金EAに落とし穴！日中損失5%超えの真因を追う

本記事は「金EAに落とし穴！日中損失5%超えの真因を追う」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

今回、私たちは開発中のEA（自動売買システム）を金（ゴールド）の1分足（M1）で検証していたのですが、ある日、ちょっと気になる動きが見つかりました。 具体的には、2026年1月30日という日に、日中の損失が一時的に-7.2%（リスク1%設定時）や-5.3%（リスク0.7%設定時）に達してしまい、私たちが設定している「1日の損失は5%まで」というルールに引っかかってしまったんです。 これは一体どういうことなのか、詳しく調べてみることにしました。

どんなアイデア?

私たちが目指しているEAは、大きなトレンド（相場の流れ）に乗って、利益をぐんぐん伸ばしていく「トレンドフォロー」タイプなんです。 まるで、大きな波に乗って沖まで進むサーファーのように、一度良い波に乗れたら、その波が続く限り利益を大きくしていきたい、という考え方ですね。

どうやって試した?

このEAを、金（ゴールド）の1分足（M1）データを使って検証していました。M1というのは、1分ごとの値動きを見る、かなり細かな時間足のことです。 そして、EAを運用する上で大事なルールの一つとして、「1日の損失は有効証拠金（口座にあるお金＋含み益）に対して5%を超えたら、その日は取引を止める」というものがあります。これは、急激な損失から資金を守るための大切なルールなんです。

結果はどうだった?

先ほどお話しした2026年1月30日、まさにその日に問題が起きました。 詳しく調べてみると、この日、EAは実は2025年9月1日から保有していた、金の大勝ちロングポジション（買い持ち）を持っていたんです。なんと、3445ドルという安いところで買っていたんですね！ このポジションは、かなりの含み益（まだ確定していない利益）を抱えていて、口座の有効証拠金は大きく膨らんでいました。 ところが、2026年1月30日の日中に、金相場が急落してしまったんです。始値が5382ドルだったのが、一時的に4678ドルまで下がるという、なんと1日で14.3%もの大きな値動きでした！ この急落によって、これまで順調に増えていた含み益が大きく減ってしまい、結果として口座の「有効証拠金（含み益込みの残高）」が、その日の始値と比べて-7.7%も減ってしまったんです。 これが、日次損失ルールである-5%を超えてしまい、「その日は取引停止」という事態を招いた真犯人でした。 つまり、EA自体に不具合があったわけではなく、**「含み益が減ったことによって、日次の損失ルールに抵触してしまった」**という、ちょっと意外な結果だったんです。

なぜこんなことになったの？（真因診断）

この出来事から見えてきたのは、**「トレンドフォロー（利益を伸ばす戦略）と、日次損失ルール（1日で大きな損失を出さない）の間に、根本的な緊張関係がある」**ということなんです。 せっかく大きなトレンドに乗って利益を伸ばしている最中に、一時的な相場の逆行で含み益が大きく減ってしまうと、たとえトータルではプラスでも、その日だけ見ればルール違反になってしまう可能性がある、ということなんですね。 これは、まるでマラソンでトップを走っているランナーが、給水ポイントでちょっと立ち止まっただけで、一時的にタイムが落ちてしまった、というようなイメージかもしれません。 つまり、EAの優位性(エッジ)（優位性）自体は本物でも、この「含み益の保護」が今後の課題だ、ということがはっきりと分かりました。

ここから学んだこと、次の一手！

今回の検証で、私たちのEAには「含み益をいかに守るか」という、新たな課題が見つかりました。 そこで、次の対策として考えているのが、トレーリングストップ（利益が伸びるにつれて逆指値注文を動かして、利益を確保する仕組み）や、部分利確（ポジションの一部だけを決済して、利益を確定させること）を導入することです。 これらを使って、日中の急な相場変動による含み益の吐き出しを抑えられないか、再度M1での検証を進めていく予定です。 ちなみに、2026年に金が5000ドルを超えるような高値で、しかも1日で14%も動くというのは、ちょっと異常な値動きにも見えますよね。なので、使っているデータが本当に健全かどうかも、念のため確認しておこうと思います。