水平線の『付近』は何pipsまでか、答えを測った

読者の方から「チャート上のラインには反応の遅れや、少しだけ突き抜ける『だまし』があるから、ラインそのものに幅（許容帯）を持たせるべきではないか」という指摘をいただきました。これまでは水平レベル（水平線）に対してのみ、この幅をロバストネス軸（パラメータをあえて変化させて、どの範囲でも機能するかを確認する手法）で検証していましたが、斜めの線であるチャネルやトレンドラインの帯幅については、十分に検証できていませんでした。そこで、今回はこの帯幅を広げたり狭めたりして、改めて検証を行いました。

チャネルにおける帯幅調整の影響

チャネルの「近接帯」を、従来の1.0 ATRから1.5 ATRへと広げて前進検証（過去データで最適化した設定を、別の期間のデータでテストすること）を行いました。

チャネル設定	検証結果（通算）	勝ち年の一貫性
1.0 ATR（従来）	-6.8%	-
1.5 ATR（今回）	+15.7%	3/6年
結果を見ると、近接帯を広げることで通算利益がプラスに転じました。しかし、勝ち年の一貫性は6年中で3年のみ。水平レベルが5/6年で勝っていることを考えると、チャネルの頑健性（相場環境が変わっても安定して機能する力）は水平線に一歩譲ります。また、エンジン内部の「タッチ帯」を広げると、PF1.08、DD（資産の山からの下落率）-14%と、低品質な線が乱立してしまい逆効果でした。チャネルは幅調整でプラスにはできますが、過剰最適化（特定の期間に合わせすぎてしまうこと）の気配が残ります。

トレンドラインの再評価と「死因」の特定

以前、研究60でトレンドラインを「デプロイ（運用導入）不可」と判断しましたが、今回その原因を探りました。検証の結果、トレンドラインの帯幅はD1（日足）で崩壊したものの、H1（1時間足）やH4（4時間足）では広い範囲で機能していることが分かりました。

H4：5/6年でプラス、通算+8〜12%
H1：4/6年でプラス、通算+21〜53% つまり、過去の「デプロイ不可」という評価は、トレンドラインそのものがダメだったのではなく、ショート側の戦略やD1の構造的な弱点、M1（1分足）での抵触などが重なった結果でした。ロングのみに限定すれば、トレンドラインには本物の頑健な優位性(エッジ)があることを確認できました。

運用システムへの昇格判断

ロング専用のトレンドライン戦略を正式なゲート（運用可否の判断基準）にかけました。M1日中での検証では、最悪の日次損失率も許容範囲内に収まり、安全性は確認できました。しかし、肝心の収益面で課題が残りました。

H1：PF1.08、DD -18.7%、MC（モンテカルロ合格率=プロップ合格確率を推定した値）最大損失失格23%
H4：PF1.01（ほぼ利益なし）
合算：PF1.06、DD -21% PFが1.0〜1.1と低く、DDも大きめです。また、既存の核となる戦略との日次相関が0.42〜0.51と高く、トレンドを追いかける性質が似通っています。これでは、現在の核戦略を補完するような分散効果は期待できません。以上のことから、ライン系戦略の帯幅パラメータは将来のために資産として残しますが、今回のトレンドライン戦略は確定システムには昇格させず、既存の「Core v1.2.0」を据え置くことにしました。今回の検証で、研究60や75の評価に一部訂正が必要であることは判明しましたが、実利面で既存の核を上回るものではないという結論です。

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。

チャネルにおける帯幅調整の影響

トレンドラインの再評価と「死因」の特定

運用システムへの昇格判断

この検証のつながり

関連コード(再現用)