月利+37%の秘密！EA最適ブレンドで稼ぐ仕組み
検証済み資産のみ(core_system_v1.1.0 / satellite / satellite2)を日次リターンでブレンドし、DD≤10%で月利最大の配分を探索(リターン∝riskの近似)。相関: core-sat0.43 / core-sat2 0.47 / sat-sat2 0.19。
本記事は「月利+37%の秘密！EA最適ブレンドで稼ぐ仕組み」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。
図: 逆張り(RSI)のシグナル例(EURUSD 日足・実データ)。RSIが売られすぎ圏に入った反発を狙います。
複数のEAを組み合わせることで、単体で運用するよりも安定して利益を増やせる可能性があるってご存知ですか？ 今回は、私たちが検証してきた3つのEAを「どう組み合わせたら一番効率が良いか」を徹底的に調べた結果をお届けします！
どんなアイデア？
FXの自動売買(EA)って、一つだけを動かすのもいいけれど、複数のEAを「チーム」として一緒に動かす「ポートフォリオ運用」という考え方があるんです。まるで、野球チームでピッチャー、キャッチャー、野手と役割分担するように、それぞれのEAの得意な部分を活かして、全体の成績を良くしよう！というイメージですね。 今回試したのは、私たちがこれまで検証してきた信頼性の高い3つのEAです。
- core_system_v1.1.0 (コアシステム)：私たちの主力EAの一つです。
- satellite (サテライト)：ボリンジャーバンドを使った逆張り戦略のEA。
- satellite2 (サテライト2)：ダウ理論などの裁量判断に近い動きをするEA。 これらのEAを「どんな割合で組み合わせたら、一番利益が出て、かつリスクも抑えられるか」を探るのが今回の目的です。特に重要視したのは、**ドローダウン（DD）**という指標です。これは「資産が最大でどれくらい減ったか」を示す数字で、例えば資産が100万円から90万円に減ったらドローダウン10%となります。登山でいうと、「どれだけ頂上から下りに転じたか」のようなものですね。今回はこのドローダウンを「10%以下」に抑えることを目標にしました。 また、EA同士の「相関」も見てみました。相関というのは、EA同士の動きがどれくらい似ているかを示す指標です。例えば、2つのEAが同じタイミングで利益を出したり損失を出したりするなら相関は高く、それぞれバラバラな動きをするなら相関は低い、という感じです。相関が低いEAを組み合わせると、リスクを分散しやすいと言われています。
- coreとsatelliteの相関は0.43
- coreとsatellite2の相関は0.47
- satelliteとsatellite2の相関は0.19 でした。数字が0に近いほど、それぞれが独立した動きをしている、ということになりますね。
どうやって試した？
私たちは、これら3つのEAの過去の「日次リターン（毎日どれくらいの利益が出たか）」のデータを使って、さまざまな組み合わせをシミュレーションしてみました。 具体的には、「ドローダウンを10%以下に抑える」という条件のもと、どのEAをどれくらいの比率で組み合わせれば、月利（1ヶ月あたりの利益率）が最大になるかを探索したんです。 最初は、「リスクを多く取れば、その分リターンも増えるだろう」というざっくりとした近似値で計算し、最適な組み合わせを探し出しました。この段階では、あくまで「理論上はこうなるはず」という目安ですね。
結果はどうだった？
シミュレーションの結果、とても面白い発見がありました！
初期シミュレーションの結果（近似値）
まず、ドローダウンを10%に抑えた場合、それぞれのEA単体と組み合わせた時の月利を比較してみましょう。
- core単体: 月利0.60% / シャープレシオ(Sharpe Ratio)1.17 / モンテカルロシミュレーション勝率(MC)91%
- 補足: シャープレシオは「リスクの割にどれだけ稼げたか」を示す指標で、高いほど効率が良いとされます。MCは「過去の取引をシャッフルして何度も試した時に、何%の確率で利益が出たか」を示す値です。 これに対して、組み合わせ運用では……
- core + satellite2 の組み合わせ:
- 月利0.82% (+37%) / ドローダウン10% / シャープレシオ1.25 / MC92%
- これが今回のシミュレーションで最も良い結果となりました！ core単体と比べて、なんと月利が約37%もアップしたんです。リスク（ドローダウン）は同じ10%に抑えられているのに、これはすごいですよね！ では、他の組み合わせはどうだったのでしょう？
- 3つのEAを均等に組み合わせた場合:
- 月利は0.58%と、core単体よりも悪化してしまいました。
- 特に、satellite (ボリンジャーバンド逆張り戦略) は、シャープレシオが0.38と低く、全体の収益を引っ張ってしまうことが分かりました。つまり、このEAはポートフォリオに入れると「足を引っ張る」存在になってしまうので、収益を最大化するなら除外した方が良いという結論になりました。 この結果から、「ベテラントレーダーの裁量判断のような動きをするEA（satellite2）が、主力EAであるcoreシステムに加わることで、単体運用よりも実利として大きく月利を上積みできる」ということが理論的に示されたんです。
もう少し詳しく見てみよう！(精密な結果)
初期のシミュレーションでは「近似値」で月利+37%という結果が出ましたが、より現実に近い「同一口座で複数のEAを動かした場合」を想定して、さらに精密なシミュレーションを行ってみました。EA同士の相関（動きの似ている度合い）も考慮されるので、ドローダウンの数値などが少し変わってくるんです。 精密なシミュレーションの結果は以下のようになりました。
- core v1.1.0 単体:
- 月利0.58% / ドローダウン10.0% / MC91% / 勝ち年9/11年
- 補足: 「勝ち年9/11年」は、11年間の検証期間中、9年間で年間の利益が出たという意味です。
- core + satellite2 の組み合わせ (それぞれのEAのロット数を調整した場合):
- 月利0.78% / ドローダウン11.7% / プロフィットファクター(PF)1.45 / MC91% / 勝ち年10/11年
- 補足: PFは「総利益 ÷ 総損失」で計算され、1.0を超えていれば利益が出ている状態です。数字が大きいほど優秀と言えます。 この精密なシミュレーションでは、core単体と比べて月利は0.78%に上がったものの、ドローダウンが11.7%と、目標の10%を少し超えてしまいましたね。これは、EA同士の相関（coreとsat2の相関は0.47）があるため、同時に損失を出すタイミングも考慮され、ドローダウンが少し大きくなったためです。 そこで、「やっぱりドローダウンは10%に抑えたい！」という視点から、ロット数を調整して再度計算してみました。
- ドローダウンを10%に収めた場合:
- 月利は約0.67%になりました。これはcore単体の0.58%と比較すると、約15%の月利アップに相当します！
- 初期の「+37%」という数字は少し楽観的でしたが、現実的な条件で考えても**+15%の改善**というのは非常に大きな成果ですよね。
- さらに、勝ち年も9/11年から10/11年に増え、より安定した運用が期待できることが分かりました。
- やはり、satellite EAはポートフォリオから除外した方が良い、という初期の結論が再確認されました。
ここから学んだこと
今回の検証で、私たちは以下の重要なことを学びました。
- EAの組み合わせは重要！ 複数のEAをただ動かせば良いわけではなく、それぞれのEAの特性や相性をしっかり見極めて組み合わせることが、全体のパフォーマンスを大きく左右します。
- 裁量トレードの要素を取り入れたEAは強力！ 特に「satellite2」のように、ベテラントレーダーの判断に近い動きをするEAは、既存の主力EAに加えることで、単体運用では得られない大きな上乗せ効果をもたらすことが分かりました。これは「ユーザーの裁量判断のような動きをEAが自動でできるようになる」という、EA開発における大きな一歩だと感じています。
- 現実的な視点を持つことの大切さ 初期のシミュレーションでは「月利+37%」という魅力的な数字が出ましたが、より厳密な条件（同一口座合算でドローダウン10%維持）で再検証した結果、「月利+15%」という現実的な数字に落ち着きました。それでも、リスクを抑えつつ月利を15%も改善できるのは、非常に価値のある結果です。 この結果を受けて、私たちは今後、主力EAの「core」と、この「satellite2」を組み合わせた、より安全で効率的な運用構成をさらに精密に確定させていく予定です。どうぞご期待ください！