EA新時代！月利天井を突破した「確定×指数」の優位性

本記事は「EA新時代！月利天井を突破した「確定×指数」の優位性」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

今回は、私たちが普段使っているEA（自動売買システム）に、新しいアイデアを組み合わせたらどうなるか、その検証結果をお話ししますね！

どんなアイデア？

私たちのEAポートフォリオには、これまで安定して利益を出してきた「確定システム」というメインのEAがあります。このシステムは、特定の通貨ペアやコモディティ（商品）で力を発揮するように作られているんですね。今回のアイデアは、このメインのEAに、「株価指数に特化した別のEA」を組み合わせてみたらどうなるか？ というものでした。具体的には、

メインの「確定システム」を一つの戦略として。
そして、米国の主要株価指数（US3）に対して「買い」方向のみを狙う（Go Long）EAをもう一つの戦略として。
この指数EAは、日足（D1）という比較的長い時間軸で、特定の移動平均線（sma200）やエントリー・エグジットのルール（entry30/exit60）に基づいて動くようにしました。
この二つの異なる戦略を「combine_results（統合）」して、全体の成績を評価したんです。例えるなら、これまで一つの得意分野で頑張ってきたベテラン選手に、全く別の競技のスペシャリストを助っ人として迎え入れるようなイメージですね。それぞれの得意な部分を活かして、チーム全体の成績アップを狙う作戦です！

どうやって試した？

この新しい組み合わせが本当に効果があるのか、2015年から2026年までの約11年間の過去データを使って検証（バックテスト）してみました。リスク設定は、「資金の何%を1回の取引で使うか」というもので、今回は比較的控えめな「risk0.005」と、少し攻めた「risk0.008」の2パターンで試しました。

結果はどうだった？

これが驚きの結果だったんです！まず、メインの「確定システム」（指数なし）単体の成績は、以下の通りでした。

月平均利益率: 0.47%
最大ドローダウン（DD）: -9.0%
ドローダウンとは、一時的に資金が最大でどれくらい減ったかを示す指標です。登山で例えるなら、「山頂を目指す途中で、どれくらい谷に落ち込んだか」のようなものですね。小さい方が安心です。
勝率（MC）: 85.1% そして、これに指数EAを「risk0.005」で組み合わせた場合の成績がこちらです！
月平均利益率: 0.53%
最大ドローダウン（DD）: -8.3%
プロフィットファクター（PF）: 1.45
PFとは、総利益を総損失で割った値で、1を超えるとトータルで利益が出ていることを意味します。この数字が大きいほど優秀なEAと言えますね。
勝率（MC）: 89.5% 見てください！月利は上がり（0.47% → 0.53%）、ドローダウンは減り（-9.0% → -8.3%）、PFも勝率も向上しているんです！まさに**「全軸で上回る」**という、EA開発者にとって夢のような結果が出たんです。さらに、指数EAのリスクを少し上げて「risk0.008」で試してみると、月利は0.63%まで向上しましたが、ドローダウンも9.8%と少し増えました。リスクとリターンのバランスを考える上で、とても興味深い結果ですね。

ここから学んだこと

今回の検証で一番の発見は、「無相関分散」のパワーです。これは、性質の異なる（互いに相関が少ない）EAを組み合わせることで、片方のEAが調子を崩しても、もう一方がカバーしてくれるため、全体として「より高いリターン」と「より低いドローダウン」を同時に実現できる、という考え方なんです。今回の結果は、まさにその理論を裏付けるものでした。これまで「月0.5%くらいが限界かな」と感じていた月利の「天井」を、この組み合わせで初めて突破できたんです！ 月利で13%以上の上積み余地があることが分かり、これは本当に大きな一歩だと感じています。

ただし、まだ実戦投入はできません！

しかし、残念ながら、この素晴らしい結果が出たEAは、まだ「確定版」として実運用に昇格させることはできません。なぜなら、今回組み合わせた指数EAは、日足（D1）データのみで検証しており、1分足（M1）のような細かい時間軸での「日中リスク」をまだ確認できていないためなんです。指数系のEAは、株価指数の特性上、市場の急な変動（ギャップやスパイク）で、一日のうちに大きな損失（例えば日次-5%）を出してしまうリスクがあります。私たちは、運用するEAには「1日で資金の5%以上を失わない」という厳しい安全基準（研究⑫⑰の規律）を設けているため、M1データでこのリスクを徹底的に検証する必要があります。今後、M1の指数データを取得し、日中のリスクを詳細に検証していくことが、このシステムを「確定版」に昇格させるための絶対条件となります。もしM1検証もクリアできれば、「メインの確定システム（risk0.003）に指数EA（risk0.005）を組み合わせる」という構成が、非常に有望な運用候補になるはずです。期待は膨らみますが、安全第一で、しっかりと検証を続けていきたいと思います！

この検証のつながり

この検証は、過去の次の検証を踏まえています(前回ダメだった→今回こうした、別ロジックとの比較など)。