EAの最適解を探せ！2つの新戦略が示す真実

本記事は「EAの最適解を探せ！2つの新戦略が示す真実」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

この記事では、EAの「v1.4.0」というバージョンについて、さらに掘り下げた検証結果をお話しします。このバージョンが本当にベストな状態なのか、いくつか新しいアイデアを試して再確認してみたんですよ。

どんなアイデアを試したの？

今回、主に2つのアイデアを試してみました。

アイデア1：株価指数の「フィルタ」を替えてみよう！

私たちのEAはFX取引をするのですが、実は株価指数を「フィルタ」（取引判断の材料）として使っているんです。株式市場全体のムードが悪い時（「リスクオフ」といいます）など、市場の状況に応じてEAの取引量を調整したり、取引を控えたりする判断に使っているんですね。これまではUS500（アメリカの主要な株価指数で、S&P500のことですね）をフィルタとして使ってきました。でも、EAの核となるFX取引は「円クロス」（ドル円やユーロ円など、日本円が絡む通貨ペア）が中心です。だったら、「日本の株価指数であるJP225（日経平均のことですね）を使った方が、より日本の市場の動きに合った判断ができるんじゃない？」という疑問が出てきたんです。そこで、US500を使うパターン、JP225を使うパターン、そして両方を使うパターンで、EAの成績を比較してみることにしました。

アイデア2：利益が出たら「ピラミッディング」で攻めてみよう！

「ピラミッディング」というのは、FXの取引で利益が出ているポジションに対して、さらに追加でポジションを積み増していく手法のことです。うまくいけば、より大きな利益を狙える可能性があります。以前の研究（研究53）では、私たちのEAにはこのピラミッディングがあまり合わない、という結果が出ていました。しかし、v1.4.0では新しいロジック「オーバーレイ」（EAの基本ロジックに上乗せされる、追加の売買ルールやフィルターのこと）が加わっています。この新しいオーバーレイと組み合わせたら、もしかしてピラミッディングも良い結果をもたらすんじゃないか？と再検証してみることにしたんです。

どうやって試したの？

それぞれのアイデアについて、過去のデータを使って「もしこのルールで取引していたらどうなったか」をシミュレーション（「バックテスト」といいます）しました。特に重視したのは、「ドローダウン（DD）」（一時的に資産が減る最大幅）です。このDDが同じ10%になるように条件を揃えて、それぞれのパターンで月ごとの利益率（「月利」といいます）がどれくらいになるかを比較しました。これによって、同じリスクを取った場合に、どの方法が一番効率よく利益を出せるのかが分かるわけです。

結果はどうだった？

さあ、気になる結果発表です！

フィルタはやっぱりUS500が一番！

株価指数のフィルタを切り替えてみた結果がこちらです。

US500をフィルタにした場合: 月利 +0.22%
JP225をフィルタにした場合: 月利 +0.18% (これはフィルタを全く使わない場合とほぼ同じ成績でした)
US500とJP225の両方をフィルタにした場合: 月利 +0.20% この結果を見ると、US500をフィルタとして使うのが、一番良い成績を出してくれることが分かりました。要するに、私たちのEAにとっては、日本の株価指数を見るよりも、アメリカの市場（US500）の動きの方が、世界の投資家心理（リスク・センチメント）をいち早く察知できる「先行指標」として優秀だということですね。米市場が世界の相場のムードを主導している、という現状がここにも表れているようです。v1.4.0でUS500を採用している判断が正しかった、と再確認できました！

ピラミッディングは残念ながら成績ダウン…

次に、ピラミッディングを試した結果です。

ピラミッディングをしない標準設定: 月利 +0.23%
2段階ピラミッディング: 月利 +0.21%
3段階ピラミッディング: 月利 +0.19% 残念ながら、ピラミッディングを使っても、かえって成績が悪くなってしまいました。新しいオーバーレイと組み合わせても、改善は見られなかったんです。これは、ピラミッディングを使うことで、EAが一度に持つポジションの平均的なサイズが小さくなってしまい、結果的に「もっと利益を出せるはずの場面で、控えめな取引になってしまった」ためと考えられます。つまり、資金を十分に投入しきれていなかった、ということですね。以前の研究結果が、新しいロジックでもやはり変わらなかった、という形です。

ここから学んだこと (そして今後のEAは？)

今回の検証で、「指数ショート（特定の株価指数が下がると利益が出るような取引）」「JP225フィルタ」「ピラミッディング」といった、いくつかの改善案を試しましたが、残念ながらどれもEAの成績を良くすることはできませんでした。むしろ、現在使っているCore System v1.4.0のロジックが、現状の価格データを使ったEAとしては、非常に洗練されていて、**「これ以上はなかなか難しい、最高の状態（フロンティア）にある」**ということが改めて確認できました！この結果を受けて、EAの基本システムは変更しないことにしました。今できる最善の形を、v1.4.0が既に実現している、ということなんですね。今後もしさらなる進化を目指すなら、新しい種類のデータ（例えば金利差など）を使うアプローチを考えるか、それとも実際の運用（「フォワードテスト」といって、リアルタイムでEAを稼働させて成績を検証することです）でさらにデータを積み重ねていくことになりそうです。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。

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