EAの真の優位性を見つけろ！全網羅スキャンで宝探し

本記事は「EAの真の優位性を見つけろ！全網羅スキャンで宝探し」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

今回は、私たちがこれまで試してきたEA検証方法の反省点からスタートして、新しいアプローチで有望なEAの組み合わせを探してみたお話です。

どんなアイデア?

これまでは、複数の円ペア（USD/JPYやEUR/JPYなど）をまとめて検証することが多かったんです。でも、そうすると、それぞれの通貨ペアが持っている「ここが特に面白い！」っていう特性（FX用語で「優位性(エッジ)」と呼びます）が、なんだか薄まってしまうんじゃないか、という反省があったんです。 例えるなら、いろんな料理を一つの鍋で煮ると、それぞれの具材の味が混ざってしまって、一番美味しいはずの味がわからなくなっちゃう、みたいなイメージですね。 そこで今回は、もっと泥臭く、でも確実に有望なEAを見つけ出すために、とある壮大な実験をすることにしました！

どうやって試した?

具体的には、全部で20種類の通貨ペアと、私たちが普段使っている4つのトレード手法（EAのロジック）を組み合わせて、日足(D1)で一つずつウォークフォワード検証（過去データで最適化して、まだ見ていない未来のデータでテストする、という繰り返し検証のこと）を片っ端から試してみたんです。 想像してみてください、20通貨ペア × 4つの手法 = 合計80パターン！これを全部、ウォークフォワード検証で丁寧に調べていったんですよ。まるで、宝探しのために地図の隅から隅まで徹底的に探索するような作業でした。

結果はどうだった?

この膨大な検証の中から、いくつか「これは面白い！」という特化型の有望候補が見つかりました！

最有力候補は「金×ドンチャンチャネル」！

一番目を引いたのが、金（XAUUSD）とドンチャンチャネルを組み合わせたEAでした！

• OOS通算+21.8%: 検証期間全体で、未知のデータ（OOS=Out-of-Sample）で21.8%の利益が出たんです。
• 勝ち5-7年: 7年間の検証期間のうち、5年間がプラス収支でした。
• 最悪年-3.0%: 一番負けた年でも、損失は3.0%に抑えられていました。
• 年平均+3.1%: 毎年平均で3.1%の利益が出ていた計算になります。 これは、まるで「金相場はドンチャンチャネルと相性がいいんだね！」と教えてくれているみたいで、とってもワクワクする結果でした。ドンチャンチャネルは、高値と安値を追ってトレンドに乗りやすいようにする、シンプルなトレンドフォロー系の手法なんですよ。

他にも有望な候補が！

他にも、こんな組み合わせがなかなか良い成績でしたよ。

• AUDJPY × Donchian（通算+12.6%、7年間のうち5年がプラス）
• GBPNZD × RSI（通算+9.4%、7年間のうち6年がプラス）
• GBPUSD × RSI
• USDJPY × Trend+ADX
• EURUSD × RSI それぞれ、特定の通貨ペアと特定のEA手法が、まるで手を取り合っているかのように、良い結果を出してくれたんです。

なぜ金×ドンチャンチャネルが有望なのか？

この金×ドンチャンチャネルの組み合わせが特に注目されるのは、単に数字が良いだけでなく、その理由がしっかり説明できる点なんです。 金は昔から、大きなトレンドが出やすい「古典的なトレンド市場」として知られていますよね。だから、トレンドフォロー系のドンチャンチャネルがうまく機能するのも、納得がいくんです。まさに「統計的な安定性」と「ファンダメンタルズ（経済の基礎体力）的な裏付け」の両方を満たしている、と言えるんですね。 以前、金（XAUUSD）を検証した時は、別の手法（Trend+ADX）と、さらに銀（XAGUSD）も一緒に検証してしまったんです。その時はあまり良い結果が出なかったのですが、今回の検証で「金単体」に「ドンチャンチャネル」というシンプルな手法を組み合わせるのが、いかに重要だったか、改めて気づかされました。

ここから学んだこと

今回の検証で、私たちが「これは本当に使えるEAだ！」と判断するための基準が、より明確になりました。 それは、次の3つのポイントなんです。

1. 統計的一貫性: たまたま良い結果が出たのではなく、統計的に安定して利益を出せること。
2. ファンダメンタルズの裏付け: その手法がなぜうまくいくのか、経済の動きや市場の特性から納得できる理由があること。
3. パラメータ頑健性: EAの設定値（パラメータ）を少し変えても、大きくパフォーマンスが落ちない安定性があること。 特に、最有力候補の金×ドンチャンチャネルについては、この3つ目の「パラメータ頑健性」を今、さらに詳しく深掘りして検証しているところなんですよ！

注意点も忘れずに

ただし、ここで一つ、注意しておきたいことがあります。 80パターンも検証すると、その中には「たまたま」良い結果が出たものも含まれている可能性があるんです。例えば、「7年間のうち5年間がプラス」という成績は、理論上、約22%の確率で偶然でも出ることがあるんですよ。これは「多重検定の弊害」とも呼ばれるものなんです。 だから、今回見つかった候補たちは、あくまで「有望なサバイバー（生き残り）」たち。これから、さらに厳しく「パラメータ頑健性」などを検証して、本当に実戦で使えるEAかどうかをふるいにかけていく必要があるんですね。まるで、宝探しでたくさんの石を見つけたけど、その中にはただの石ころもあれば、磨けば光る原石もある、というイメージです。 今回の「全網羅スキャン」で、新たな可能性の扉が開いたのは間違いありません。今後の検証結果にも、ぜひご期待くださいね！