#295
研究295 約定スリッページの実測較正と構成Eへの影響 = 研究294の「金SL滑り23pips非保守」は片側測定の過大評価だった。エントリー側は逆に有利(金 中央-7.5pips)で往復ネットは金≒+6.5pips/FX≒0。銘柄別スリッページをbtengineへ実装(slippage_by_symbol)して構成Eを再測定=月利+0.836→+0.830%(-0.006pt)/PF1.55→1.54=運用計画の数字は変更不要の誤差級トレンド
#290
研究290 レジーム条件付きMC = ①長期(定常750日)は出発レジーム非依存(失格0.6-0.8%=kcap5.0は頑健) ②短期の挑戦失格は強レジーム依存: 63日内失格が低ボラ2.4%→高ボラ7.1%(k2.5, 3倍)・k3.5では7.0%→17.5%=「新チャレンジの開始タイミングは高ボラ回避」という運用則が定量化 ③現在=中ボラ(実口座σ20=0.282%)トレンド
解説
どの設定でも勝てた金の買い方が1日で-7.2%、主力候補に残るまでの3検証トレンド
解説
月利0.47%の天井を指数の買いが破り、売りはPF0.13で沈んだトレンド
#279
研究279 幾何プリミティブ(裁量の数値化ツール)の検証 = 14/14 PASS。実弾経路のdow_structure/support_resistance(sat2)含む6プリミティブ全てで切断不変性(未来不使用の機械的証明)と手計算プロパティが成立・目視監査でも粗誤り無しトレンド
解説
勝率75.5%なのに資産は26%減った、利確と出口の改良が全滅した記録トレンド
解説
優位性なしと切り捨てた買いのトレンドが前進検証+52.6%で本物だったトレンド
#257
研究257 株・新規エッジ探索第4ラウンド(hg20/21/22=hg16の3層別仮説) = 3仮説とも事前登録の反証条件で棄却・副産物として「素のhg16が最強形」を確定(深DD地帯こそ最強セグメント=フィルタ有害)トレンド
#198
損切りの74%は救えない、利確目標は大勝ちを刈るだけトレンド
#182
ローテーションは稼がないが守りとしては本物トレンド
#181
他人の好成績ローテ検証、正体は後知恵の銘柄選びだったトレンド
#180
10年級の急変動が同時直撃しても-3.2%で済む理由トレンド
#179
偽ブレイク対策で生き残ったのは出来高確認だけトレンド
#178
では2本待てばもっと良いのか、いいえ劣化ですトレンド
#145
情報の伝わり方でトレンドを選別する案も否だったトレンド
#118
下落を先読みする信号でFX核だけ改善した話トレンド
#115
フィルタを重ねるほど月利が下がるという現実トレンド
#96
株式市場の信号でFXのリスクを下げる新しい軸トレンド
#58
初めて見つかった本当に無相関な収益源の話トレンド
#55
一目均衡表とSupertrend、EAにして勝てるのかトレンド
#52
月利を上げる手段を全部リストにして順に潰したトレンド
#51
エントリーを1つ差し替えただけで全指標が改善したトレンド
#21
束ねた戦略でプロップ合格率はどこまで上がるかトレンド
#18
勝てて見えたのはデータの汚れだったという苦い話トレンド