全スリーブの最悪の1日を1分足で洗い出した

これまで「未測定」としていた、すべてのスリーブ（運用ロジックのグループ）を合わせた日中の最大損失（M1最悪）を、ようやく完全測定しました。 FXや金などの銘柄は1分足（M1）の11年分データを使用し、1分足が存在しない株価指数については、日足の始値・安値・終値から日中の動きを保守的に推計するモデルを構築して統合しています。CFDは連続取引のため、夜間の変動も日中のリスクとして計算に含めました。この測定過程で、これまでの検証結果にも影響していた2つのバグが見つかったため修正しています。ひとつは「銘柄の休場日に含み益が消滅していたバグ」です。指数の祝日などで1分足のデータがない際、含み損益がゼロ扱いされて資産曲線（equity）が不自然にガクンと落ちる現象が起きていました。これは直前の価格を引き継ぐことで解消しました。もうひとつは「0時ちょうどに決済された損益が消えていたバグ」です。日足ベースのロジックで発生する決済損益が、計算上のタイミングミスで丸ごと無視されていました。これを正しく読み込むよう修正したことで、偽の価格ギャップによる不自然な下落がなくなりました。修正後のデータで改めて測定したところ、全スリーブを合わせた最悪の日中損失は、2020年のコロナショック時（2月25日）の-2.73%でした。週末をまたぐギャップ（窓開け）の最悪値は-1.50%です。上位10日間のワースト記録を調べると、大統領選やフラッシュクラッシュなど、歴史的な相場変動の日が並んでおり、現実的なストレスを反映できていると言えます。また、日中の変動幅が終値ベースの変動幅に対してどれくらい大きいか（λ：ラムダ）を調べたところ、中央値で1.24倍でした。研究154で仮定していた1.2倍という数値は、中央値として妥当なラインです。この測定結果に基づき、研究154で推奨した設定を改めて検証しました。動的なロット調整（kbase2.0/kcap1.5）に、損失拡大を防ぐフラット機能を加えたモデルは、月利1.000%（PFなどの詳細はデータセット参照）を記録し、過酷なシミュレーション環境下でも生存しました。これは、現在運用している保守的な設定（月利0.610%）を、出金可能額を64%増やしつつ破綻リスクを抑えるという形で、性能的に上回っています（パレート支配）。過去11年間の検証中、フラット機能が発動した回数は0回でした。つまり、平時の運用にはコストがかからず、かつ日次で5%の損失が出た場合に強制停止する「床」のルールが機能し、破綻を防ぐセーフティネットとして有効に働いています。なお、株価指数の夜間安値など、キャッシュ取引時間外の動きは日足データによる保守的な近似値です。このテール部分（極端な変動）の乖離は、あくまで小さな損失が出た日に限定されるため、全体評価には大きな影響がないものと判断しています。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。