月替わりアノマリーの磨き込みは実らなかった
TOMアノマリー（月末月初に発生しやすい特有の価格変動）を利用したEAに、6種類のフィルタを追加してその有効性を確かめました。あわせて、Connors-LS戦略をより短い時間軸へ適用した場合の検証も行っています。
図: Connors RSI2 のエントリー例(USDJPY 日足・実データ)。200日SMAより上で RSI(2) が10以下に沈んだ押し目を買います。
TOMアノマリー（月末月初に発生しやすい特有の価格変動）を利用したEAに、6種類のフィルタを追加してその有効性を確かめました。あわせて、Connors-LS戦略をより短い時間軸へ適用した場合の検証も行っています。
TOMアノマリーへのフィルタ追加検証
既存のEAに対し、SMA200、RSI14、ADX、効率比、裁量数値のレベル重要度など、計6つの条件を一つずつ追加して、IS（最適化期間：2015-2020年前半）とOOS（未知の期間：2020年後半-2026年）でどう変化するかを調べました。 検証の結果、RSI14を用いた「過熱回避」のみが、ISとOOSの両期間で成績を改善しました。
| 指標 | IS (PF / 月利) | OOS (PF / 月利) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基準値 | 1.00 / -0.000% | 1.24 / +0.030% | フィルタなし |
| RSI<=55 | 1.11 / - | 1.48 / - | 採用値 |
| RSIの閾値を50、55、60と変えても一貫してPF（プロフィットファクター＝総利益÷総損失。1を超えると黒字）が改善しており、非常に頑健な結果といえます。これは、過熱感があるときはすでに市場のフロー（資金の流れ）が先食いされており、アノマリーが機能しにくいためだと考えられます。 | |||
| 一方で、他のフィルタはうまくいきませんでした。SMA200によるトレンド判定は、トレンドの有無に関わらずTOMアノマリーは発生するため、条件を足すことでかえってシステムが壊れる結果に。また、裁量数値（サポート近接度）もトレンド系のロジックでは有効ですが、フロー系のアノマリーにはうまく適合しませんでした。 | |||
| これを受け、v1.8.1としてRSI14の閾値55を組み込むことに決めました。 |
Connors-LSの短期化による影響
Connors-LS戦略を、日足（D1）から4時間足（H4）、1時間足（H1）へと時間軸を短くして運用した場合の比較結果です。
| 時間軸 | IS (PF / 月利) | OOS (PF / 月利) |
|---|---|---|
| D1 | 1.19 / +0.052% | 1.35 / +0.082% |
| H4 | 0.92 / -0.207% | 1.10 / +0.191% |
| H1 | 0.93 / -0.655% | 0.87 / -1.126% |
| 結論から言うと、時間軸を短くするほど成績は悪化し、H1ではDD（ドローダウン＝資産の山からの下落率）が56%に達し壊滅的な結果となりました。 | ||
| これは、トレード回数を増やせば増やすほど、スプレッドなどのコストが比例して増大するためです。1トレードあたりの期待値が時間軸の短縮とともに縮小していく中で、コストだけが積み重なっていく構図です。過去の検証と合わせても、D1が「優位性(エッジ)がコストを上回る」ための下限であると再確認できました。 | ||
| 今回の検証から、TOMアノマリーには過熱回避のフィルタを採用し、Connors-LSについては無理な短期化をせず、日足を維持する方針とします。 |
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。