逆張りRSI2が初めて本物の上積みになった
v1.4.1の完成後、これまでのトレンドフォローとは異なる動きをする「非トレンド」のロジックを探してきました。過去に研究した「Connors RSI2（RSIを改良した平均回帰手法）」を独立したシステムとして育てたところ、ようやく納得のいく結果が出たので報告します。
図: Connors RSI2 のエントリー例(USDJPY 日足・実データ)。200日SMAより上で RSI(2) が10以下に沈んだ押し目を買います。
v1.4.1の完成後、これまでのトレンドフォローとは異なる動きをする「非トレンド」のロジックを探してきました。過去に研究した「Connors RSI2（RSIを改良した平均回帰手法）」を独立したシステムとして育てたところ、ようやく納得のいく結果が出たので報告します。 今回のルールはシンプルです。終値が200SMA（200日移動平均線）より上で、かつRSI(2)が10を下回ったときに買い、5SMAを上抜けたタイミングで決済する。これをATR（ボラティリティを考慮した価格変動指標）で管理します。
15銘柄での検証結果
全26銘柄でテストしたところ、15銘柄でPF（プロフィットファクター：総利益÷総損失。1を超えると黒字）が1.05を超えました。これらはすべてトレンドフォロー系のロジックと相関がほぼゼロ（0.00〜0.05）です。
| 指数・銘柄 | PF |
|---|---|
| JP225 | 1.98 |
| GBPUSD | 1.95 |
| US30 | 1.76 |
| US500 | 1.75 |
| EURGBP | 1.71 |
| GBPJPY | 1.40 |
| USDCAD | 1.31 |
| NZDUSD | 1.30 |
| これら15銘柄をリスク0.005（資金の0.5%）で運用したポートフォリオの成績は、月利+0.25%、DD（ドローダウン：資産の山からの下落率）-5.8%、PF 1.44、Sharpe（シャープレシオ：投資効率を示す指標。1を超えると優秀）1.04となりました。 | |
| さらに、2015年〜2020年のデータで選抜した11銘柄を、未知の期間である2020年〜2025年に当てはめる「前進検証」を行いました。結果は月利+0.17%、DD -3.0%、PF 1.38、Sharpe 0.94。この成績を維持できたことは、単なる偶然ではなく「本物の優位性(エッジ)」であることを示しています。 |
v1.4.1と組み合わせた効果
これが今回の最大の収穫です。既存のCore v1.4.1とこのConnorsロジックを併走させたところ、明確な改善が見られました。
- Core単独: 月利0.84%、DD -9.6%
- Core + Connors: 月利0.91%、DD -9.3% リターンが向上しつつ、DDが抑えられています。さらにMC（モンテカルロ合格率：プロップファクター合格確率）も95%から96%へ向上しました。DDは登山でいう「どれだけ下りに転じたか」のようなものですが、これが小さくなりつつ利益が増えるという、理想的な形です。
リスク管理と今後の運用
Connorsロジックは「押し目買い（価格が下がったところで買う）」を行うため、日中の急落に巻き込まれないかが懸念点でした。しかし、1分足での詳細な日中検証を行ったところ、最悪の損失率は2.42%で、危険な日（抵触日）は0日でした。コアロジックの日中リスクに上乗せする形にはならず、安全といえます。 これまでの研究で、「DDを下げてからレバレッジを再調整し、増益する」という道筋が見えていましたが、今回のConnorsロジックはまさにそのピースとして機能します。 本システムをv1.5.0として正式に昇格させます。推奨設定はconnors_risk 0.006です。MT5への実装は完了しており、あとは実機でのデモフォワード運用を残すのみとなりました。
この検証のつながり
この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。