よすが式ダウ手法、EA化で検証！驚きの勝てる仕組み

本記事は「よすが式ダウ手法、EA化で検証！驚きの勝てる仕組み」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

今回は、FXトレーダーの「よすが」さんが提唱されている「よすが式ダウ手法」というトレードロジックを、EA（自動売買プログラム）として再現できるか、そしてその性能はどうだったのかを検証してみました！

どんなアイデア?

今回の検証は、読者の方から提供していただいた「よすが式ダウ手法」の教材（PDF）を元に進めました。この教材の根幹にある考え方、それはズバリ「FXで勝つ方法はトレンドフォローが唯一！」「FXの勝負はトレンドの初動をどれだけ早く取れるか！」というものなんです。これ、実は私たち検証チームが独自に研究を重ねてたどり着いた結論と「完全に一致」しているんですよ。だから、この手法には検証前からすごく期待が高まりました！

どうやって試した?

よすが式ダウ手法の核となるロジックを、EAとして忠実に再現することを目指しました。具体的には、次の手順でエントリーと決済を判断するようにEAを組み立てました。

大きなトレンドの転換を見つける: まず、「Z1（大ジグザグ）」という、相場の大きな波（スイング）を示すインジケーターを使って、現在のトレンドが転換したかどうかを判断します。これは登山でいうと、大きな山脈の方向転換を見極めるようなイメージですね。
上位足のトレンドと合わせる: 次に、確認したトレンドの方向が、より長期的な時間足（上位足=HTF）のトレンド方向と一致しているかを確認します。例えば、1時間足で買いトレンドに転換したと判断しても、4時間足がまだ売りの強いトレンドだったら、いったん様子見、というように、複数の時間足（MTF=マルチタイムフレーム）でトレンドの方向を一致させるんです。
「転換後の押し目」で初動を狙う: トレンドの方向が一致したら、「Z2（小ジグザグ）」という、もう少し小さな波を示すインジケーターを使って、トレンド転換後の「押し目買い」や「戻り売り」のポイントを探します。これが、新しいトレンドの波に乗り始める「初動」を捉える瞬間なんですね。
損切りと手仕舞い: エントリーした後、もし再びトレンドが転換してしまったら（例えば、買いエントリー後に押し安値が割れたら）、そこで損切りや手仕舞いを行います。この際、ジグザグの設定は「確定スイング」というものを使って、未来の相場情報を見てしまうような「ズル」がないように工夫しました。

まだEAにできなかった部分も…

ただし、教材には、さらに勝率や利益率を高めるための「上積みレバー」と表現されている部分がありました。例えば、「特定のライン付近に限定してエントリーする」「プライスアクション（ローソク足の形など）を見て判断する」「複数のシナリオから最適なものを選ぶ」といった、かなり裁量的な（人間が判断する）要素です。今回の検証では、まずはロジックの「核」となる部分（教材でいう62%の部分）だけをEA化し、これらの裁量的な「上積み」部分はまだEAには組み込んでいません。まずは基本的な部分の性能を確かめてみよう、という方針です。

結果はどうだった?

それでは、検証結果を見ていきましょう。

STEP1：基本的な検証結果（H1/H4ロング）

まず、1時間足と4時間足の組み合わせで、買い方向（ロング）のみを試した基本的なバックテストの結果です。

利益率: +6.6%
最大ドローダウン (DD): -17.6% (ドローダウンとは、一時的に資産がどれくらい減ったかを示す割合のことです。登山でいうと、どれくらい下りに転じたか、のようなイメージですね)
プロフィットファクター (PF): 1.05 (PF=総利益÷総損失。1を超えると黒字、1.5を超えると優秀と言われます)
勝ち年数: 検証期間6年間のうち3年が勝ち年でした。この結果だけを見ると、プラスにはなっていますが、ドローダウンが少し大きく、プロフィットファクターも「まあ黒字」という水準ですね。

STEP2：トレンド核との相関

次に、このEAが、私たちが考える「本質的なトレンド」とどれくらい似た動きをするかを確認しました。結果は「相関+0.65」という数値でした。これは、今回のEAのロジックが、私たちが理想とするトレンドの動きと「かなり近い動き」をしていることを示しています。よすがさんご本人がおっしゃる「トレンドフォローこそ唯一」という考え方と、私たちの検証結果がしっかりリンクしていることが分かった、というわけです。

STEP3：完全前進検証

そして、一番重要なのが、過去のデータに最適化しすぎず、未来の相場でも通用するかを試す「完全前進検証」です。

通算利益率: +28.1%
勝ち年数: 検証期間6年間のうち3年が勝ち年一見すると「+28.1%」は悪くないように見えますが、もう少し詳しく見ていくと課題が見えてきました。
「弱い」と評価: 私たちの検証基準では、6年間のうち最低でも5年以上は勝ってほしいのですが、今回は3年しか勝ち年がありませんでした。
特定の年への依存: この+28.1%の利益の大半が、実は2020年という特定の年に集中していたんです。特定の年に大きく稼げても、他の年で安定して勝てないと、EAとしてはまだ「安定性に欠ける」と言わざるを得ません。
ドローダウンが大きい: STEP1と同じく、ドローダウンも大きめでした。要するに、よすが式ダウ手法の「核」の部分だけをEA化した現状では、まだ安定して大きく稼ぐのは難しいかも…という結果でした。

ここから学んだこと

今回の検証から得られた結論は、いくつかあります。

良い点：核となるロジックは「本物」だった！

まず、よすがさんが提唱する「トレンドフォロー」という論理的な核の部分は、EAとして機械化できることが分かり、「本物」であると確認できました。以前検証した「維新の介さんの手法」と比べても、ダウ理論とMTF（複数時間足）分析を組み合わせた規律は、きちんと効果を発揮していると言えます。

課題点：既存の優秀なEAを超えるにはあと一歩

しかし、この「核」の部分だけでは、残念ながら既存の優秀なEAを超えるほどのパフォーマンスは出ませんでした。ドローダウンが悪化したり、前進検証での一貫性が足りなかったりする点は、以前検証した「研究42」や「研究54」で扱った押し目買い・戻り売り系のロジックと似たような課題が見えてきましたね。

よすがさんご本人の「年4000万円」の秘密は？

よすがさんご本人は年間4000万円もの利益を出されていると聞きます。今回のEAの性能と、その実績との間に大きなギャップがありますよね。その秘密は、教材の中で「62%の核を76%に引き上げる」と説明されていた「上積みレバー」の部分にあるのではないかと私たちは考えています。つまり、「特定のライン付近に限定する」「プライスアクションを判断する」「シナリオ選択を行う」といった、**最も裁量的な部分こそが、よすがさんのトレードの肝であり、今回のEAではまだ機械化できていない「決定的な要素」**だったということです。

今後の展望

今回の検証で、「裁量的な判断」も、実は論理的なルールに落とし込めば「機械化できる」という仮説を、核の部分で部分的に実証できたのは大きな収穫です。残る課題は、この「上積みレバー」の14%の部分を、どうEAとして頑健な優位性(エッジ)（優位性）に変えられるか、ということ。まずは次回の検証候補として、「ライン付近限定」というフィルターを加えて、さらに前進検証を進めてみる予定です！今回の検証だけでは、EAの根本的なロジックを変更するまでには至りませんでした。引き続き、研究は続きます！

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。

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