ザラ場で即入るより確定足を待つ方が全面的に上
現在のEAは、ローソク足が確定するのを待ってから次の足の始値でエントリーする仕組みを採用しています。これは「ザラ場（リアルタイムの価格変動中）で飛び乗ったほうが有利なのでは？」という疑問に対する回答として、あえて「確定足待ち」というフィルタをかけている状態です。
現在のEAは、ローソク足が確定するのを待ってから次の足の始値でエントリーする仕組みを採用しています。これは「ザラ場（リアルタイムの価格変動中）で飛び乗ったほうが有利なのでは？」という疑問に対する回答として、あえて「確定足待ち」というフィルタをかけている状態です。今回は、あえてザラ場での即時エントリー（タッチ発火）に切り替えた場合、本当にパフォーマンスが向上するのかを検証しました。 検証対象は、現行の「確定足判定」と、ザラ場でレベルに到達した瞬間に約定させる「タッチ発火」の4つの組み合わせです。ブレイクアウト系の戦略（FX主要4ペア、米国株価指数、ゴールド）を使い、2015年から2026年までの期間でシミュレーションを行いました。
トレンド核となるFX戦略の比較
FXの主要ペアで試した結果がこちらです。
| 方式 | 月利 | PF | DD |
|---|---|---|---|
| 現行（確定足/確定足） | +0.149% | 1.27 | -6.5% |
| タッチイン | +0.140% | 1.21 | -7.5% |
| タッチアウト | +0.122% | 1.21 | -6.8% |
| 両方タッチ | +0.128% | 1.18 | -7.0% |
| PF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失。1を超えると黒字）やドローダウン（資産の山からの下落率）を見ても、すべての指標において現行の「確定足」方式が最も優秀でした。「タッチイン」はトレード回数が約15％増えましたが、これは「終値で確認すれば見送れたはずのダマシ」をすべて拾って負けているだけという結果です。 |
ゴールドおよび指数での検証
ゴールド（TJL-gold）でも同様の結果でした。現行方式の月利が+0.105%（PF 2.54）であるのに対し、タッチ方式は月利+0.096%（PF 1.76）まで低下しています。以前の研究で明らかになった「優位性(エッジ)はブレイク後の数日間の値動きにある」という仮説通り、ザラ場の初動を無理に追いかける必要はないようです。 なお、米国株価指数に関してはタッチインでわずかに数値が向上しましたが、これは標本数が少なく、利益の差も誤差の範囲内（月利差+0.008%）であるため、採用には至りませんでした。
結論
今回の検証で、確定足待ちは決して「非効率な待ち時間」ではないことが分かりました。むしろ、ローソク足の確定を待つこと自体が、偽のブレイクアウトを避けるための「無料のフィルタ」として機能しています。約定価格が多少有利になる可能性よりも、ダマシを回避するメリットのほうが遥かに大きいということです。 以上の結果から、EAのエンジンやロジックに変更を加える必要はないと判断しました。今後も、確定足での判断を基本として運用を継続します。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。