新スリーブが7年全勝で最終審査を通過した

図: ウォークフォワード(前進検証)の考え方。過去でルールを決め、まだ見ていない未来で試します(後出しを防ぐ)。

図: ウォークフォワード(前進検証)の考え方。過去でルールを決め、まだ見ていない未来で試します(後出しを防ぐ)。

TJL-gold（ER×ADX）の検証を終え、いよいよ最終審査の結果をまとめる。

フィルタの優位性と取引数のトレードオフ

まず、過去7年分（2019年〜2026年）のデータを使い、3年間の学習期間を経て1年先を検証する「完全前進検証（WF）」を行った。これは、未来のデータを見ずにモデルを選択し続ける、より実戦に近いテストだ。結果、全ての年でER（効率比）とADX（トレンド強度）を組み合わせたフィルタが採用され、フィルタなしのモデルが選ばれることはなかった。フィルタのPF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失。1を超えると黒字）優位性は本物といえる。

項目	フィルタあり（選択モデル）	フィルタなし（ベース）
連結PF	2.37	2.03
総利益（推移）	+23.3%	+35.9%
取引数	82回	174回
見ての通り、フィルタを使うことでPFは向上するが、取引数は半分近くまで減少する。その結果、総リターンではフィルタなしの方が上回るという性格がはっきりした。どちらを優先するかは運用の好みによるだろう。

コア合算による分散効果とパフォーマンス向上

次に、既存のコア戦略（v1.5.0）にTJL-goldを組み込んだ場合の影響を調べた。金（ゴールド）のH1戦略と組み合わせた際、日次相関が+0.14と非常に低く、実質的に独立した動きをしていることが分かった。

構成	月利	PF	DD	効率（月利/DD）
コア単体	+0.84%	1.64	-8.4%	0.101
+TJL（リスク0.0025）	+0.88%	1.66	-8.1%	0.109（+8%）
+TJL（リスク0.005+SL2）	+0.88%	1.66	-8.0%	0.109（+8%）
どの構成でも、月利とDD（資産の山からの下落率）の比率が約8%改善している。リスク0.0025での運用、あるいはDDを最小限に抑えたいならSL（損切り）条件を加えたリスク0.005の構成が推奨となる。

結論と実装への道筋

今回の審査をすべて通過したため、TJL-goldはコア戦略の追加スリーブ（運用枠）として採用候補に確定した。これまで金市場のテクニカル分析はやり尽くされた感があったが、今回は株のデイトレ手法を移植することで新たな優位性(エッジ)を見つけることができた。今後の実装にあたっては、MQL5への組み込み作業と、1分足データを用いた日中の最悪損失（M1日中）の再確認が必要だ。工数に対してリターンが十分に見合うかどうか、各自の判断に委ねたい。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。