確定システム on FX検証日記

誕生！Satellite-2 EA、よすが式ダウの集大成

Tue, 05 May 2026 00:00:00 +0000

本記事は「誕生！Satellite-2 EA、よすが式ダウの集大成」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

この度、新しいEA「Satellite-2 System v1.0.0」の検証結果がまとまりましたので、皆さんにご紹介しますね！このEAがどんなアイデアから生まれて、どんな成績を残したのか、一緒に見ていきましょう。

どんなアイデア？

今回の「Satellite-2 System v1.0.0」は、私たちが以前から研究してきた「よすが式ダウ手法」という裁量トレードのロジックを、EAとして機械化することに挑戦したものです。「ダウ理論」というのは、FXの基本中の基本で、トレンドの転換点や継続を見極めるのに役立つ考え方なんです。特に、トレンドが転換した後の「押し目買い」や「戻り売り」を狙う手法は、多くの裁量トレーダーさんが使っていますよね。このEAでは、その裁量手法にさらに磨きをかけるため、以下の要素を組み合わせました。

ダウのトレンド転換後の押し目: 基本となるエントリーポイントです。
MTF (マルチタイムフレーム分析): 複数の時間足（例えば1時間足と4時間足など）を同時に見て、より信頼性の高いトレンドやポイントを見つけ出す分析方法です。
効いている水平レベル付近: これが特に重要で、過去に何度も価格が反発したり、抜けたりした「節目」のことですね。このレベルが「どれくらい効いているか」を数値化して判断するようにしました。これを「level-filtered YosugaDow」と呼んでいます。私たちのメインシステムである「core_system_v1」や、以前リリースした「satellite_system」に続く、まさに「第2の衛星」のような位置づけで、また新しい角度から相場にアプローチするシステムなんです。

どうやって試した？

この新しいEAをどんな設定で動かしたかというと、以下の通りです。

通貨ペア: XAU/USDJPY/GBPJPY/EURJPY/CHFJPYの「robust5」という安定した5つのペアに絞りました。
時間足: H1（1時間足）を使っています。
リスク設定: 1トレードあたりのリスクは0.003に設定しました。実は、最初はもっとたくさんの通貨ペアで試してみたんです。でも、欲張りすぎると、予想以上にドローダウン（含み損や一時的な資金の減少）が大きくなってしまって…。例えば、広範囲な非JPY（日本円以外の通貨）バスケットだと、最大ドローダウンが19%にもなってしまい、これはちょっと受け入れがたい結果でした。そこで、安定して良い成績が出せる「robust5」のペアに限定することにしたんです。

結果はどうだった？

さあ、肝心の検証結果です！2015年から2026年までの約11年間、過去のデータを使ってテスト（バックテスト）した結果がこちらです。

総利益: +66.3%
月平均利益: +0.38%
最大ドローダウン (maxDD): -7.84%
これは「資金が一時的にどれくらい減ったか」を示す数値なんですが、-7.84%というのはかなり優秀な数字です！登山で例えるなら、「山頂を目指す途中で、どれだけ下りに転じたか」のようなもの。この下落幅が小さいほど、安定していると言えます。
プロフィットファクター (PF): 1.62
これは「総利益 ÷ 総損失」で計算される数値で、1.0を超えるとトータルで黒字だったことを意味します。1.62というのは、かなり効率よく利益を出せている証拠ですね。
シャープレシオ (Sharpe): 1.16
シャープレシオは、リスクに対してどれだけリターンが得られたかを示す指標で、数値が高いほど「少ないリスクで効率よく稼げている」と言えます。この1.16という数値は、私たちのメインシステム（core v1.1.0）の0.29と比べると圧倒的で、非常に「滑らかな」資金曲線を描いていることが分かります。
勝ち年数: 9～11年
検証期間のほとんどの年で利益を出せています。
特に、OOS（アウトオブサンプル＝未知の期間）と呼ばれる、EAがまだ触れていない期間のテストでも+5.0%、IS（インサンプル＝既知の期間）でも+60.8%と、どちらの期間でもしっかりとプラスを出せているのは、将来への期待が持てますね。
STEP1合格 / モンテカルロシミュレーション (MC) STEP1 84%・全体75%・最大損失失格1.0% / M1日中最悪1.52%・抵触0日:
これらは、EAの安定性や頑健性を測るための、かなり厳しいテストをクリアしたことを示しています。特に「モンテカルロシミュレーション」というのは、過去の取引をランダムに入れ替えたりして、様々な状況を想定してテストする方法なんですが、そこで高い合格率を叩き出しているのは、このEAの信頼性の高さを示しています。メインシステムとの相関は0.52と、そこそこの相関はありますが、完全に同じ動きをするわけではないので、ポートフォリオを組む上でも面白い選択肢になりそうです。

ここから学んだこと

今回の「Satellite-2 System v1.0.0」は、私たちにとって非常に大きな意味を持っています。まず、その位置づけとして、このEAは**「高シャープレシオ」が特徴の、継続的な出金に向いている差別化システムと言えます。メインのEAに単純に合算するだけでは、全体のシャープレシオやモンテカルロシミュレーションの成績が大きく改善するわけではない（相関が0.52あるため）ので、「メインシステムへの上積み」というよりは、「高品質な代替」や「併走できる別の選択肢」として考えていただくのが良さそうです。もちろん、私たちの確定システムである「core v1.1.0」の評価は変わりませんよ。そして何より、今回の成果の一番の意義は、「裁量トレードのロジックも、論理的に数値化して機械化できるんだ！」という、私たちの仮説を実証できた初の確定成果物だということです。これまで「押し目買い」のような裁量的な手法は、EAにするとバックテストでは良くても、いざ実運用に入ると成績が落ちてしまう、いわゆる「前進検証で消える」という通説がありました。しかし、今回の「Satellite-2 System」は、「水平レベル」を正しく数値化してロジックに組み込むことで、この通説を覆すことができた**んです。これは、EA開発における大きな一歩だと感じています。 FXの自動売買に興味のある皆さんにとって、この「Satellite-2 System v1.0.0」が、また一つ新しい選択肢となり、皆さんのトレードの一助になれば嬉しいです！

サテライト・システム爆誕！メインEAを支える安定稼ぎ頭

Sun, 05 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「サテライト・システム爆誕！メインEAを支える安定稼ぎ頭」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: ブレイクアウトのエントリー例(XAUUSD 日足・実データ)。直近の高値を上抜けたところで買います。

FXの自動売買(EA)は、ひとつのシステムで全部まかなうよりも、複数のEAを組み合わせることで、より安定した成績を目指せるってご存知でしたか？今回は、メインのEAを補う「サテライト・システム」という新しいアイデアを検証してみました！

どんなアイデア?

今回の「サテライト・システム」は、メインで使っているEAとは全く違う動きをする、いわば「縁の下の力持ち」のようなEAを目指しました。メインのEAが調子を崩した時でも、このサブシステムが安定した動きをしてくれることで、全体の成績を底上げしてくれるんじゃないか、という狙いですね。イメージとしては、メインのEAが「ガツンと稼ぐ肉料理」だとしたら、サテライト・システムは「地味だけど栄養満点のサラダやスープ」のようなもの。それぞれ単体では主役になりにくいかもしれませんが、組み合わせることで全体のバランスがグッと良くなるんです。具体的には、次のような「小さな優位性（優位性(エッジ)）」をいくつか組み合わせてみました。

BB逆張りD1: ボリンジャーバンド（BB）というテクニカル指標を使って、価格が行き過ぎたところで逆方向にエントリーする「逆張り」戦略を、日足（D1）という長い時間軸でじっくり狙います。
月替わり: 月が変わるタイミングに何か傾向があるんじゃないか？という視点での戦略。
4&12月: 特定の月（4月と12月）に特化した戦略。
USDトレンド: 米ドル（USD）のトレンドを狙う戦略で、特にGBPUSD（ポンド/ドル）とUSDJPY（ドル/円）の通貨ペアに絞って試しました。これらの戦略を組み合わせることで、メインのEAとは**「無相関」**、つまりお互いの動きがバラバラになるようなシステムを作ろうとしたわけです。

どうやって試した?

このサテライト・システムが本当に効果があるのか、過去11年間のデータを使ってバックテスト（過去検証）を行いました。リスク設定は「risk0.003」という、かなり控えめな設定で検証しています。これは、このシステム単体で爆益を狙うというよりは、メインのEAと組み合わせたときに、どれだけ全体の安定感が増すかを見るためなんです。

結果はどうだった?

まずは、このサテライト・システム単体でのバックテスト結果を見てみましょう。

利益率: 11年間で合計+14.2%。月平均にすると約+0.10%くらいですね。
最大ドローダウン（maxDD）: -8.3%。ドローダウンとは、一時的に資産が一番大きく減った時の割合のこと。登山で例えるなら、「一番深く谷に落ち込んだ深さ」のようなものですね。-8.3%なら、かなり安定していると言えます。
プロフィットファクター（PF）: 1.16。PFは、総利益を総損失で割った数値で、1を超えていれば利益が出ている、という目安になります。1.16なら、ちゃんと利益が出ていますね。
コア相関: 0.29。これは、メインのEA（コア）との相関関係を示しています。0.29という数値はかなり低いので、お互いの動きがバラバラで、リスク分散ができている証拠なんです！この結果を見ると、単体でも利益は出ていますが、年間で約1.2%と、利益の「規模」は小さめです。なので、プロップファーム（資金提供会社）の審査基準でいう「STEP1」という初期の審査には合格できたものの、これだけで独立してプロップファームの口座を運用していくのは難しい（合格まで時間がかかる）ということが分かりました。また、検証の過程で1.6%のケースでは、残念ながらプロップファームの基準を満たせないこともありました。これは、どんなEAでも完璧ではない、という現実を教えてくれますね。

このシステムの本当の価値は？ — 分散と底上げ

では、このサテライト・システムの本当の価値はどこにあるのでしょうか？それは、まさに**「メインのEAの分散材料」としての役割なんです。イメージしてみてください。メインのEAが調子良く稼いでいる時もあれば、苦手な相場で少しドローダウンしてしまう時もありますよね。そんな時、メインとは違う動きをするサテライト・システムが、そのドローダウンをカバーしてくれるんです。具体的には、メインのEAとこのサテライト・システムを「併用」**することで、全体のドローダウン（合算DD）を抑えることができます。全体のドローダウンが小さく収まるなら、メインのEAのロットサイズを少しだけ上げて（これを「再レバレッジ」と呼びます）、システム全体の利益を底上げできる可能性があるんです！つまり、単体で大きく稼ぐEAではなく、メインEAの「守備力」を高め、「攻撃力」も間接的にアップさせる、そんなポジションのEAなんですね。

大事な注意点！ — 苦手な相場は見極めが必要

ただし、どんなに良いアイデアでも万能ではありません。このサテライト・システムにも苦手な相場があることが分かりました。それは、米ドルがどちらの方向にも大きく動くような「USD全体の両方向トレンド」の相場です。こういった相場では、このシステムは損失を出しやすくなる傾向がありました。もし、この苦手な「負け成分」も含めて運用してしまうと、最大ドローダウンが25%にもなってしまい、プロップファームの審査基準を大きく超えて「失格」になってしまうことが判明したんです。なので、このサテライト・システムを使う場合は、あくまでメインのEAにとって「良い影響を与える部分」、つまり「正の無相関成分」だけを厳選して組み合わせることが非常に重要になります。今回の検証で、メインEAの安定性を高めるためのサブシステムの可能性が見えてきました。EAの組み合わせ方次第で、FXの自動売買はもっと奥深く、そして安定したものになっていくかもしれませんね！

Core System v1.5.0覚醒！新戦略「RSI2スリーブ」で利益加速

Fri, 03 Apr 2026 00:00:00 +0000

本記事は「Core System v1.5.0覚醒！新戦略「RSI2スリーブ」で利益加速」の検証を、はじめての方にも分かるようにまとめたものです。

図: Connors RSI2 のエントリー例(USDJPY 日足・実データ)。200日SMAより上で RSI(2) が10以下に沈んだ押し目を買います。

Core System v1.5.0の最新情報をお届けします！今回のバージョンアップでは、ついに新しい戦略「Connors RSI2 平均回帰スリーブ」が追加され、EAの性能が大きく進化しました。

Core System v1.5.0、ついに登場！何が変わったの？

今回のCore System v1.5.0では、EAの収益性と安定性をさらに高めるために、まったく新しい戦略「Connors RSI2 平均回帰スリーブ」を導入しました。この「スリーブ」というのは、EAのメインとなる戦略（トレンド核）に加えて、利益を積み増したり、リスクを分散したりするサブの戦略のことなんです。

新しい仲間「Connors RSI2 平均回帰スリーブ」の力！

この新しい戦略は、主にFX市場と株価指数（インデックス）の日足（D1）データを使います。具体的には、

日足の終値が200日移動平均線（200SMA）より上にある、つまり上昇トレンドの時に、
Connors RSI2というインジケーター（相場の買われすぎ・売られすぎを判断する指標）が10以下、つまり売られすぎになっているタイミングで、「これは良い押し目買いのチャンス！」と判断してエントリーします。決済は、価格が5日移動平均線に戻ってきたら行い、損切りはATR（平均的な値動き）に基づいて設定しています。この戦略の最大のポイントは、Core Systemのメインである「トレンド核」戦略と、**ほとんど相関がない（+0.03というほぼ無相関）**ことなんです。これまでの研究（研究116-120）で、「ドローダウン（資産の最大下落幅。登山でいうと、最高地点からどれだけ下りに転じたか、みたいなものですね）を減らしつつ、利益を増やす唯一の方法は、互いに無関係に利益を出せる（正の期待値を持つ）戦略を追加すること」ということが分かっていました。今回のConnors RSI2スリーブは、まさにその「無相関で利益を出せるスリーブ」を実現する大切なピースなんです！イメージとしては、今まで同じ方向ばかり見ていた投資家たちが、新しい視点を持った仲間と手を組んだことで、全体のポートフォリオがより強固になった、という感じでしょうか。

どうやってこの新しいアイデアを試したの？

この新しいConnors RSI2スリーブは、Core System全体のリスク配分を見直し、FX、指数、そして既存のsat2スリーブと組み合わせて、最適な運用点を探しました。特にConnors RSI2スリーブには、他のスリーブよりも少し多めのリスク（risk0.006）を割り当てて、その潜在能力を最大限に引き出そうと試しています。

厳重なテストで未来を予測！

もちろん、新しい戦略を導入するからには、徹底的なテストを行っています。