松山式DEG手法！EA検証でトレンド再発見

本記事は「松山式DEG手法！EA検証でトレンド再発見」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

今回は、YouTubeで見かけた「松山式DEG手法」というEAのアイデアを、私たちなりにEAとして検証してみた結果をご報告しますね。この「DEG手法」は、ダウ理論、エリオット波動、そしてグランビルの法則という、FXの有名な分析手法をギュッと融合させたものなんです。どんなロジックで、実際にEAにしてみるとどうだったのか、一緒に見ていきましょう！

どんなアイデア?

まず、この松山式DEG手法がどんな考え方をしているか、ざっくりご紹介しますね。この手法は、主に次の3つの要素を組み合わせています。

ダウ理論: トレンドの方向性や転換を見極めるための基本中の基本。
エリオット波動: 相場が特定の「波」の形で動くという考え方。特に、大きく伸びやすい「第3波」を狙います。
グランビルの法則: 移動平均線と価格の関係から、売買のタイミングを探る方法。具体的なエントリーの流れは、こんな感じなんです。

まず、トレンドラインを上抜けしたり、ダウ理論でいう「ダウ構造」を上抜けしたり、さらに20期間の指数平滑移動平均線（20EMA）も上抜けるのを確認します。これで、「よし、上昇の第1波が始まったぞ！」と判断するんですね。
そのあと、いったん価格が少し戻ってきたところ（これを「押し目」と言います）を狙います。特に、フィボナッチ・リトレースメント（価格の戻りを予測するツール）の38.2%のラインまで戻ったところでエントリーを仕掛けます。
目標は、大きく伸びると言われる「第3波」を狙って、リスクリワード比率（RR）が1:2〜1:3になるように利確（利益確定）を設定します。RR1:2というのは、100円のリスクを取るなら200円の利益を狙う、ということですね。

EAで再現するなら？

この複雑な裁量判断をEAにするために、私たちは「機械化できる核」となる部分を抽出しました。

上昇トレンドの判断: シンプルに移動平均線（SMAとEMA）を使って、今が上昇トレンドなのかどうかを判断します。
フィボナッチ・リトレースメントによる押し目買い: フィボナッチの数値を使って、押し目のポイントを自動で探し出します。
リスクリワード(RR)での利確: あらかじめ設定したリスクリワード比率に基づいて、自動で利確目標を設定します。

どうやって試した?

このDEG手法をEAとして再現したものが、本当に過去の未知の相場でも通用するのかどうか、「前進検証」という方法で試しました。これは、過去のデータ全体で最適化するのではなく、ある時点までのデータでルールを作り、それ以降の未知のデータでテストする、という実際の運用に近い検証方法なんです。様々な設定（パラメータ）を変えながら、このEAがどれくらい通用するのかを徹底的にチェックしました。

結果はどうだった?

さて、ここが本題です。初期の検証では、ある特定の組み合わせ（DEG RR2という、フィボナッチ23-61%、EMA20、SMA100の組み合わせ）が、なんと**「前進検証6/6」という素晴らしい結果を出したんです！これは、過去の未知のデータで6回テストしたところ、すべて良い成績を出した、ということなので、私たちも「お！これは期待できるかも！？」とワクワクしました。しかし、さらに詳しく「確認ゲート」という厳しいチェックをしてみると、残念ながらいくつかの限界**が見えてきました。

ちょっとした設定変更でガタガタに…

EAの強さを見る上で「パラメータ頑健性（がんけんせい）」というものがあります。これは、設定（パラメータ）を少し変えても、安定して利益を出せるか、という強さのこと。まるで、どんな道でも走れるタフな車のようなイメージですね。今回のDEG手法EAは、この頑健性が**「4/7中5/6」と、ちょっと心もとない結果でした。つまり、7つのテストのうち、安定して良い結果を出せたのは4つだけ、ということなんです。特に驚いたのが、SMA（単純移動平均線）の期間を100から150に変えただけで、なんと「-6.3%の損失」**となり、まるで崩壊してしまったんです。これは、SMAの期間設定に非常に敏感で、まるで特定の温度でしか動かない精密機械みたいに、少し環境が変わるだけでダメになってしまう、ということなんですね。

利益は出るけど、ちょっと薄い…

さらに、PF（プロフィットファクター）という指標も見てみました。これは「総利益 ÷ 総損失」で計算され、1を超えるとトータルで黒字、というEAの収益性を示す大切な数値です。今回のDEG手法EAのPFは1.09でした。1を超えているので一応黒字なんですが、「ちょっと薄い」と感じる数値です。PFが1.09というのは、リスクに対して利益の余裕があまりない状態なので、少しのドローダウン（含み損や一時的な損失）で簡単にマイナスに転じてしまう可能性を秘めています。

コアロジックとの相関も…

最後に「核相関」というものも確認しました。これは、EAが狙っている「核となるロジック」（今回の場合はトレンドに乗ること）と、実際の値動きのトレンドがどれくらい一致しているか、という相関の度合いを示すものです。結果は**+0.66**でした。そこそこ相関はあるものの、RR（リスクリワード）利確を入れる前のフィボナッチ単体で見たときの相関（0.84）より下がってしまっていました。つまり、リスクリワードを意識した利確を入れることで、本来のトレンドを捉える力と少しズレが生じてしまった、ということになります。

ここから学んだこと

今回の検証から、私たちはいくつかの大切な教訓を得ることができました。

どんな複雑な手法も、機械化すると「トレンド再発見」に収束する！？

松山式DEG手法のように、ダウ理論、エリオット波動、グランビル、フィボナッチ、EMAといった有名な分析手法をあれこれ組み合わせてEAにしてみても、最終的にEAとして安定した「優位性(エッジ)（優位性）」になるのは、結局**「ロング・トレンド（上昇トレンド）に乗ること」という、ごくシンプルな部分に落ち着く、という結論に至りました。これは、過去に行った他の多くの検証（研究54、71-76、82-83、83グランビルなど）でも一貫して出てきた結論なんです。どんなに複雑なロジックを組んでも、EAという「価格データのみで動く機械」に落とし込むと、最終的には「トレンドを追いかける」という、いわば「トレンドの再発見」**に行き着く、ということなんですね。

フィボナッチ押し目とRR利確は「恒久資産」だけど…

フィボナッチを使った押し目買いや、リスクリワード比率（RR）に基づいた利確設定自体は、EA開発における大切な「恒久資産」だと考えています。これらは今後も使える強力なツールです。ただ、今回のDEG手法においては、これらが新しい「優位性（優位性）」になったり、ポートフォリオの「分散材料」になったりするほどの力はありませんでした。特にRR利確は、核相関を下げる効果があったため、独立した強みとして機能するには至らなかった、というのが正直な感想です。

裁量トレーダーが稼げる理由

今回の検証で改めて感じたのは、ダウ理論やエリオット波動のような裁量トレードの有名手法が稼げるのは、EAにはできない**「文脈判断」**があるから、ということです。例えば、トレンドラインをどこに引くか、波をどう数えるか、といったことは、人間の柔軟な判断力や経験が大きく影響します。EAは過去の価格データという限られた情報しか扱えないため、こうした「人間ならではの感覚的な判断」を機械化するのは非常に難しいんですね。今回の結果から、DEG手法をそのままEA化しただけでは、新しい大きな発見や優位性には繋がりませんでしたが、FibPullbackのtp_rr（リスクリワード比率での利確）やema_n（EMAの期間）といった要素は、今後のEA開発において引き続き重要な学びとして活かしていきたいと考えています！

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。