信は得られました。研究176で出した一般則の例外が一つ見つかった形です。 ただ、現在進行中の実チャレンジに組み込むリスクを考えると、この程度の改善幅のためにEAを書き換えるのは得策ではありません。ブローカーごとのティックボリュームの分布差も気になります。そのため、今回は採用を見送り、次期バージョン（v1.6/EA v1.10）への導入候補として記録しておくことにします。実装自体はMT5のiVolume（ティックボリューム）を使えば相対比較で十分可能です。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。